趋势是不可预测的，EMH 在日线上基本上是正确的，timeframe 越短市场无效性越明显，越长市场越有效， 只有在市场无效的时候，预测价格走向才有可能。 预测长期市场价格是无稽之谈，席勒的金融公共课里很明确的讲了这个问题
凡趋势交易期盈亏比>1， 否则就不能算趋势交易，但胜率“显著”>50%（>55%）,我还没见过，给个展示让我开开眼 （ 这个系统必须是一次一单，不用资金管理，否则影响统计结果 ）,但就普遍的市场适用性来说，趋势交易必定是低胜率的
呵呵，交易都是自己的事，别人也一直这么说，我说得够多了吧。趋势的期望盈亏比必须达到3以上，否则系统发挥不出效力，如果可以发挥出的（或者说3以上绩效变差的），可能不是完全的趋势系统。 ============================== 同意楼上的兄弟说法。
计算一下你这个系统的amount risk(AR), 先给个公式 AR=(w/l+1)p-1 ,（w/l 盈亏比,p是胜率) ,假定你的系统w/l=3 p=60%, 那么ar=(3+1)*0.6-1=140% ,ar>1的系统没人敢用! 此外 w/l ,p, n (n 交易次数）是相互制约，有稳定的数学关系(公式就不给了), 可以给个结论如果其中任意两个数值较高，那么第三个数值必定较低。 所以如果w/l,p很高，那么交易次数必定非常少，很可能不符合统计显著性。实践中我们需要较高的n, 那么w/l和p就不可能同时高！