简单啊，如果是现金结算交割可以等到交割。如果是实物交割一般客户是无权的，所以一般都是在临近交割月，同时流动性降低后就需要及早平仓的。流动性（持仓总量和委买/卖量下降到一定水平可以做为一个“阀值”作为一个离开市场的信号的），这个不算无原则性离开市场违背策略，反而算遵守策略的。
不一定非要等到本品种平仓信号才平仓，这不是无原则，是更大层面的策略考量。 有几种情况是要在无信号情况下平仓的： （1）品种有效性丧失，应即刻平仓。 （2）其他品种出现信号强度很大的信号，资金不足，可平仓更换新品种。
这方面和策略的特性有关，个人偏向比较简单的指标，只需解决合约交割中10%的那种特殊问题，不然多个指标叠加会造成策略越来越混乱。 cassor偏重优中选优的品种选择标准。我是偏重只要能保证策略稳定运行，就可以交易的标准，不会考虑信号强度问题。个人可以容忍两个合约同步操作的问题，而不是必须强求只交易一个。 如果强求只交易一个品种，股指还好说，商品期货的趋势性较强，我可能连续几个月都没有入市信号。 当然我的标准会对资金管理造成困扰，一个品种同时交易两个合约，运气不好就是放大亏损，但是为了保证策略在交易上的连续性，只能有所舍弃。
请教cassor的参考值：k,minvol,minlefttime的算法来自何处？亦或是自己经验？ 想直接套用，暂时想到的问题就是minlefttime需要考虑合约的长度、minvol需要考虑品种特点 从中午到下午一直想发帖子就是无法发帖，不知道大家是否有同样问题
这玩意没有算法，我估计也不可能有算法。想得到合适的值，要拿自己的策略去回测。比如，为了确定minvol，就把成交量分成几个档次，用自己的策略分别去观察，会发现在某一点策略效率突然降低。所以，这是一个策略相关的工作，不能直接用我的参数。我的策略对流动性有极高要求，这点和你相当不同，低流动性品种怎么搞我一窍不通。 合约长度和品种特性我都没有考虑，我的方法对成交量敏感，品种什么的都不敏感，你的可能与我不同，测了才知道。
多品种的测试效果不错，农产品的趋势比期指稳定，中线比较容易把握。但商品期货非策略问题太复杂了，2年的合约，1年的合约，跳跃的主力合约，合约衔接，数据准确性等等问题一堆堆。再测几个合约，心理有底就行，计划不再增加新的测试。 准备测日内，感觉从中线到日内的数据跳跃幅度如果是4倍未必合适 隔夜的时间周期因为引入了止盈，觉得有些不合适，所以引用中线的周期作为标杆周期比较合适。 1、16分之一的结果不是整数周期 2、本来想修正一下，但是cassor又提到5倍还不合适 现在日内周期和中线周期比例有三个选择，十分之一，三十分之一，二十分之一 1、十分之一的好处是垃圾交易少，赚一次能搞的比较多些，缺点是日内的小波段抓不准 2、三十分之一的好处是比较灵敏，大小波段都能搞，缺点是垃圾交易比较多 3、在策略调试阶段，感觉二十分之一并不是很靠谱，经常好机会没抓到，垃圾抓了一大堆 cassor兄觉得哪个比较合适？
如果很介意跳空问题的话，在“长线>中线>短线>隔夜>日内>超短日内>高频”这个序列中， 隔夜和日内都会受到跳空影响，建议避开这两个品种，做短线或者超短日内。 跳空对隔夜策略的影响体现在直接跳过止损位，止损处理很麻烦。对普通日内的影响体现在，不是每个趋势都早晨发生，有些趋势下午发生，你要是不进场就至少浪费1/4-1/3的机会，要是进场了结果还没发出平仓信号就收盘了，无论强平还是持仓过夜都违背初衷。 你所指的“中线”应该是那个100次/年的系统吧？如果是的话，按照道氏理论划分其实属于捕捉短线趋势的。从“短线”这个级别再向下缩小级别，跳过隔夜和日内策略，就直接上超短日内了。相应周期倍数为4*4*4=64。如果你坚持要搞日内的话，还是要使用16倍周期，15或者17也可以。至于非整数周期的问题，可以用小周期数据自己合成K线。
To cassor 1、中线是指100次每年的测试结果，日内的非策略问题和中长线还不同，还要仔细考虑一下。日内震荡幅度有限，开平仓受到交易时间限制等等问题，都和隔夜的不同。 2、上午收盘和下午开盘的跳空我没有遇到过，可能测试样本不够多。 3、如果上超短日内，时间频率就会接近交易所数据撮合频率，滑点可能是平均亏损的一倍左右，这对硬件要求就会非常高，目前还做不到。 4、cassor主攻什么品种？ 5、昨晚竟然发现补充的数据有问题，商品期货的测试需要重测...........一个好的技术平台真的很重要啊
你讲的级别和我讲的级别还是差一级的。我所谓超短日内每天也就几十次交易，离撮合频率差远了，你讲的应该是高频吧？ 我主要做商品期货。上午10:15收盘和11：30收盘，再开盘多少有点跳空，不过和隔夜比，忽略不计了。
个人观点，投机策略在高频上很难搞，因为控制不了滑点 我是按照时间周期比例计算，如果在超短日内，那就是几秒的频率而已 10：15收盘是什么品种？我现在刚开始学习商品期货，具体规则不是很了解 重新开始测橡胶，可悲的数据错误...