求解这样趋势系统可以用吗?

Discussion in 'Behaviour and Cognition' started by 吃饱睡, Jun 20, 2013.

  1. :rolleyes: 多年来都是手动的,对于量化什么之多也就写个指标提示,提示了还未必交易。
    不过量化趋势不可阻挡,拖延了半年多折腾了初级的东西
    用的金字塔编写,去金字塔那咨询关于是否合适用感觉不太靠谱,还是来海洋这里求证好。

    主要是不理解系统好不好主要看那里,哦这是趋势系统。

    本来是给IF准备的,测试下来不好,意外发现RB上不错。看来RB的趋势性不错,哦,TA上测试也还凑合

    折腾个趋势系统,看了下测试胜率30% ,记得论坛看到个帖子说1手开始测试好,就依照了1手。 用RB00连续合约。

    趋势系统下似乎亏损次数永远比盈利多,而胜率似乎很难超过40%多数都在30% 。 所有趋势系统都这样吗?

    交易符号使用MARKET,次周期才发出交易信号。 这样系统能实战吗? 实战要注意什么问题


    测试报告

    测试品种: 螺纹钢连续
    净利润: 18,035.71 净利润率: 180.36%
    总盈利: 67,071.62 总亏损: -49,035.89

    交易次数: 517次 胜率: 30.37%
    年均交易次数: 248.62次 盈/亏次数: 157/360

    多头交易次数: 258 空头交易次数: 259
    多头盈利次数: 79 空头盈利次数: 78
    多头胜率: 30.62% 空头胜率: 30.12%
    多头盈亏比: 0.44 空头盈亏比: 0.43

    最大单次盈利: 8.36%(3,606.28) 最大单次亏损: -2.10%(-1,034.39)
    平均盈利: 427.21 平均亏损: -136.21
    所有平均利润: 34.89 均盈利/均亏损: 3.14

    最大连盈次数: 4 最大连亏次数: 11
    最大连盈幅度: 33.31%(3,606.28) 最大连亏幅度:-16.37%(-1,898.68)
    盈利交易平均周期: 32.34 亏损交易平均周期: 6.93
    交易平均周期数: 14.65 盈利系数: -0.39
    夏普率: 0.0986 MAR比率: 1.20%

    最大浮动盈利: 11.03%(4,758.06) 最大浮动亏损: -1.39%(-471.52)
    最大回撤幅度: 53.69%(8,415.16) 最大回撤时间:2012/01/16 10:00:00

    初始投入: 10,000 最大投入: 49,602
    年回报率: 64.17%(759天) 年有效回报率: 16.08%
    简单买入持有回报: -30.61% 买入持有年回报率: -16.12%

    总交易额: 4,276,195.00 交易费: 1,514.28
    交易费/利润: 0.08 融资、券费用: .00

    测试时间: 2011/05/03 -- 2013/05/31 共759天
    测试周期数: 7590
    平均仓位: 40.51% 最大仓位: 100.00%
    平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
    无仓周期数: 18 无仓周期比例: 0.00
    最长无仓周期: 18 平均无仓周期: 18.0

    ---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
    11/05 9,209.47 -790.53 -7.91%
    11/06 9,744.52 535.05 5.81%
    11/07 10,011.50 266.98 2.74%
    11/08 10,590.84 579.34 5.79%
    11/09 12,509.64 1,918.80 18.12%
    11/10 13,710.87 1,201.22 9.60%
    11/11 11,597.65 -2,113.22 -15.41%
    11/12 8,319.48 -3,278.17 -28.27%
    12/01 8,094.86 -224.63 -2.70%
    12/02 9,571.57 1,476.72 18.24%
    12/03 9,327.77 -243.80 -2.55%
    12/04 10,382.79 1,055.02 11.31%
    12/05 11,848.75 1,465.96 14.12%
    12/06 11,634.06 -214.69 -1.81%
    12/07 13,118.89 1,484.83 12.76%
    12/08 13,866.74 747.85 5.70%
    12/09 17,402.19 3,535.45 25.50%
    12/10 18,939.43 1,537.25 8.83%
    12/11 18,764.20 -175.24 -0.93%
    12/12 20,427.01 1,662.82 8.86%
    13/01 22,172.84 1,745.82 8.55%
    13/02 24,512.16 2,339.32 10.55%
    13/03 23,980.60 -531.56 -2.17%
    13/04 26,801.89 2,821.29 11.76%
    13/05 28,258.82 1,456.93 5.44%

