今天小小恭喜一下做股指的朋友，这段时间太难熬，我一直想，再怎么下去大概得减少控制头寸的策略了，不过昨天自己想了半天，今天会议结束，应该会有大幅波动，一咬牙赌一把，增加策略。感谢温总理，把房地产股打晕了，我的1个多月的回撤，回来一大半了。 明天还是减少为妙，回到原来的头寸规模，策略调整为保守性质的看看效果！
我今年黑天鹅，白天鹅都有，黑的就是当日亏损达6.5%，白的是当日盈利达17%。怎么黑的，就是行情出现一种不利于我的中幅震荡，反复多次，导致我的系统不停的止损，而且次数很多。白的不说了，就是大趋势行情，这两种情况都很少，碰到一次都算中奖。 但是最黑不是这种，而是连续回撤，也就是过度依赖日内较大趋势行情，但是现实是不停震荡，胜率超低，趋势行情非常少 所以现在我的策略调整参数尽量适应不那么大的趋势也能盈利或者干脆不做减少错误，从这个角度来说，我已经开始在破坏趋势了，如果这样程序盘越多，大家都在比谁跑的快了。不过有时跑的太快又会错过那种震荡上行或者震荡下行的行情，所以组合中还有适应这种行情的策略。
我那个朋友就是这样做的~ 而且做的非常好~ 我也有新的策略所有指标表现方面都强于老策略 但是前测的2个月数据来看不能支持这个结论... 十分无奈~不知道问题出在哪里 因为你要在老策略上加新条件 写的更加复杂~只会引来更多参数 也许存在过度拟合的问题导致系统扩展性不好~ 但是这种问题... 如果后面是赚钱就是过度拟合 如果后面是亏钱就是统计原理 谁也说不清的...
中幅震荡我也遇到过，那个不是黑天鹅，就是暗黑武士，赤果果的被屠杀 原先想过对冲，现在越来越觉得对冲不靠谱 因为1f可能连续被屠杀，而5f的持仓可能一直不动，这种多空同时持仓，最多只能抵消一次风险，剩下的都是损失 我想到的解决方法就是更大幅度的放大时间周期，用分钟级别操作和秒级别操作，如5分Vs15s 干脆不做，是人工干预，停止入市？ 策略的敏感和韧性就是一种矛盾，很难两个同时达到
如果考虑下破产概率(全损概率)可能会有帮助. 从某种程度上来说，一个系统如果无限延伸下去，最后接近“破产”（最大回撤会随着交易样本的不断延伸而不断增加的）的命运是无法克服的（夜路走多了终遇鬼），所以单纯的看最大回撤来判断比较风险程度也是有缺陷的，如果结合考虑下破产概率(全损概率)看看如何？ 破产概率(全损概率)——在将资金翻倍前亏损掉特定比例的概率。 应对黑天鹅可能最好的方式还是在赚到一定的钱后取出一部分做为后备金。