展示一下自己的策略统计结果，请有兴趣的技术人员关注。

首先感谢部落提供的平台

在我前一段时间发的关于合伙人的帖子：
http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=33861

得到了很多朋友的反馈，谢谢大家的支持。

我的策略还没实现，只能大概描述，给大家的交流造成了很大的障碍，根据部落一个老大哥的建议，我用手工复盘了1分钟股指的结果，进行了粗略的统计，并选择一个操作频率较少的做了个视频。

希望能够给大家一个直观的印象，对我的策略有个了解，方便交流。

首先对策略做个简单描述：

在复盘前有很多不确定的问题，比如隔夜、不同时间段策略组合如5f和1f进行组合、滑点设计等：

1、隔夜问题：以保证策略能够持续在市场实现为基本原则，如果出现跳空止损，则止损，如果跳空幅度小于15个点，则止损后转为反方向操作。

2、策略组合：如果策略自身能够盈利，那么多个组合起来才能保证盈利可能性大，所以我先证明其中一个能盈利。

3、实时在市：在市场的操作就是多翻空或者空翻多，这种策略的优点是复盘的时候好掌握，缺点是操作频率高、亏损次数多、回报率要求很高才能盈利。

因为是人工复盘，这种策略操作简单、对策略的盈利性要求高，所以我采取此方案，也算是对策略的部分压力测试吧。

4、滑点：一般滑点设计为0.2—0.4，我直接计算在佣金里，佣金按照280元—320元/手的金额计算。

5、多翻空指标：在复盘过程中，15%左右的情况，会遇到多和空的指示信号相距在3个点以下，甚至极限情况下，会只有0.2个点，我尽量都按照此区间进行计算。信号相距太小会严重增加交易频率，比如有次相距只有1个点，操作会有24次连续亏损操作。

遇到这种情况应该干预一下，将信号区间根据统计结果进行适当扩大，由于没有统计结果，我就按照盘中信号操作，没有修改交易条件。

由于用的软件平台有问题，在计算数据量过大的时候会出现内存地址溢出，暂时只能提交部分策略结果，待问题都解决后，我会全部提交。

欢迎大家提问，谢谢。

 

视频演示下载地址：

http://115.com/file/clta2d20

试过放在视频网站上，太不清晰了，所以只能下载观看，大概100多M

 

应要求进行删除

 

这个测试结果是手工做的，还是用哪个平台做的呢？

 

半自动，编程实现了部分概念，其中买卖点的分析师靠手工

用的是飞狐+金字塔

谢谢关注

 

看起来像是趋势跟踪系统。不知LZ有没有将该结果与其它典型的趋势跟踪系统做过比较？

 

已发邮件：）

 

我这是半手工做的，做对比难度比较大........


实际复盘的时候，工作量确实还是很大的，可以大概看一下我做的那个比较简单的视频，如果是复杂案例的话，没有半天功夫，是无法完成一个月的1分钟复盘的

谢谢关注

 

已经回复，谢谢关注

 

典型的趋势跟踪系统就不必手工做了，可以完全自动的。随便挑几个跑一下，出个统计结果，和你已经做好的半手工的结果做对比就可以了。当然必须确保用的是同一批数据。

 

没有永远跑的最好的策略，呵呵

如果您有兴趣，可以跑一下自己的策略，然后我们的做个对比

 

我不是来打擂台的 看LZ秀策略，就随便问一下相比benchmark表现如何而已~

 

呵呵，我原先也考虑过这个问题

1、策略确实没有永远最优的

2、每个策略都有其特点，选择什么样的指标做对比最合适？也是个问题

 

我觉得吧，选择什么系统做对比倒不是什么难题，均线系统、高低突破、布林带突破之类的都可以，怎么简单怎么来，只要是趋势跟踪的就行（暂时假设你的系统确实是趋势跟踪系统）。要说有问题的话，如何去做对比倒真是需要考量的

 

呵呵，那就麻烦你作为第三方选择个策略，大家做个对比

这样更公平些，我的交易结果都罗列在上面了。

放心评估，无论好坏，我都坦然接受

 

我也没啥别的意思

应该是用词不当，wenyan兄见谅哦

客观的讲，我只是认为每个策略都有自己的个性，只要能够达到稳定盈利的，就是可以接受的策略

策略有自己的盈利阶段和亏损阶段，不同的策略很难比较

最重要的是，我不会编程，呵呵，真不知道该咋设置这种比较

 

stony兄过虑了，用词倒也没啥特别不当，无非有点像摆擂台而已

策略比较确实不易。先看几个常规的好了：总利/总亏，净利/最大回撤，总持仓时间/总时间

不需要编程的，Excel应该够用了

 

我真没用过这种方法，如果wenyan兄坚持，请教怎么使用？

部落里技术高手众多，但我是技术小白，所以烦请详细指点一下，谢谢

 

做个更新

想到一个笨方法处理溢出问题，完成了if05的测试，说明一下if05虽然是趋势性很强，但是我的策略是大盘跌了7%左右才开始介入的，而且前期基本都是亏损阶段，算是综合了震荡+趋势的一个结果吧

更新excel结果的下载链接：
http://115.com/file/aqy7ovi1#
策略结果.xls
如果不能下载可以通过邮箱和我联系
if05的复盘结果如下：

名称 全部交易 多头 空头
测试天数 N/A
测试周期数 N/A
指令总数 94
初始资金 1,000,000.00
最终权益 1,046,361.73
空仓周期数 N/A
最长连续空仓周期数 N/A
最长交易周期 N/A
标准离差 15,945.87
标准离差率 16.17
盈亏总平均/亏损平均 0.36
最大回撤 N/A
每手最大回撤 N/A
每手平均盈亏 986.42

盈利率 4.64% -4.98% 9.62%
胜率 17.02%
平均盈利/最大回调 N/A
平均盈利/平均亏损 6.99 1.65 8.47
净利润 46,361.7 (49,836.1) 96,197.9
总盈利 153,338.3 8,771.0 144,567.4
总亏损 106,976.6 58,607.1 48,369.5
总盈利/总亏损 1.43 0.15 2.99
其中持仓浮盈 0 0 0

交易次数 47 24 23
盈利比率 17.02% 8.33% 26.09%
盈利次数 8 2 6
亏损次数 39 22 17
持平次数 0 0 0

平均交易周期 N/A N/A N/A
平均盈利交易周期 N/A N/A N/A
平均亏损交易周期 N/A N/A N/A
平均盈亏(利润) 986.42 (2,076.51) 4,182.52
平均盈利 19,167.29 4,385.48 24,094.57
平均亏损 2,742.99 2,663.96 2,845.27

最大盈利 103,578.45 5,749.11 103,578.45
最大亏损 9,487.62 9,487.62 9,487.62
最大盈利/总盈利 0.68 0.66 0.72
最大亏损/总亏损 0.09 0.16 0.20
净利润/最大亏损 4.89 (5.25) 10.14

最大持续盈利次数 2 1 2
最大持续亏损次数 15 15 7

最大持仓 1 1 1
最大使用资金 N/A N/A N/A
扣除最大盈利后收益率 -5.72% 0.30% 4.10%
扣除最大亏损后收益率 5.58% -4.03% 10.57%

期间最大权益 1,071,007
期间最小权益 960,147
手续费 25,938
成交额 86,460,900