    ---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------
    (统计所有买入信号点情况,不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
    成功率: 0.39%
    信号数量: 0 年均信号数量: 0.00
    五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%
    二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%
     
  2. f77

    f77

    多头胜率: 30.62% 空头胜率: 30.12%
    多头盈亏比: 0.44 空头盈亏比: 0.43
    ???文化是如何计算的?依此判断最终收益为负数吧?
     
  3. 这个测试结果包含滑点吗?如果有,那么应该是很不错了,如果不包含就差一些。

    建议开平仓各+1个滑点,这和我的实盘结果基本符合。另外既然是趋势系统,为什么不从09年螺纹上市开始进行测试?
     
  4. 回3楼:
    用交易函数MARKET,这个是一个次周期交易信号,就是说当期信号出现后只是标定,等待信号稳定后也就是当前信号结束后,的OPEN价发出指令立即市价成交。
    话说测试系统要09年开始? 哦。。。我在测试看看。 我想问是趋势系统胜率只有30%吗? 有提高可能吗。

    回2楼:
    趋势系统的盈亏比从来都是悲剧。
     
  5. 螺纹从09年5月1号到13年5月31号的效果
    依旧是1手,次周期才交易。
    [​IMG]
    [​IMG]
    测试报告

    测试品种: 螺纹钢连续
    净利润: 63,615.80 净利润率: 636.16%
    总盈利: 160,593.81 总亏损: -96,978.06

    交易次数: 945次 胜率: 32.28%
    年均交易次数: 231.80次 盈/亏次数: 305/640

    多头交易次数: 472 空头交易次数: 473
    多头盈利次数: 157 空头盈利次数: 148
    多头胜率: 33.26% 空头胜率: 31.29%
    多头盈亏比: 0.50 空头盈亏比: 0.46

    最大单次盈利: 20.42%(8,186.02) 最大单次亏损: -5.88%(-2,423.82)
    平均盈利: 526.54 平均亏损: -151.53
    所有平均利润: 67.32 均盈利/均亏损: 3.47

    最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 13
    最大连盈幅度: 62.74%(8,186.02) 最大连亏幅度: -7.50%(-2,567.53)
    盈利交易平均周期: 33.26 亏损交易平均周期: 7.35
    交易平均周期数: 15.71 盈利系数: -0.35
    夏普率: 0.1272 MAR比率: 3.91%

    最大浮动盈利: 24.23%(9,718.20) 最大浮动亏损: -1.50%(561.68)
    最大回撤幅度: 16.18%(5,847.63) 最大回撤时间:2010/02/04 09:15:00

    初始投入: 10,000 最大投入: 51,880
    年回报率: 63.18%(1488天) 年有效回报率: 21.69%
    简单买入持有回报: -4.39% 买入持有年回报率: -1.10%

    总交易额: 8,026,508.00 交易费: 2,864.21
    交易费/利润: 0.05 融资、券费用: .00

    测试时间: 2009/05/04 -- 2013/05/31 共1488天
    测试周期数: 14865
    平均仓位: 10.16% 最大仓位: 36.39%
    平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
    无仓周期数: 16 无仓周期比例: 0.00
    最长无仓周期: 16 平均无仓周期: 16.0

