感觉大家都是抽象滴讨论交易，没人对交易策略感兴趣么？

如果是发现97%符合云云。。。， 那么你基本可以把这个东西扔进垃圾堆了，根据经验，过度偏离不确定性的统计结果一般没有实用价值。
AMA自适应均线思路和自适应波动突破类似，美国90年代曾经流行过“自适应”这类东西，但绩效都很平庸，不比普通系统好多少，令人失望。

 

过去，未来。。。

至少从回测的角度来说，自适应在大陆期货上稳定性很好，盈利能力也不错

 

其实就是均线，哈哈，随便找本金融工程的书就有，我也是菜鸟，也不是很懂。

 

别叫我老师，zealor在海洋发言不到10篇，呵呵，共同进步。
等价鞅的说法有点统计学的专业词汇，可以参考”申农的魔鬼“等主题词去搜一下，说白了就是：补点仓和部分落袋为安。呵呵，简单吧。

 

不错的议题
但恐怕也不会有太大的变革

 

回你的关于具体化交易策略和经验的请求，说一些自己的观点：
1。同意9万里的说法，太阳底下没有秘密，收益和风险是类正比的。这是前提。
2。策略组合是王道，它能平滑资金曲线，起码能改善交易者的心理状态，不要大喜大悲。
3。流行的指标公式大致无用，抛弃它们可能是系统交易者走向成熟的标志。
4。不开玩笑，金融市场大致是非线性的，易经八卦阴阳之道也许是个不错的预测研究的方向。

 

还停留在预测和策略，那说明实际交易的经验还不够长。

找一个近似完美的策略，这条路从根本上就错了。

 

今天测试了上市10年以上的股票数据，卡夫曼自适应趋势的盈率是35.85%，Payoff Ratio是3.81。看了看交易次数、净利润和回撤，应该是趋势交易中比较不错的。

 

呵呵，国内的翻译，让人实在不敢恭维。偶基本上都是看英语的原版，所以很多时候，有些翻译把偶看的头大。

 

谢谢。懂了，做了研究，就是Martingale和antiMartingale。简单的概念。

 

偶的做法是，用均线做区隔，在不同区隔的情况下采用不同策略的组合。比如说，MA(50)>MA(200)，偶就做趋势和短线，有时也做短线和Symbol Rotation的组合。考虑到不同的资金管理方法有不同的滞后性，所以，在Close<MA(20)的情况下，采用Equal Percent of Equity。具体多少比例，取决于趋势未开始还是已经结束。在Close>MA(20)的情况下，偶多采用凯利公式。呵呵，没爆仓过。

 

偶一直认为，量化交易的做法是西方思维的结果。东方思维的结果，必然是易经八卦阴阳之道。期待将来中国出现一个交易大师，用东方的哲学思想彻底颠覆西方的量化经济学。

 

这是做梦，不要忘了，现代金融市场完全构建在西方的科学基础之上

 

不太可能。

中国的整体思维是使用感情回路，简洁式启发。完全是凭大脑有感而发，没有根。

西方的整体论是在还原论走到极致时发展出来的，是用大脑的分析回路，能够持续发展。

中西医的对比就是一个很好的例子。

 

呵呵，你说的这些指标我基本不看的。

我只看卡夫曼的选择指数。

 

太不了解东方文化的实力了。中国是全世界唯一延续5000年的文明古国，为什么？在世界的文明史中，西方曾经被伊斯兰文明打的几乎灭种。如果不是新大陆的发现，西方文明很有可能今天已经消失了。过去200年，是西方文明发展的鼎盛时期，所以西方文化在世界范围内被顶礼膜拜。甚至只要讲到西方发达国家，很多人的眼神都是羡慕期待。偶把这种价值观称为殖民地价值观。简单滴说，就是自己的东西不好，西方的好。这种殖民地价值观无处不在，甚至是世界范围内都存在的。比如，手机就一定觉得iphone好，华为的好像就不太上档次。还有，出国的、移民的就一定是精英，在国内的水平就差些。这些都是殖民地价值观的体现。
反映在中西医上面，楼上的兄弟代表了很多人的观点。可是如果您去过欧美发达国家，您会发现在西医发源盛行的国家，都有很多针灸的门诊部。为什么？答案很简单，有些西医无法解决的问题中医可以解决。举例来说：腰痛。西医只会给止痛片，而中医几针下去，甚至不用针灸只是按摩就可以立竿见影。
中国的哲学博大精深，以至于偶不敢说偶有涉猎。偶只讲一件事好了。日本的铃木大拙将禅修传到美国。美国有个小伙子接触到禅修后专程到印度寻求禅修冥想的高手。这个小伙子后来说，他一生的成就受益于东方文化，尤其是因此而提高自己的超绝感知力可以通过直觉战胜对手。这个人就是苹果电脑的创始人乔布斯。
除了过去200年，在这之前的5000年人类历史里中国都是世界之一。那个时候的欧洲人对中国产品的欢迎，就像今天很多国人对LV的态度。中国在过去200年的衰落，让殖民地价值观成了主流，甚至对西方宗教概念的民主也顶礼膜拜。让偶叹为观止！而被中国抛弃的中国文化，却在它国发光发热。比如说，王阳明的哲学、中医，都在日韩盛行。让偶觉得身为华人，内疚惭愧。此贴有感而发，不针对任何人。

 

我说的这些指标不是技术参数，而是交易系统的系统评估指标。

 

如果盯着日内交易，短线交易可以做趋势跟踪。不过，偶坐不住。所以偶基本上不做日内交易。

 

呵呵,一扯中西方文化差异果然就扯到中医西医之争了.个人感觉中医就好比根据感觉交易,西医就好比数量化交易.

 

以5000年的幸存来佐证，是不是也得了幸存者偏差？呵呵
国外的中医治疗都是华人带过去的，也主要以华人为消费群，不足为凭。
对中国古代思想和医学，不应该盲目夸大崇拜，当然盲目贬低也不太好。

连民主都被你冠上宗教，说明你对哲学真不了解，或者了解的都是parth给你选好的读本。