应对趋势交易连续亏损？

老大，不是我的策略。我是说我觉得如果出现这种情况有以下的可能性：
1、胜率过低，虽然期望值是正的，但是因为在测试的时候和在实际使用的时候的胜率不同，实际使用过程中胜率低于测试阶段，没有办法依据实际胜率进行仓位的管理从而造成亏损。
2、连续亏损是由于该阶段处于与楼主系统相反的趋势中造成连续亏损。有可能楼主的系统的胜率是一个平均胜率，而在某个阶段出现连续盈利而在另外一个阶段出现连续亏损。所以才造成这种现象。
我是菜鸟，轻点拍砖，嘻嘻。

 

翻出历史测试记录，和现在的交易记录做对比，看看是否偏离的太多。

偏离的太多，说明市场可能发生了变化。

 

刚看到，是否出现亏损之后增加进场头寸规模，得分情况，在符合我两个要件的情况下，我会使用等价鞅策略，即加大仓位进场。直到达到当日累积最大损失之后，终止交易。

 

traderworld, 你的这个方法如果捕捉到最后的那个突破的话获利应该足以弥补之前若干次的损失，你有大概统计过你的进场策略的有效性吗？我现在遇到的问题就是，进场的有效性总是有一个瓶颈的，在这个范围之内如何最小化损失和突破真的到来时又确保有进场。

 

有效性一方面可以从过去的统计来得到验证，但另一方面有效性在于交易理念上的验证；
在交易中进场的有效性，很难说某一次交易的有效性，而是一个区间，在几个交易回合中，你有把握抓住其中的一次。

 

按《交易风险管理》的说法，赢时加仓，输时减仓。

 

这样说吧，减仓，是在时间尺度上平摊亏损；降低频率，是对周期的尺度进行调整。
理解好了再慢慢交易也不迟～

 

既然可以连续亏损10次以上，为什么不反着做呢，多好的指标啊

 

在持续亏损上面，不能使用概率进行计算。原因是你的策略不是一个完全随机的结果。策略盈利与亏损总是与特定的市场特征相关的。当亏损的市场特征到来时，你的策略无法避免，而这种亏损的市场特征你又无法过滤掉。所以连续亏损10次是可以接受的。另外，你不妨将观察的时间周期放大，比如放大到日，或月，看看收益是否稳定，这样心态也许会好一些

 

如果纯粹的趋势交易好像很难避免连续亏损，市场环境不对的情况下只能接受这样的亏损，过滤太多的话会将盈利也过滤的干干净净。

 

可以把连续出现10亏损的概率统计出来啊，只有这样自己才心中对自己的交易系统有一个评判啊

 

还有一个策略就是调整进出频率

 

趋势系统，连续10次很正常，怎么能用简单的概率计算？止盈和止损是不等幅的

 

呵呵，我喜欢这几个字

 

也不一定不能使用概率，假定市场是随机的（别拍我，我就那么一说），那么连续亏损5次的可能性是：0.5^ 5,如果遇到了这种情况，那么是运气不好，碰到了，还是市场特征改变了呢？各自的概率是多少？

 

如果完全按照策略进出，而出现连续亏损，只能说策略不适应于此段行情。跟概率没有关系。此时我认为离场更佳，总结策略为什么不适应此段行情会更有收获。

 

呵呵，我的意思是说怎么样根据亏损的次数推断出市场特征已经改变，不适应此段行情，计算出这种情况的概率，（贝叶斯），从而在还没有达到10次连续亏损的时候就停止交易等待适合此策略的行情出现。

 

作为一个菜鸟，这个讨论题目我也困惑了有段时间，趋势跟踪系统胜率不高，老是挨耳光，要是有一种类似“止损”的方法来控制连续亏损就好了。

如果对若干单个品种回测得到它们最大连续亏损次数的数据，如何科学的组合它们进行交易？求前辈指点

关于连续亏损概率的问题，这样计算貌似不是正确的，连续交易1000次连续输6次与连续交易100次连续输6次的概率不同：

http://www.collective2.com/newsletters/feb2011.html

The chance of losing a sequence of bets is much higher than most people intuitively think. Don't fall for the fallacy of saying: "The chance of flipping a coin six times and getting six heads in a row is very unlikely." Getting six heads in a row the very first time you flip six coins is indeed unlikely (1.56%), but that's not what you need to measure. Measure the chance of getting six heads in a row over a modestly long period of time - say, 150 flips. The chance of losing 6 times in a row during that period rises to 70.7%.