    ---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
    09/05 10,480.95 480.95 4.81%
    09/06 12,207.73 1,726.78 16.48%
    09/07 13,047.55 839.82 6.88%
    09/08 26,422.30 13,374.75 102.51%
    09/09 31,120.99 4,698.69 17.78%
    09/10 31,541.42 420.43 1.35%
    09/11 34,095.25 2,553.83 8.10%
    09/12 31,594.14 -2,501.11 -7.34%
    10/01 30,936.78 -657.36 -2.08%
    10/02 31,988.66 1,051.88 3.40%
    10/03 36,498.93 4,510.27 14.10%
    10/04 38,720.98 2,222.05 6.09%
    10/05 41,331.61 2,610.62 6.74%
    10/06 42,590.67 1,259.07 3.05%
    10/07 41,822.28 -768.39 -1.80%
    10/08 43,321.90 1,499.62 3.59%
    10/09 45,166.23 1,844.33 4.26%
    10/10 47,660.00 2,493.77 5.52%
    10/11 49,294.68 1,634.68 3.43%
    10/12 49,457.03 162.36 0.33%
    11/01 49,509.76 52.73 0.11%
    11/02 53,164.59 3,654.83 7.38%
    11/03 55,592.28 2,427.69 4.57%
    11/04 55,244.49 -347.79 -0.63%
    11/05 54,789.51 -454.98 -0.82%
    11/06 55,324.56 535.05 0.98%
    11/07 55,591.54 266.98 0.48%
    11/08 56,170.87 579.33 1.04%
    11/09 58,089.68 1,918.81 3.42%
    11/10 59,290.89 1,201.21 2.07%
    11/11 57,177.67 -2,113.22 -3.56%
    11/12 53,899.52 -3,278.14 -5.73%
    12/01 53,674.88 -224.64 -0.42%
    12/02 55,151.60 1,476.72 2.75%
    12/03 54,907.80 -243.80 -0.44%
    12/04 55,962.83 1,055.03 1.92%
    12/05 57,428.80 1,465.97 2.62%
    12/06 57,214.10 -214.70 -0.37%
    12/07 58,698.94 1,484.84 2.60%
    12/08 59,446.79 747.85 1.27%
    12/09 62,982.24 3,535.45 5.95%
    12/10 64,519.50 1,537.25 2.44%
    12/11 64,344.26 -175.23 -0.27%
    12/12 66,007.09 1,662.83 2.58%
    13/01 67,752.93 1,745.84 2.64%
    13/02 70,092.25 2,339.32 3.45%
    13/03 69,560.68 -531.57 -0.76%
    13/04 72,381.99 2,821.31 4.06%
    13/05 73,838.91 1,456.91 2.01%

    ---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------
    (统计所有买入信号点情况,不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
    成功率: 0.95%
    信号数量: 0 年均信号数量: 0.00
    五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%
    二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%
     
  6. f77

    f77

    胜率小于50%的系统,必须得靠高盈亏比来获胜。
    我主要是比较疑惑,文化是否计算有误,或者是我理解有误,你的系统最终是正收益的,并且胜率小于50%,那么必然盈亏比要大于1才对,而你测试结果多头和空头盈亏比都小于1,这与正收益相悖。
    你的系统整体盈亏比是:67,071.62 / 49,035.89 = 1.3678
    另外,趋势系统是有高胜率的:胜率大于60%,盈亏比大于5。
     
  7. :D 因为这是一个“在线”系统,几乎没有离市的时候,也就是要么多头要么空头。
    不知道记对没,那个俄国人亚历山大·爱尔德书说过,既然你平仓了那么不是多头就是空头。(应该是他书里的吧?还是别人的?不太记忆起来)
    然后我在想像中粮什么这种大神牛的公司应该不存在没有仓位日子,既然如此我依照上面思路,弄一个在线系统。 也就是我始终在市,不是多头就是空头。

    稀里糊涂折腾这么一个,我当初是想弄一个IF的。 好吧,现在问题是这东西能拿来跑吗?寒,我之多编个指标提示下交易还没让电脑自动交易过 -__-
     
  8. f77

    f77

    能理解,开平条件对称,可以一直在市,我也有这样的系统。
    系统不错,去掉冲击成本,还有不错的盈利,可以跑。
     
  9. 这软件的盈亏比是火星算法,是用盈利交易次数除以亏损交易次数得出的,不用管它。地球意义上的盈亏比看这里:
    “ 均盈利/均亏损: 3.14 ”

     
  10. 我觉得是个很不错的系统。
    虽然胜率确实低了点,但恰恰如此,反而更显真实。
    虽然你只测了一个品种,但我对其健壮性反而更有信心。
    胜率再优化一下弄到40%就差不多了,不要再多了,
    否则你当效率市场是随便说说的么:D
     
