应对趋势交易连续亏损？

作为一个趋势交易的信奉者，我相信短期亏损只是交易的一种成本。可是，连续亏损对一个交易者的信心是一种极大的考验。
记得巴布科克好像说过，他能够容忍的最大连亏次数是10次。不知道各位最大的承受能力是多少？
我个人能忍受连续9次的挫败，但当亏损次数超过两位数，就觉得很不舒服。当发生难忍的连亏情况时，大家如何去应对？减仓，降低频率，还是什么其他方法？如何既坚守交易原则，又防止误用已经死亡的系统，大家有什么建议？

 

如果这么担心风险，只有降低每次投入的头寸了。
直到就算出现20次连续亏损都能扛往为止。
趋势交易如果胜率在30-40%，是很容易出现15次以上的连续亏损的。

 

有10次以上连续亏损的模型,那还不扔了?!

 

多品种组合，应该不会出现太极端的情况。

组合中的单品种回撤50％就停止交易。

 

结合反趋势交易系统，与趋势系统负相关，分散风险
或者其他相关性小的策略系统

 

对于单一的趋势跟踪策略，出现连续亏损的倒灶期，貌似是不可避免的。

 

对于趋势的追随者，出现连续止损或亏损，就应该重新评估市场，评估系统，评估趋势，如果对一个系统有比较可靠的信任，那么出现连续亏损的时候，应该坚持到出现赢利的时候。

 

俺在外汇上每两周都会出现一次18次以上的连续止损。没觉得有什么不舒服啊
俺在心理还期盼这种机会的出现。就是希望不要搞得太晚。弄到过了晚上十二点，俺就睡大觉去了

 

谢谢楼上各位的回答

谢谢楼上各位的回答。虽然我自己的系统目前大部分流动性比较好的市场还没有频繁出现两位数以上的连续亏损，不过未雨绸缪，毕竟国内期货市场的很多品种历史不长，对于趋势交易者而言样本偏小了，得随时准备应对市场结构发生变化

打算用分散品种和资金回撤限制的方式对付这种问题

 

理论探讨 未实际操作过 但看过有关书籍谈过

想避免趋势交易连续亏损 只用分散品种和资金回撤限制的方式恐怕是不行的

还需要 不同交易时间段 如日内交易 和 日间交易
不同交易系统 如 突破进场 和 回档进场

具体 技术术语 一时忘记啦

 

嗯，谢谢楼上提醒。多系统也是个好主意，事实上我前2个月就在研究一个合成系统，不过暂时还没什么成果

 

用影子系統跟蹤虛擬下單，直到績效改善為止，當然這是針對短線而言的，中長線的機會等待錯過了就不會再有。

 

一直用趋势追踪，我的看法是，趋势追踪带来的高盈亏比和低正确率也是一种不稳定，可是适当的提高正确率，减小盈亏比，这样可以增加系统的稳定性，如果对连续亏损无法承受，还是降低头寸吧，不要还没有见到黎明就挂掉了

 

高手啊！

请问还有其它关于系统稳定性的要注意的因素嘛？

 

这篇文章写的很好

http://blog.sina.com.cn/s/blog_474536d00100baz5.html

 

出现这种情况是该反省优化了

 

奇怪，就算是只有40%的胜率，那么连续亏损10次的可能性是0.6^10=0.006,那么低的可能性，怎么会总遇到？如果总是遇到这种情况，可能胜率会非常低吧。也可能是市场存在趋势的证明。

 

请教一下traderworld，出现5，6次连续亏损以后你是否减少进场的头寸规模，或者还是按照某个公式，按之前的规模进场？谢谢！