最近在OANDA上开设了基金管理账户，欢迎大家入金参观，每5K为一个基本单位，封闭期三个月，参观期不设门槛，30%盈利分红，要求本金保底50%分红。 单笔交易风险：0.5%-1% 交易品种：欧元等12个常见外汇币种。 交易频率：每天3-10单之间。 交易模式：日内为主，少量隔夜投机头寸。 管理业绩目标：以按周小计正收益为目标，月小计正收益为常规水平，常规净值波动-5%以内，资金曲线最大回撤<15%.月均收益3-5%，年度收益50% 单笔交易风险：0.5%-1% 交易品种：欧元等12个常见外汇币种。 交易频率：每天3-10单之间。 交易模式：日内为主，少量隔夜投机头寸。 管理业绩目标：以按周小计正收益为目标，月小计正收益为常规水平，常规净值波动-5%以内，资金曲线最大回撤<15%.月均收益3-5%，年度收益50% 总第1周基金周报（7月第4周） 周收益：1.96% 周内最大回撤：0.5% 7月累计收益：1.96% 总计累计收益：1.96% 总第2周基金周报（7月第5周） 周收益：2.97% 周内最大回撤：1% 7月累计收益：4.98% 总计累计收益：4.98% 总第3周基金周报（8月第1周） 周收益：0.01% 周内最大回撤：-2% 8月累计收益：0.01% 总计累计收益：4.99% 总第4周基金周报（8月第2周） 周收益：0.26% 周内最大回撤：-1.8% 本周交易笔数：33笔 8月累计收益：0.27% 总计累计收益：5.26% ---------------------------------------------------- 业绩周记录： 2011年 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 月小计 七月 1.96% 2.97% 4.93% 八月 0.01% 0.27% 0.28% 年度总计 5.21%
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总第5周（8月第3周）业绩： 周收益：0.18% 周内最大回撤：-1.2% 本周交易笔数：36笔 8月累计收益：0.46% 总计累计收益：5.39% 净值曲线： [attachimg]7088[/attachimg] 周权益柱状图 [attachimg]7089[/attachimg] 年周表 [attachimg]7090[/attachimg] 小结：本周仍然是震荡行情，周内最高有1.5%左右的增幅，后被陆续回吐。8月份交易连续三周持平，复盘感觉交易频率有点高了，可能是由于行情纠结增加了日内的止损反手，下周降低频率，每周在20单以内比较合理。
增补2011年上半年主要账户业绩年周表 刚刚把上半年的一个主要操作账户的业绩做了个简单的周月统计，加入到年周表中，上半年和目前基金的交易模式有少许差别，风险控制和收益预期方面基本一致，下半年6个月时间的预期盈利目标仍然是和上半年一样20-30%之间，风控方面更加强调周正收益的实现，可能0.X%左右的周小计结果会比之前多一些。
总第6周（8月第4周）业绩： 周收益：1.42% 本周交易笔数：40笔 8月累计收益：1.88% 总计累计收益：6.81% 净值曲线： 周盈亏柱状图： 年周表： 本周初四天行情依然纠结，累积了接近-3%的回撤幅度，周四美盘的一波下跌让权益翻红，及时的将大部分获利仓位离场，使得在周五的大幅反复中未继续回吐利润，并有机会跟进了本周最后一波肥美的集体逆转，已平仓位累积本周获得了1.5%左右的收益，同时还保留少量未兑现浮盈肥美多头头寸隔夜，下周较大概率有延续上涨的机会，向全月5%盈利目标迈进。
非农无力，本周交易结束。 总第7周（8月第5周）业绩： 周收益：0.42% 交易笔数：43笔 8月收益：2.3% 总计累计收益：7.23% 净值曲线： 下载 (71.08 KB) 2011-9-2 23:25 年周表： 2011-9-2 23:25 本周初保持多头态度，错过了前面两根日阴线并所有回撤，周四略有收益，周五非农后空头尝试未收到明显效果，后全体离场，清空所有仓位，准备进行下半年第一次月度结算。