  11. 发现胜率提高几乎很难,因为要提高就要改平仓规则,一旦修改就不是在线系统了。
    而且即使改了依旧面临V行反转几乎不可盈利,发现很多次都死在V行反转上,从盈利100点多到-20多,V行真好可怕。

    所以怕是要弄几个衍生版的策略
    版本1,改平仓策略,那么就不是在线系统了
    版本2,失败反转加仓法 ,我琢磨这个是赌博系统了
    版本3,回撤平仓法,从统计看只要回撤过20%的基本回天无力,所以考虑回撤20%基本可以平仓。
     
  12. 呵呵,不错,一直在线的反手系统,就怕V型反转,我自己的几个螺纹系统都是这样的。

    看了你的测试报告,从手续费和交易次数计算应该是没加滑点,如果加上滑点,你这个净利润在6.5w左右,也是很不错的。
     
  13. "胜率大于60%,盈亏比大于5 "的趋势系统?瞎扯蛋
     
  14. f77

    f77

    信则有 不信则无 :)
     
  15. 确实不可思议,除非交易几会极少或只是短期表现,否则市场无法容纳。
     
  16. 关于11楼我自己几个想法:
    版本1,改平仓策略,那么就不是在线系统了
    结果居然成震荡策略了~普遍性可以但效率很烂,还不如BOLL
    版本2,失败反转加仓法 ,我琢磨这个是赌博系统了
    这是目前改进只不过核心不是这样想法了参考了凯利
    版本3,回撤平仓法,从统计看只要回撤过20%的基本回天无力,所以考虑回撤20%基本可以平仓。
    事实证明趋势系统用这个其实不可靠~趋势系统核心似乎就是一般状态尽量活下来等就是万年一次黑天鹅,如果在事件出现时候有合适仓位就更好,所以和上面问题2可以结合

    休假日思考的:
    1,不管我如何修改都必须保持时刻在线,如果改变了就说明这策略本质就失败,因此也就是说我除了可怜参数优化其实做不来太多。
    2,参数优化极限大概就是多了从年盈利60到70%但这有过度拟合,也就是说因为这是趋势系统如果事情真要发生,那么其实在哪里介入或者是下单位置不重要,因为哪儿下单都是对的只是盈利多少问题,也就是“择时”没有波动系统那么重要。
    3,既然进入退出不是很重要,想起萨普博士说法,只要是一个正像的系统哪怕烂点都没关系,重要是仓位合理搭配。
    4,依照以上萨普博士论点,就提出一个赚了就多拿一点赔了就少一点的仓位策略。
    然后就出现这样的 -__-
    [​IMG]
     
  17. 测试下别品种发现适应都较差可以年收益最好也就20%完全好放弃在别品种操作了,看来别品种持续性趋势不够好。
    不过测试了下股指后发现尼玛这绝对是悲剧!!! 还是让人无奈悲剧
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  18. 期指是20W起步做1手开始,之后依照萨普博士想法赚的多就买的多。
    上图看这效率就是一个圆顶啊,10趋势明显,在11年处于波动,然后12年下半年开始失效

    测试报告

    测试品种: 股指连续
    净利润: 304,452.75 净利润率: 152.23%
    总盈利: 17,171,016.00 总亏损: -16,866,570.00

    交易次数: 1034次 胜率: 27.08%
    年均交易次数: 331.06次 盈/亏次数: 280/754

    多头交易次数: 517 空头交易次数: 517
    多头盈利次数: 133 空头盈利次数: 147
    多头胜率: 25.73% 空头胜率: 28.43%
    多头盈亏比: 0.35 空头盈亏比: 0.40

    最大单次盈利:15.44%(435,232.94) 最大单次亏损:-2.55%(-168,718.36)
    平均盈利: 61,325.06 平均亏损: -22,369.46
    所有平均利润: 294.44 均盈利/均亏损: 2.74

    最大连盈次数: 4 最大连亏次数: 17
    最大连盈幅度:80.16%(403,779.06) 最大连亏幅度:-38.95%(-702,199.13)
    盈利交易平均周期: 31.46 亏损交易平均周期: 6.36
    交易平均周期数: 13.16 盈利系数: -0.46
    夏普率: 0.0442 MAR比率: 0.44%

