我赌能看出这个漂亮系统的问题的人不超过25个（tradestation strategy）

这是我练习时的产物，事先告诉大家，这个系统存在问题，可是这个系统的问题是由非常微小的细节造成的。
恐怕，成功的系统和失败的系统的差别也许只有那么一点点。

详情见图

 

部分祥单

 

是不是交易成本没有算进去啊

 

summary

 

算进去了 一买一卖各 15美元 折合每次交易30美元 3点点差

问题不在这；）




settings

 

为什么清单上面，有不少是同一时间买了马上又卖了？没有持仓时间？

 

小赢而大亏，成功率比较高，但是止损过大，从持仓时间上看，好像也是某种形式的硬抗？不过貌似这是外汇交易的一个特点。滑点比较严重，侵蚀了三分之一的利润。可惜TS的报告不提供MAE和MAD这两个数据，感觉这两个数据用来衡量交易系统还是不错的。还有夏普比率也不提供

才看到，楼主设置了15美元每次的滑点，不知道跟实际交易比如何？多了或是少了？

 

是不是因为“见价成交”》

 

可能是分钟没有显示出来？或者是数据市，抢帽子？
不知道，瞎猜的，没用过TS，也不熟悉外汇交易

 

有些成交在同一个K线内，鬼才知道实际上应当是先买还是先卖。我只看出来了这一个。

 

这是因为这个策略用在60分钟图上 在同一根k线上发生的交易 在清单中就表示为同一个时间 而实际上开仓都是在开盘的时候 平仓在稍晚的时候

 

再放上来一些祥单

 

不是手续费的问题，也不是数据市和抢帽子

这是一个不太容易发现的trick,好多人卖系统就靠这个小陷阱，等我公布了答案 大家就会对市场上的类似产品感到失望--原来都是假的。。。。。

再等等，看看咱论坛到底有多少人能识破假系统最深的猫腻。

 

？什么是见价成交？

 

在back testing resolution 上

disable的情况下是不行的

 

呵呵，trailing stop啊trailing stop

 

就是模拟单与真实交易的区别，真实交易上的单都要参加排队，价格优先、时间优先、成交量优先。除非是在IB上模拟，否则模拟一般都不这样排队。

 

有可能是正确答案.

我的系统有个漏洞,就是发出信号后第二天开盘买入,结果最近经常出现一段时间停牌,等出来后直接大涨或涨停,但系统历史模拟计算时还是以开盘买入.模拟计算结果成绩就会比实际好.

 

应该不是，你看这话：这是我练习时的产物，事先告诉大家，这个系统存在问题，可是这个系统的问题是由非常微小的细节造成的。