总第8周（9月第1周）业绩： 周收益：3.35% 周内最大回撤：-0.2% 交易笔数：19笔 9月累计收益：3.35% 总计累计收益：10.58% 年周表： 小结：本周的交易属于典型的踏对单边行情时的表现：净值回撤幅度极小，连续盈利，交易频率降低。本周初成功捕获了瑞郎的部分利润，中间欧元空头仓位持有了三天，最后全部转移到澳元空头上，终于在周五兑现盈利，目前已清零大部分空头寸，保留转移少量英镑空头。 对于趋势交易者来讲，本周开始可能是狂欢的季节，而这种局面下3%的收益也显得略微寒酸了一些，不过正所谓有得有失，本基金的交易目标并不在于单边时的超级获利能力，而是致力于在各种局面下保持稳定可靠的收益，所以必然会牺牲掉很多疯狂的波段利润，正是这样才能在前面几个星期的连续震荡中保持周持平的局面，任何情况下，稳定仍然是无可挑剔的第一目标。
不明白你指的是什么，我已经正常回答了，不过考虑到论坛上的朋友对交易理解和实践的程度不一样，也不准备一一解释，是内行很容易就能理解和看懂，如果是刚入行的新人或者类似之前的以程序为研究重点，而不是真正以交易为重点的朋友，很多普及性的解释工作费力而且不太讨好，例如，这么低的收益率有意义吗？有真实交易记录吗？PAMM账户管理的方式安全吗？个人感觉这是一些基本的常识，有过这方面经历的玩家自然有共识，没有经历过的有各种质疑也很正常，只是我不打算进行基础普及解释。
恩，不过偏技术和程序方面的人才更多，交易类专业人才相对较少。 对于单一品种的策略是不是复合策略： 因为本身就是多品种覆盖，所以量化的部分，对于每一个交易品种，相对简单，可以认为是单一策略，但在特殊情况下或者有大量空闲时间盯盘的时候，才会在少数主要品种上进行手动交易，这个就是临场的判断，策略不一。简言，并不是程序化交易或者某种所谓的交易系统，而且是适合自己时间安排、风险喜好、经验积累的交易节奏，面向未来业绩而不基于历史业绩。
最近针对一些客户的实际情况，对基金的运作模式做了一点小的改进尝试，主要是面对高风险偏好的。不少来了解的客户都提出一个类似的问题，自己愿意承受更高的风险来博取更好的收益效果，针对这种个情况，尝试采用FXMANAGER上的资金分配管理功能来实现对统一的操作指令下不同客户的不同仓位和杠杆规模的匹配。 1、 首先以基金之前的业绩来确定两个基本指标：风险回撤指标F、月均收益指标S，按照之前的业绩，大概上F<=8%,S=4%.这种情况下15%的风险回撤底线相当于留了一倍的余量来应对特殊情况。 2、 以上的标准做为基金的资金管理的基本资金管理规则，称为杠杆系统G=1，目前为止所有的资金都是在这种管理模式下运作的。也就是，常规风险回撤8%以内，月均收益预期4%左右，最大回撤底线15% 3、 按照G1标准，资金的80%以上处于无风险，但也无收益状态，但保证了整体收益的稳定可靠，这也是将长期执行的标准模式。但在目前情况下，由于客户试水资金的风险承受能力相对较大，并且资金规模偏小，同时对收益率看重，这种情况下，根据不同的需要，尝试短期开放一些高风险的操作模式，比如G=2-5,代表这部分资金按照正常标准下原有资金量的2-5倍的资金分配数额，相应的F值和S值也会成倍数扩大，比如当选择G3标准时，正常的风险回撤可能达到24%的水平，最高甚至有可能达到45%，同时月均收益也可能会达到12%的水平，但在这种情况下资金由于回撤后增长起来的速度会更慢，可能产生非正常线性比例的情况，具体还要视后续测试的实际运行情况。 4、 就目前对G杠杆系数的预估，当G=3时，就有可能出现反而效率降低的情况，当G>3时就存在长期回撤的风险，当G>=5时，几乎就类似于爆仓操作模式下的风险了。建议以长期投资为目标的客户，最多选择G2标准，如果一定要选择过高的系统标准，就应该具备玩票的心态，随时做好接受大幅亏损并永远无法再回到净值高点的心理准备。 5、 之前的合作方式等在带有系数的情况下，各种细节均需要具体调整，具体再谈。如果在采用G杠杆系数的情况下，理想的收益预期如下表，其中G3以后均为理想预期，实际中一旦回撤波动超过5%的基础标准后，就很难达到计算标准，仅供娱乐。