没太多的经验。但是对于excel感觉用的还比较熟练,所以我觉得可以这样: 1、学习excel的基本公式,比如sum if count average stdev等等,这个很快,有基础的话几天就摆平了。 2、学习一下怎么接收数据及下单,接收数据有的是用dde链接,或者有的是使用编辑好的宏,这部分也不是很难,下单可能需要一部分vba的代码。 3、学习vba。这部分有点难,花费的时间可能比较长。可以先通过公式产生信号,手动下单买卖。等有银子了再找人编下单部分吧。
还有钱多多和策略星 倒是聚宝盆里翻出我之前对walk forward analysis 前测的结论 http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=59&start=10
先天缺陷源自于将Walk Forward Analysis用于基于指标参数寻优的交易系统 另外,很多人费劲想出的所谓独门绝技/创新, 早已被学术界和业界证明,应用或者是否定了. 还是劝大家多做研究,少走弯路!
Excel有先天的缺陷(编译型语言),但也有相当的优势,在几乎所有金融机构得到广泛应用,尤其对于金融建模而言。 我个人在Excel平台上构建过很多模型,用于交易的也有不少。对于有大量计算的模型,Excel确实有速度问题,不过和C#结合起来就能解决几乎一切问题。
原来novaavon兄说的并不是WFA本身的缺陷,而是某一类模型的缺陷。 WFA本不是用来弥补模型缺陷,只是用于验证模型能否外推。 我看kuhasu说“向前走方法(指WFA)的确是先天缺陷,后天补还不足”,一时难以理解k兄说的WFA的“先天缺陷”是什么,故有此一问。