1、能赚钱就行 2、你的那些测试有问题 3、胜率或者某项指标提高很容易做到 4、夏普率衡量不科学，罗闻全只是从传统的夏普率出发加了改进尝试，但是并不能确定能解决夏普率缺陷，那缺陷是天生的，危害不浅 5、趋势的策略，你又是传统趋势方法，入场出场所谓慢，是由这种策略特质决定的，与你选择的影响到趋势的时间框架的参数有关。加入本质上同质的过滤，大部分情况下反而会增加操作风险。
又几次修改后，趋势系统现在盈亏比大概在1.70~1.77 胜率35%样子，当然不再是持续在线，因为必须过滤掉一些反复开仓的。 依据1万1手不同时间段回撤对比，极端在40%，平均在20%。 好像好像很难继续优化了 -____- 这是在点差平均0-1范围
介个关于止损那啥测试遇到糊涂了。 首先主要测试是连续合约RB00 ，这个加入一定止损效果比不加好，然后直接拿合约 01，05，10测试，这三个综合测试后得到平均， 止损反而效果不佳。 于是~~~糊涂ing ， 问下大伙这个这个我从哪里入手理解到底咋会如此。
果然对比数据直接excel是最好的了 ， 感谢提示。 结论不是我的错，也不是代码问题。 乃是软件的问题，有bug 结论就是距离震荡立即平仓比坚持下去好多了，因为坚持下去也是迟早被平仓。 目前这趋势系统算差不多完成了，我试着写了一个自动家减仓，依照每万元1手，看资金曲线似乎还行。 不过看着交易方式我又想到了一点。 我如何评价当信号出现时候下多少单， 可不可以这么思考 对当前信号做一个什么评估，来评论这个信号失败率多寡，例如假设信号处于失败率高阶段仓位就少点，而信号失败率降低时候则仓位增多一些。 于是问题就是，我咋去评估这个信号呢？ 用什么办法统计，一头雾水中。
做股票的？ 做商品都知道唯一性重要，股市混都喜欢万能工具。 亲，抛弃万能工具论回到唯一的独立不可复制的路途上吧。 以上闲谈。。。 正式问题来了 实盘与模拟是一种，实盘后随着交易数量提高又是一种 ，原来5手和20手差距那么大！ 实盘3月5手的时候回调一点啥都无所谓了，哪怕小赚后变成小亏离场都无所谓了。 到20手后发觉尼玛少不是一点钱啊~ 一个激动写近距离快速止损拦截，然后然后发现会又一定利润丢掉因为后面行情又发展回去了。 当然这问题主要是5手与20手心里压力导致的~ 由此我衍生出一个问题，是不是单子小可以放长一点，而单子大时候反而时间周期短，如此说来我应该小单？ 在就是20手目前运作平稳，RB盘内20一次开仓似乎问题不大，基本都能搞定。 然后然后我想到要是系统跑的好，我年末变成40手时候咋办？ 一次开40手还是需要分4次开。。。 4次开不能在一个价位吧，那就是说要求平均价了? 在在~我最近发觉20手时候万一要回调我就脱离系统 平10手 ，对冲开5手 剩余5手赌运气了。。。！！！ 这是手动了~ T__T 为毛我发觉这事情越来越复杂了，都开始要考虑对冲了~ 是我想太多了还是过程是如此:o