昨天+今天，A股一共有超过80个股涨停。 除去竞价一字板，这里有多少人抓到了多少个涨停股? 抓涨停股是A股中一个永恒的话题，如何抓？ 我的理解是一个字：快！ 快速跟踪，快速判断，快速下单。 当有人沉迷于量化的时候，我在研究闪电抓涨停。我编写的一个程序，最快到了120毫秒下一个单，完全自动。 这样的交易速度，买进100个股，只需要12秒的时间。 现在测试的是扫描盘口，在某一特殊时段，12秒内，买进100个股，不出意外，今日的涨停股基本都在里面。 根据我的观察，靠人工来抓涨停，很难，主要是速度跟不上，另外，人工判断反映时间太慢，也跟不上，人工来抓涨停只能在资金较小的时候，发现单一目标后，全仓跟。 如果自动扫描盘口， 大批量的快速买进，股票池中的涨停股达到一定的比率，整个仓位的收益很可观。 未完待续，有时间再写 ...
我本不想评论你的所谓A股量化模型，既然你对号入座了，我只能是说，过去的两天是指数死帕帕，个股乱飞，80个涨停股，但指数基本未动，如果你一个都没抓到，你应该先去检讨你的 系统。 我认为你的系统信号和指数有相关性，但是在个股乱飞的时代，有没有改进的地方，你自己去思考。
2市不知道超过3000个票子没，1%也有近20-30个，每个10W起步资金在300W样子。 问题是只有1%的 Cache ，还要算上那些没中的，就是说最大Cache 大概在 0.5%-0.8% 通过技术手段缩小到 大概300个池子后可以，那么就是10%最大 Cache ，然后鉴于无法全部命中 也就是做即使优化后命中率还是在 5-8% Cache 。
上交所非会员（泛指非L2） 一律 0.5秒1笔 上交所L2 一律 0.3 1笔 1000毫秒=1秒 。 120毫秒的数据哪里来的，什么途径怎么弄到，上交所还有特殊端口提供这么迅速？ 麻烦告知下，我不管是花钱买还是直接起诉都能赚死了。 上面说是点播模式下数据最快0.5 1笔 没人做全点播处理，也就是一定是轮询广播模式。 广播模式这就属于天知道数据到哪儿了。 在就是下单了，鉴于股票没写过代码做交易，但上期所的CTP是1-2秒报单送达。接着我本地是5秒轮询的。 因此我首先需要一个5秒然后还需要1-2秒，也就是最可能是6-7秒报单送达。这是说送达还得等回报，一般回报也是1-2秒，所以一笔交易完成是需要10秒的。 (为什么要等回报呢？因为你不知道成交没啊，万一没成交程序撤单追价继续，来回又是5秒最少) 可能会有达人说你弱爆了，我1秒轮询。 这个我还是要说下亲，都说了上交所是0.5秒1笔，问题不是到你的端口哦，上交所先送券商服务器在送到你的端口。 P.S 点播、广播就表多探讨了我相信看懂的知道我说是什么(我删掉后面那点地图炮，希望没几个人看到，范围广了点。) P.S2 上面有人问相似性，有个函数叫做corr
光大那个系统150秒内未得到回报反馈，就重复下单，结果杯具了。但是从新闻看，每秒上万笔订单是可能的。 http://finance.sina.com.cn/stock/y/20130819/023916485513.shtml 光大自称因异常交易损失近2亿 证监会立案调查 2秒生成2.6万笔预期外订单 8月18日，光大证券再次发布公告，较为详细地披露了事故原因。 当日9时41分，交易员分析判断180ETF出现套利机会，通过套利策略订单生成系统先后发出三组买入180ETF成分股的订单，共计2051笔委托，委托金额合计不超过550万。 公告称，11时07分，交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。 由于订单生成系统存在的缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。 2 交易额度8000万变72.7亿元 “因为11时02分下单之后在150秒内未得到回报反馈，就重复下单，导致大量(委托下单)产生，是系统逻辑判断错误所致。”光大证券总裁徐浩明在8月18日的新闻发布会上对媒体说。
说不是可能不可能，pc虽然烂发个几百个单子能力还是可以有，作为穷人我发不起几百个单子，但几十个单子还是能发发，淡定表示破烂pc能跑没啥问题。 回帖主要说楼主的扫描后发单，这属于打脸了。 我做日内那部分就是无时无刻的扫描后发单。 你一广播的居然敢喊一次发几百个品种单子，让我这掏钱点播的脸往哪儿搁。 所以明确写下从扫描目标到发单需要周期以及需要遇到问题。 竟可以在战略上藐视我这类穷人，但切莫在战术上藐视，穷人表示只有战术没战略，乱藐视上来就板砖！
涨停敢死队的做法在牛市的中端比趋势系统的利润还高。不过现在这个市况，谁这么做谁巨亏。 在非牛市里，长时间做交易的，也许我孤陋寡闻，不过在我看来只有量化交易依靠概率是唯一生存之道。 至于lz的胡说八道，也不想和他纠缠这些吹牛性质的说法。提醒一下新手，lz的交易方法是忽悠型的，你信或不信都是你的选择。