测试的过程衍生了几个问题 1、品种组合应如何组合？等比例分配到所有可交易品种？还是设定一个策略之外的阀值，如交易量，将部分品种屏蔽？根据历史盈亏分配资金？ 2、如初始阶段仅测试策略有效性的，推荐一个方法，选出部分不断创新高(新低）的几个股票，再选几个震荡指数高的品种，单独拿出来测试即可。 如果用商品期货测试，非策略问题特别多，数据准确性、合约连续性问题、交易连续性问题、可交易区间问题等等，除非是准备测试报告，否则不推荐。 3、资金管理方面，正在看通往金融王国的自由之路，从理论到实际结合有偏差，还需要思考一下。有经验的请指点一下，谢谢
个人觉得你现在做得是单品种策略，没有考虑信号强弱、持续评估等多品种策略要考虑的问题。这个真要认真做起来要花很多精力，是个挺麻烦的事。所以建议你按照一贯的思路，保持简单，等比分配就行。 建仓时的资金管理相对简单，只要把握风险和利润的平衡这个主线，用不同的资金策略对回报的数值和时间分布进行蒙特卡罗，基本就可以找到合心的资金策略，做到心中有数。我现在觉得麻烦的是建仓后的资金管理，有移动止损还好办，没有移动止损的话如何衡量当前仓位的风险，如何依据风险评估进行加减仓？还在思考中。
不同品种的衡量是个非常挠头的问题，这玩意不是单枪匹马2台电脑能解决的。初级阶段，也计划按照最简单原则来施行，但是为了未来做铺垫，所以想先看看大家有什么思路，在测试过程中也做对比看看效果。 加减仓我想到的方法是多个策略（周期）同时做，类似图层法，表象上是资金的增加或减少，交易结果上是资金在不同风险上的分配，本质上是不同周期（策略）的风险对冲。这也是为什么要多个周期都做测试的原因之一。
To cassor 期指测了两年，橡胶\豆粕\PTA测了四年的数据，参数、时间周期基本相同的情况下，未做优化，基本能达到大波段能抓住，亏损可控。 计划开始测期指日内。 现在主要面临的问题是时间周期选择，根据以前的讨论，如果按照最优周期的4倍比例来测，该周期需人工合成。总觉得人工合成，而不采取大家常用的周期，是否会导致交易周期的不稳定性增大？ 以期指为例，如果止损以绝对值的3个点为止损，是否过小，导致滑点对亏损的影响就很明显？ 期指如果日内持仓一般会持有到收盘前的最后什么时间？ 在什么时间之后，如果策略再生成信号，因为距离收盘时间太近而不参与交易？ 根据策略的特性，若交易频率过高，一般不是好事，所以可能和cassor兄的交易频率会差距较大，所以不考虑交易频率作为衡量策略是否合适的指标。 尚未开始测试，暂时能想到的问题就这么多，若有未考虑到的问题，请cassor指教，谢谢
1、周期问题：4倍只是我个人经验，也没什么依据，也许与策略也有一定关系。你可以把自己的策略放在不同倍数下试验看是否有明显差异，如果没有的话还是建议采用常用周期。人工合成的话，我不觉得会有什么稳定性问题，其实源数据只有1M/5M/1D三种，诸如15M、60M等数据本来就是软件自己合成的，现在只不过是自己代码实现而已，原则上没有问题。 2、滑点问题：我认为和品种流动性、下单量、行情特征都有关系，并不是简单说K先成交量达到某程度就可控。如果你下单量小的话，比如每次只下一两手，不用太管成交量的问题，要更加注意行情特征。比如处于阻力/支撑区域，滑点就更可控，脱离区域后滑点可控性就降低。如果下单量大的话，一般要扩大交易周期，或者拆单执行。但无论如何，除非逆势下单，否则滑点都无法绝对控制，只能在统计上控制，实盘统计一下就知道了。 3、日内收盘处理问题：什么时间后忽略开仓信号以避免收盘后持仓，取决于你的盈利持仓时间。比如你止损设到3点，粗略估计你盈利持仓时间平均应该是七八分钟，那么收盘前至少七八分钟内的开仓信号就应该忽略。如已经开仓，可以持仓到最后一分钟平仓，如果采用顺势限价单应再提前一些平仓以防无法成交。
3、日内收盘处理问题：什么时间后忽略开仓信号以避免收盘后持仓，取决于你的盈利持仓时间。比如你止损设到3点，粗略估计你盈利持仓时间平均应该是七八分钟，那么收盘前至少七八分钟内的开仓信号就应该忽略。如已经开仓，可以持仓到最后一分钟平仓，如果采用顺势限价单应再提前一些平仓以防无法成交。[/QUOTE] 谢谢回复，最近在做优化测试，天天都在堆数据，上网时间不多。 cassor，你的海洋邮箱是常用邮箱？想发个联系方式给你，方便实时交流。