投机从根上就是非线性的，我们却想线性的赚钱。

这个公式能给个出处吗?

 

出处在哪里不知道，看内容其实就是把期望收益用单笔风险标准化。
e/l=(pw+(1-p)l)/l=w/l*p-(1-p)=(w/l+1)*p-1

 

AR=(w/l+1)p-1
这个公式可以从鲁晨光的最优投资比例公式推出来。
AR/w 就是最优投资比例。
ar>1的系统很好，不敢用是人有毛病。

 

好奇计算了下我的系统今年的表现：AR=(4.63+1)*0.71-1=3，
去年表现：（2.81+1）*0.6-1=1.286
2年都>1啊，为啥不敢用啊，这2年我用起来都很爽啊！

 

amount risked 是指在每次交易中愿意亏损的收入占比. 交易次数至少300次以上才有统计意义. 交易系统有的年份表现好，有的年份表现差，单独年份没有意义，按总体算。
w/l 4.63 p 0.71 的系统如果能交易300次,适当的投入比例， 能吓傻华尔街，哈哈

 

只能祝你早日成为首富，good luck!

 

借你吉言。首富就算了，够用就好。

 

我2年交易次数大概100次，按你的意思我要研究出个起码6年以上业绩出色的系统才敢用，先不说能否找到，就算找到了，我后面继续用没准就失效了！

 

现在想有新颖成果很难阿，有些实验跟不上。

 

这个问题值得讨论。

 

一般来说，你样本外回测10-20年业绩稳定，实盘1-2年就可以了。

 

如何将趋势和摆荡系统运用于不同的市况，换句话说，如何让一套系统自行判断当前市况以运用不同子系统进行交易？我觉得开发交易系统不难，难的是开发断市系统

 

这问题肯定无解，不然钱都被你赚了。我觉得可行的是能有一套评估系统，判断你的系统是否失效，好用新系统来代替！