^_^ 我小菜鸟，懂一点点计算机，自动交易没做过，关于思路，讲一点点粗浅的理解，不对之处请多包涵，如有冒犯，请见谅。 1) excel可以说是一个计算平台，可以将excel看做是一台专用的电脑。vba是可以操作excel的编程语言。既然是电脑，那么就有很多部件组成，就类似一个政府，有很多部门组成。这样比喻吧，你是黑社会老大，excel就是你的组织，有一大帮马仔，你可以通过vba发号施令，指挥他们干这干那。也就是说，你要懂一点excel的VBA。这个可以买本excel的书来看。 我以前有一个简单的模型，做成一个软件，后来还是用excel做了一个，因为excel很省事，很多工具已经有了，不用重新发明轮子。 2）你可以用excel组成交易系统的一部分，作些模型的计算。如果你要全自动交易的话，那么首先要解决2个问题， 行情报价怎么告诉excel，excel下单了怎么告诉交易所，这一般是通过软件接口，而这些软件接口还要能和excel互联。跟不同的厂商打交道，就需要不同的接口。就类似你打电话给不同的人，首先你要有他们的电话号码，而且能打通，然后才能通话交流。 剩下的其他事情，请参考楼上提供的espresso前辈的帖子
我现在用Excel交易股指。 在Excel中调用CTP API的Com封装（见http://www.winnerfutures.com.cn/wnrMain.pf） ，行情写入数据库，部分交易规则也在数据库里计算，
用excel下单，不管是手动还是自动，都非常快速和简洁。其原理基本是这样，每一行看作一个订单，行上面每个单元格是订单的一个属性，比如 EURUSD | 40000 | BUY | LMT | 1.3500 然后在VBA里面去读这些订单属性，再使用交易商接口发送订单即可，收到订单状态更新之后，写回到某个单元格即可。is it that easy？ 按照这个原理，就可以一次下很多单，同时修改很多单的价位，或者撤销一些单。metaquotes提供的那个excel例子其实不太好，只是示范了dde数据源的用法，这完全不是excel的长项。 上面那一行买eurusd的例子看着非常简单，但是每个单元格都可以有很多变化，除了手工修改，也可以用公式，用vba等动态的修改这些值，自动化从这个方向走就有很多强大的工具可以使用。