我看没必要化很多时间搞工具，应该把时间用在交易上，先在长期的大量的交易中积累经验。 如果真要搞模型，搞工具，应该是先交易，有了长期交易经验再建模。 我看很多人是不交易，先建模，搞工具，忙了半天，最后发现根本浪费太多的时间。 哈哈，其实说的就是10年前的我自己。
Wenyan、novaavon两位大侠请进 关于WFA有必要解释一下先天缺陷后天补还是不足的问题： 首先，Walk Forward Analysis (WFA)作为前测/向前走分析，以及Walk Forward Optimization (WFO)中国人比较早接触到实务使用的概念的，这里面排除部分英语非常好的，绝大部分是从Amibroker的一次升级后发现的新功能及说明Help里了解到的，而Amibroker之所以添加WFA，是因为一个叫Robert E. Pardo的人早先提出来的一种方法，之后台湾的同行和交易者在这方面进行了了解和应用，最典型的就是蓝色投机客大侠的帖子，里面有介绍，之后大陆的一些从事量化交易和系统化交易的同仁才接触和被应用。 然后，Robert E. Pardo这个人跟我倒是有些渊源，更准确的说是他之前成立然后倒闭的公司，公司倒闭是在WFA和WFO在应用后。但是实际上，如果是统计出身，或者数学素养比较宽泛的，就会发现WFA与k-fold Cross Validation K折交叉验证一样，都是利用对样本数据的部分重叠重复使用来进行交叉验证。而说到本质的话，此类交叉验证是以最大利用有效数据为出发点的，也就是说，是为了解决有效验证数据不足，来进行直接的验证样本数据扩展的一种“折中”的方法。而这种方法，实际是对于有固定人为设定模式的函数挖掘还有些效果，就是说根据y=ax+b生成的数列进行拟合，但对于交易这种非函数挖掘则实际效果基本等于0。 那么问题就来了，如果是非有效样本数据，本身进行数量层级的直接扩展，实际上对于验证效果是不会有任何帮助的。与蒙特卡罗方法进行扩展数据不同的是，蒙特卡罗方法是根据历史数据分布来随机生成数据进行拓展，当然实际上还是采用的伪随机数生成器，但是这里面真伪随机意义都不大，因为本质道理一样。而WFA则是直接的进行重复利用。可以说用的方法完全不对，得到的是虚假稳定性。 这也就是WFA先天缺陷而后天怎么补补不足的原因。那么现在把WFA视为有效方法的机构和个人，实际上就存在相当大的漏洞。形象的比喻就是皇帝的新衣，看起来稳定安全有心理安慰作用，实际上裸着呢～