    最大浮动盈利:17.72%(463,434.53) 最大浮动亏损:-2.16%(171,197.75)
    最大回撤幅度:78.16%(1,557,197.38) 最大回撤时间:2013/05/16 10:00:00

    初始投入: 200,000 最大投入: 11,704,853
    年回报率: 34.48%(1140天) 年有效回报率: 0.83%
    简单买入持有回报: -23.91% 买入持有年回报率: -8.38%

    总交易额: 32,901,438.00 交易费: 182,261.23
    交易费/利润: 0.60 融资、券费用: .00

    测试时间: 2010/04/16 -- 2013/05/30 共1140天
    测试周期数: 13607
    平均仓位: 82.07% 最大仓位: 100.00%
    平均持仓量: 5.90 最大持仓量: 14.00
    无仓周期数: 1 无仓周期比例: 0.00
    最长无仓周期: 1 平均无仓周期: 1.0

    ---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
    10/04 247,751.25 47,751.25 23.88%
    10/05 311,001.50 63,250.25 25.53%
    10/06 292,774.63 -18,226.88 -5.86%
    10/07 396,756.38 103,981.75 35.52%
    10/08 508,028.88 111,272.50 28.05%
    10/09 503,727.44 -4,301.44 -0.85%
    10/10 708,604.75 204,877.31 40.67%
    10/11 1,003,079.50 294,474.75 41.56%
    10/12 1,100,907.00 97,827.50 9.75%
    11/01 1,189,442.00 88,535.00 8.04%
    11/02 900,735.00 -288,707.00 -24.27%
    11/03 863,847.00 -36,888.00 -4.10%
    11/04 1,090,282.50 226,435.50 26.21%
    11/05 1,071,570.50 -18,712.00 -1.72%
    11/06 1,413,659.50 342,089.00 31.92%
    11/07 950,081.00 -463,578.50 -32.79%
    11/08 1,112,474.00 162,393.00 17.09%
    11/09 1,369,542.00 257,068.00 23.11%
    11/10 1,783,620.00 414,078.00 30.23%
    11/11 1,294,021.63 -489,598.38 -27.45%
    11/12 1,189,798.00 -104,223.63 -8.05%
    12/01 1,226,066.00 36,268.00 3.05%
    12/02 1,199,532.38 -26,533.63 -2.16%
    12/03 1,052,036.63 -147,495.75 -12.30%
    12/04 1,372,681.38 320,644.75 30.48%
    12/05 1,406,327.75 33,646.38 2.45%
    12/06 1,330,445.00 -75,882.75 -5.40%
    12/07 1,105,935.50 -224,509.50 -16.87%
    12/08 1,301,044.75 195,109.25 17.64%
    12/09 806,582.50 -494,462.25 -38.01%
    12/10 641,596.25 -164,986.25 -20.45%
    12/11 562,407.00 -79,189.25 -12.34%
    12/12 735,272.50 172,865.50 30.74%
    13/01 537,517.63 -197,754.88 -26.90%
    13/02 592,983.75 55,466.13 10.32%
    13/03 557,088.00 -35,895.75 -6.05%
    13/04 522,888.50 -34,199.50 -6.14%
    13/05 515,650.75 -7,237.75 -1.38%

    ---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------
    (统计所有买入信号点情况,不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
    成功率: 0.10%
    信号数量: 0 年均信号数量: 0.00
    五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%
    二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%
     
  19. 用趋势系统的核心去做在线系统,不用测试都知道只要遇到震荡就悲剧。
    别说遇到震荡,恐怕只要趋势不那么强,资金曲线都会震荡。
     
  20. :D 请问
    http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=44410
    这帖子关于仓位管理

    那我这个按照开头帖子部分

    平均盈利: 427.21 平均亏损: -136.21
    所有平均利润: 34.89 均盈利/均亏损: 3.14
    最大连盈次数: 4 最大连亏次数: 11

    仓位依照2%来要如何算定? 计算2倍亏损下2%单手开吗?

    最初想法是每1W开1手,这么算来依照10%保证金几乎等于说拿50%在开仓了。
    10W开10手? 总觉得不大对头哦。