其实程序化实现回测实验应该不难 趋势系统和回调系统 肯定会有更适合的一种出场方式 不同品种、不同周期也是一样。都可以用程序来得出结果。不过好像又太过严谨和复杂化了,呵呵。。 太不喜欢空理论地进行过多的思路推导,虽然以前一段时间很沉迷于理论化的交易心智启发和与交易者之间的沟通。记得在MACD上多次和RYPAN对理论化的一些交易理念进行过交流,但是后来却对于自身交易能力的增长启不到很直接的作用。 个人认为交易本身应该还是走西方思维的那一套,是一门需要进行数据论证的学科。而对于东方文化中以悟导行的那套东西貌似给当事人一种恍然大悟的感觉。但如果真正实验起来的困难反而是很多的。并不是很合适。
如果单从盈利角度来讲,即便是随机入场,控制好风险敞口(这个是关键),也是可以达到所谓的高胜率和可以盈利的,具体的情况因人而异,根本没必要确定哪类方法好,或者不好。 不过如果光强调出场,而不管入场,那不就成了本来可以俩翅膀飞不用,非得一个翅膀扑腾了~
我觉得这正是一个好的系统所应具备的,就是入场策略越简单越好,出场策略越复杂越好。理由就不阐述了。 趋势系统的个人觉得减小其持仓周期,才会有比较好的胜率,换句话说,趋势反而要迅速获利了结,然后择机入场(趋势提供了频繁的入场机会)。而逆趋势的反转形态反而应该增大持仓周期,经常有比较大的盈利。 非机械化的入场出场其实目前最折磨我的就是验证,只能靠人工验证,因此不可能验证较长时间的数据(特别是入场机会很多的策略下),现在我一个策略也就验证200次。
缠师说,股市中(不包括其它市场)牛市是缓涨急跌型,熊市是缓跌急涨型。这从图形上或经验上一看就是这样。所以牛市中做趋势不应轻易获利了解。学用livermore的话说,就是不要轻易跳下这趟牛市火车,以丢失当前的位置。
我说的话跟这个理念不冲突。这个理念并非表面上看起来的那么容易理解,需要认真分析的。另外,谈趋势必须有2个前提,一个是趋势的判定,一个是趋势的时间框架。趋势的时间框架比较好理解,同一个趋势定义在不同的时间周期有不同的趋势性。而趋势的判定就仁者见仁,智者见智了:如何认定一个趋势的开始,趋势的结束?有太多太多的方式。随着判定趋势开始的方法多年来的普及,可以说,基本上当你判定一个趋势开始时,它往往已经“太成熟”了。而判定一个趋势的结束,实际上是体现在你自己交易系统中的跟踪止损。 基于趋势的长时间持仓策略效果并不理想,不过我自己没验证过,也只是基于自己看过的资料和个人的实践经验。目前如果要更好的利用基于趋势的交易策略,可能需要第一缩小趋势判定所使用指标中的时间参数来更早的发现一个趋势;第二使用更紧的跟踪止损,减少持仓时间,降低盈利预期。