在初期编程的几个基本概念搭建，已经接近万行代码量了 后期代码量数量增加主要因为对特殊的问题在程序中定义等20%特殊问题处理 当时也是超出我们的估算，而且我现在手工复盘的时候，金字塔也会出现计算溢出问题而导致死机，一般策略不会出现这种问题吧。 谢谢关注 简单未必最好，复杂未必最差，合适最重要 新的复盘结果更新下载地址： http://115.com/file/clt047fm# 策略结果.xls if1006属于特例，在整个合约交易期间，趋势是一直看空，但是从未出现买卖点，所以将此案例剔除 IF1009、IF1012、IF1103因为一直存在溢出问题，可能需要和官方彻底交流一下才能解决了，复盘的工作只好暂停。 现在统计的结果已经超过12个月，也具有一定的统计意义了，供大家参考，欢迎大家交流提问。 有兴趣的朋友可以留言或者通过邮箱联系我，这段时间家里有点事，回东北了。
IF1007的复盘结果： 名称 全部交易 多头 空头 测试天数 N/A 测试周期数 N/A 指令总数 86 初始资金 1000000 最终权益 1023213.28 空仓周期数 N/A 最长连续空仓周期数 N/A 最长交易周期 N/A 标准离差 10281.47135 标准离差率 19.04527356 盈亏总平均/亏损平均 0.255961676 最大回撤 N/A 每手最大回撤 N/A 每手平均盈亏 539.8437209 盈利率 0.02321328 0.03297498 -0.0097617 胜率 0.139534884 平均盈利/最大回调 N/A 平均盈利/平均亏损 8.001058678 8.786045917 7.363956677 净利润 23213.28 32974.98 -9761.7 总盈利 101249.25 67596.03 33653.22 总亏损 78035.97 34621.05 43414.92 总盈利/总亏损 1.297468975 1.952454648 0.775153334 其中持仓浮盈 0 0 0 交易次数 43 22 21 盈利比率 0.139534884 0.181818182 0.095238095 盈利次数 6 4 2 亏损次数 37 18 19 持平次数 0 0 0 平均交易周期 N/A N/A N/A 平均盈利交易周期 N/A N/A N/A 平均亏损交易周期 N/A N/A N/A 平均盈亏(利润) 539.8437209 1498.862727 -464.8428571 平均盈利 16874.875 16899.0075 16826.61 平均亏损 2109.08027 1923.391667 2284.995789 最大盈利 57420.39 57420.39 27111.3 最大亏损 9112.14 7664.22 9112.14 最大盈利/总盈利 0.567119164 0.84946394 0.805607903 最大亏损/总亏损 0.116768459 0.221374568 0.209884989 净利润/最大亏损 2.547511342 4.302457393 -1.071285121 最大持续盈利次数 1 1 1 最大持续亏损次数 13 9 13 最大持仓 1 1 1 最大使用资金 N/A N/A N/A 扣除最大盈利后收益率 -0.03420711 0.01017564 0.00654192 扣除最大亏损后收益率 0.03232542 0.0406392 -0.00064956 期间最大权益 1044219.49 期间最小权益 953204.8 手续费 20106.72 成交额 67022400
代码长，应该是限制条件多，或者是中间传递环节多。一但判断条件多了，逻辑上矛盾的机会就多了，结果就是选不出同时满足的逻辑。我真想不出有那么复杂的逻辑条件。把目前世面上流行的策略组合起来，如果不矛盾且能有满足的条件的话，最多也就几百行吧。
呵呵，所以策略不简单 策略的编程问题在于以下几点： 1、策略的基本概念等编码工作量 2、对于走势的特殊问题处理，一般20%的特殊问题占80%的代码量 3、以下问题可能描述不准确，但是确实是编程的主要问题之一： 策略部分核心概念不能模块化，只能逐步运算得出结果，所以需要对可能遇到的特殊情况都要单独描述，此问题占代码非常大的工作量 谢谢K兄支持
1、我手工做了个复盘，让大家对侧录完有个感性的印象 其实策略从理论上来说可以不实时在市场 但是这个涉及到几个参数的设计，比如如果出现做多的买点，但是距离止损点超过50个点，这个时候是用仓位调整风险？还是忍受50个点的止损？或者固定采取只承受20个点的风险？等等 谢谢关注和支持 2、复杂程度是因为策略本身所产生的，我和前面的朋友想了很多办法，但是依然无法解决编程的复杂和代码量大的问题，希望未来能有高手合作，共同进步
代码长的主要问题是两个 1、部分核心概念不能模块化 2、20%的特殊问题虽然情况可以穷尽，但是所衍生的编程量很大 逻辑条件是固化的，可以负责的说，即使高中生学习策略之后，对于同一走势，我们的判断结果是一致的，判断条件已经达到了量化等策略的必须要求 谢谢关注和支持
谢谢大家关注和支持 我计划十一之后从东北回上海，正在考虑要不要在中间的时间去北京拜访一下部落的各位朋友 最近上网不方便，msn和QQ都不挂了，有兴趣的朋友请通过我的email或者回帖联系我 谢谢大家和部落的老大哥
上次有个朋友问了个问题，在这里单独解释一下： 所有的模拟数据都是在主力合约的基础上模拟计算得出的 为了保证策略模拟的完整性，只在合约交割期前后2个交易日才会综合考虑前后两个合约的趋势和信号，比如： 两个合约的趋势方向相反，则以后一个即将成为主力合约的买卖信号为准 两个合约的趋势方向相同，但买卖信号可能不同，一般以后一个合约为准，如果后一个合约无买卖信号距离止损点非常远，则考虑以前一个合约的区间作为过渡的参考止损区间 谢谢关注和支持