测试方面交流问题

海龟交易法：

对于期货合约，同一市场的许多不同月份的合约同时发出信号是极为常见的。海龟只在一个品种上建立一个单位的头寸。
海龟挑选的是最强的具有足够的成交量和流动性的合约月份，而不是同时买入二月份，三月份和四月份的某个品种。
海龟判断品种强弱的方法是多样的，既用形态上也用指标。无论用何种方法研判强弱，重要的是持有最强品种上的多头头寸，最弱品种上的空头头寸 。
很多近期月份合约趋势良好但远期月份合约却没有表现出同样级别价格的波动，因此除非新合约的价格波动符合现有头寸的条件，否则不要更换新合约。
应该在期满合约的成交量和未平仓头寸下降太多之前更换合约。海龟在期满前数周将现有合约更换为新的合约月份，除非近期月份合约比远期月份合约的表现明显要好。

 

其实我也是倾向wj大大的方法2，当作多品种来处理。

开仓时我几乎只考虑主力合约和次主力合约，其他合约走势再好也不考虑，这点和海龟不太一样。
如果开仓后未发出平仓信号，而交易量逐渐减少（应设定一个标准）则直接平仓换月，这个和海龟一样。但海龟采用的是到期前一定的时间，这个国内不合适。

 

海龟交易法在理论上可行，但实际操作中做到非常难

我测了大概16个期指合约，每个合约用两种交易方法各测一次，相当于32个样本

从头到尾就没有任何交易信号的出现2次，出现所有交易信号低于2次的也有2次（都是在非主力合约阶段）
前后合约信号不一致、开仓信号距离交割期间价格较远的基本每隔一个月出现一次

 

这样么？我没留意。
按道理09年后是宽幅震荡市，海龟应该是信号频发，连续回撤，很惨的才对。

不过不管怎样，我认为海龟是趋势系统的标杆，不管用不用，透彻研究一下是很有收获的，起码我很有收获：）

 

遵循海龟法则是非常困难的，因为海龟法则依赖于捕捉相对罕见的大级别趋势。结果是，两次赢利之间可能会经过许多个月份，有时甚至要经过一两年。

 

09年，11年吧
震荡市就是考验策略的生命力，所以才要认真的多周期测试一下

策略各自都有其特点，建议在测试阶段还是跟着K线逐根找找感觉

 

对商品期货不熟悉。

研究了一下午补充数据，测了一个早籼稻，因为平台补充的期货数据有问题，只能选择一个早籼稻1101，中小周期表现接近很不错。

发现商品期货的趋势比股指更明显，不知道是否一直如此？还是分具体品种或者时间.

很早之前曾经考虑过做股票，但是一直没有想透大盘和个股若出现反向信号如何处理的问题，所以就搁置了。个股只能单方向操作，还需要考虑股票池的问题，涉及非策略的因素较多。

原先也展示过自己的股票交易记录，呵呵，只是非常短

 

感觉搞测试就是与天斗，与地斗，与数据斗，与平台斗，与信号斗....

非策略的问题，数据准确性、合约交割..............弄得头晕

下次做测试，一定要找个实用的数据平台啊

 

谢谢老大指点，不然还以为是讨论代码实现的，确实没细看。

 

研究了几天商品期货，发现商品期货的主力合约的过渡没有什么固定规律

从程序上如何对主力合约的过渡阶段进行识别，大家有什么建议？

 

换约根据成交量,当远期次主力合约成交量大于当期主力合约时,进行换约处理.实盘也是如此.
当然在数据上,可能会有阶跃,可以处理一下,原则是按照新主力合约,使换约日的前一日收盘价与原主力合约相同.可以借鉴股票的等比除权法,或者干脆做数据平移.

 

这种做法只适合前后合约信号完全相同，且止损位等相同的情况

若前后合约信号不同等情况，此方法则无法解决

 

你的问题是什么？感觉你没描述清楚……

 

若前一个合约看空，后一个合约看多。
仅仅以交易量为信号，直接进行换仓，是不对的。

 

实际测试中遇到几次浮盈达超过指数的10%，但是一直无信号，最后走到交割时浮盈降为5%以下，而且流动性降为一天只有十几手的交易。

除非极特殊情况，否则持仓到交割是个很麻烦的事情，但是在此之前，无离开市场的信号，无原则性的离开市场是违背策略的，大家有什么好的想法？

 

引用非行业的案例谈一下个人看法：
药物研发，药物研发是非常困难的一个事情，因为涉及到药物毒性、有效性、稳定性、质量控制、批量生产可行性等多方面问题，难度和搞策略差不多。

一种药物研发的思路（主要为化工原料药，中药包含物质过多，计算机很难模拟），就是用计算机穷举各种化学物质的组合，设定几种评价标准，将各种组合与标准进行匹配，合适的话就进行下一步人工判断流程，理论上计算机出现，大家无需再人工去考虑药物研发的问题了。

2011年度拉斯克奖公布获奖名单，中国科学家屠呦呦因发现并提炼出用以治疗疟疾的青蒿素而获得"临床医学奖"。但在药物筛选实验中，青蒿提取物对疟疾的抑制率很差，甚至还不及胡椒有效。因为中药的生产工艺多数是“水提醇成”，说白了就是先加热，然后用醇提取有效物质，但此方法破坏了对治疟有效的青蒿素。
中国的科学家发现了用低沸点的乙醚提取，彻底解决了此问题，并诞生了伟大的抗疟疾新药。

两种方法都可以进行药物研发，第一种方法可以穷尽所有，寻找最合适的，第二种方法改变了某个关键环节，也达到了同样的目标。

虽然有很多路都通向罗马，重要的是你自己选择哪条路走向罗马，祝大家好运。

 

这个其实是品种子系统的问题了，不是单纯的信号子系统问题。
需要了解品种子系统的两个概念：有效品种、信号强度。

有效品种是信号发生的前提条件，如果不满足有效性，则忽略信号。何谓有效何谓无效，与策略有关，也与主观期望有关，没有绝对标准。你所说的情况中，可能就需要忽略前/后合约信号，或者二者都被忽略而根本没有任何信号。

具体到换月问题，可从相对成交量、绝对成交量、到期剩余时间三个方面确定有效性：
#有效合约= 本合约成交量>=k*主力合约成交量 and 本合约成交量>minvol and 合约到期剩余时间>minlefttime
其中，k为次主力合约与主力合约的成交量比例，是相对标准。minvol是最低要求的成交量，低于此成交量无论是主力合约还是次主力合约都不交易，是绝对标准。成交量值需要做一定平滑处理防止单日成交量突变。minlefttime是约定合约到期前多长时间绝对不再开仓的一个标准。参数取值需根据自己的策略有效性自行调节。我的参考值是：k=0.2，minvol=5万手,minlefttime=2个月。

有时在经过有效性筛选后，还是存在两个合约均有效的情况。此时的评判标准就是信号强度。除了一些复杂信号子系统外，普通信号子系统产生的都是简单的开平信号，而品种子系统要对这些信号进行强弱评判，哪个信号强度大，就优先选择哪个进行交易。评价信号强度的方法，有些非常复杂，但有时可以选择一些简单指标，或者人工干预，总之还是要看你的核心策略的理念。
有了信号强度的评判，处理你的信号选择问题就有了依据：前一个合约信号强就开空，后一个合约信号强就开多。