我赌能看出这个漂亮系统的问题的人不超过25个（tradestation strategy）

各位可能对ts 不太熟悉

我认为是设置的问题 就是没有对bar内数据进行检测

我以前遇到过这问题

要不作者本人也没意识到这问题

否则你开启这个再测试

肯定结果不一样

 

笔直的资金曲线的确可能是用了未来数据，但我判断NEO不会已经知道错用了未来数据再出这个题目的。

 

软件有很多具体的设置细节

ts就有 不同的设置导致结果不同

甚至误导系统设计者

 

NEO是不小心掉进去了，卖系统的人则是故意利用之。具体方法很可能是前面我说的那个买卖信号在同一个K线（或Bar）内。兄弟也掉进去过，TS的这个设置，测试超短线系统非打开不可，否则一定要想办法绕过去，或者放弃这笔交易。这种系统就算你拿着代码也查不出未来数据，但是它的确使用了未来数据。

 

现在公布正确答案：
首先，正确的看出这个系统的问题的人有：laot,robinxing,林玲玲。
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joesan，大地飞鹰说未来数据，ts8.2已经不能引用未来数据了，但是两位兄弟也提到了bar内计算。也算对

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amkr1015大哥不用ts,所以我这个题目对大哥来说有些刁钻了。在此也感谢大哥的积极参与。

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答案如下：tradestation的trade strategy 和mt4的expert advisor 是比较常见的交易策略存在的形式，相应的performance report和strategy tester是对交易策略的定性和定量的评估依据，经过多年的改进，功能接近完美和客观，但是依旧存在一些限制，这些限制不容易被发现，其结果是对程序编制者造成误导，或者被无良的人用来骗人。

这些限制中，最具有隐蔽性的就是ts和mt以及所有能够进行backtesting的测试引擎的对trailing stop 的运算方式造成的，跟真实交易情况不同的是，在进行带有trailing stop的交易策略的测试时，默认情况下测试引擎可以引用的数据只有o,h,l,c根据h,l与o,c的距离来判断是h先出现还是l先出现，这是这个微小的细节，造成了带有trailing stop的交易策略在比较大的时间周期上有很好的收益，周期越大，失真就越严重。
如何避免呢？就是在backtesting的时候一定要加上tick,或者1分钟数据，这样测试的结果才可以说比较接近真实结果。
那么是不是测试报告上显示这个开关打开了就是结果客观呢？不是，ts的外汇分时数据已经算是比较全了，但是也只支持到2002年10月，想做假的人，可以把开关打开，但是不读取历史tick数据,其结果仍然是不客观的结果，更带有欺骗性。


以下是那个漂亮系统的真实面目

 

neo_cn有没有在WLD上试过？
TS保留这些漏洞可能故意误导勾引客户。

不是漏洞 有的时候是为了方便计算 减少运算量

对于有的策略 不需要开这功能

 

ts8.2只楼上响不见人下来，老兄竟然用上了。

 

没错

多年来的感觉，ts是一家真正的科学技术公司，尚未发现任何蓄意的欺诈行为。

 

5500$开户 100倍杠杆 每个月交易10标准手以上就可以免费使用 否则是99$一个月，如果不开户，不进行交易，那么每个月最少要249.95$才能使用ts8

 

NEO兄
8.2现在能基于TICK交易了吗

 

谢了。
我在指数上搞了一个小系统，基本照抄的。帮我看看，最近一两年全泡在股市上，手生得很。

 

继续。

 

继续

 

一年以前就可以了，我们做过对比，ts外汇数据的tick质量是相当不错的

而且，我们已经获知，ts的外汇数据来源是gain capital,也就是forex.com的母公司，此公司提供的外汇数据按照质量分级，ts所用的是高级数据。
我最多的时候在ts里面读取到120万tick数据

 

我需要看到他的完整的performance report,如果不能提供完整的 至少要提供summary 和settings 页 最好在有少量的tradelist,否则难以做出客观评估。

 

24小时交易

国内这种网络状况 没人看着 就要出问题