长阳:johnyj 于 2010-7-30 05:14 发表 所谓持续稳定盈利,那意思就是自己是神,我觉得可能性不大。但偶尔发一两笔还是可能的。人生不长,抓住几个大机会,足够受用一生。 只要交易的时间足够久,迟早会出意外。换句话说,你如果交易十万笔,则必败无疑,如果交易100笔,就不一定了。如果很有把握的交易只做一笔,则必胜无疑。 我最近从这个角度考虑,开始去体会刀疤所说的即使经常看错,也还是可以做到一年几倍以上的道理。
海龟中的一个“特点”有没有注意到?那个“特点”在fathead的“A股自动交易实录”里也体现出来的,就是“取强去弱”,利用多品种的非同步性,这个特点也能减缓“非趋势行情”中的调整,再者,海龟系统和双均线系统还有另一个不同点,就是均线系统为“反转系统”——属于永远持仓;而海龟系统属于“三态系统”——买多、卖空、观望;“三态系统”在应对非趋势行情中应该比“反转系统”回调要少,但“反转系统”会比“三态系统”把握行情的机会能力要强(“三态系统”对再入市能力要求更高)。
龜湯的交易次數太少,好像是抓月末交割日的行情。 偶個人覺得,要改進海龜的績效,不如長線短做。順著海龜的趨勢方向,尋找短線的交易機會,這樣整體回報雖然少于抓大段行情,但資金回撤也少了些,而且對橫走的適應更好一些。
海龜本身就是捕捉中線月突破、長線季突破的行情。周期調小就無法起到降噪音的作用,就不是海龜了,純粹是任意周期的高低價突破。 偶的意思是:海龜突破做為指示趨勢方向濾網是可以用的,要走出影響整年的大行情,必然要突破月高低價。但僅用海龜進出場,風險太大,周轉太慢,小散根本承受不了。所以最好是順應海龜突破的方向,配合其它的短線策略來進出場,讓止損止盈更敏感,減少整體資金回撤。
我来下个持续稳定盈利的定义:资金净值每次突破前高后,之前的回撤波谷都是高于前一个条件的波谷。这个很容易在图形中表达,虽然我不推崇书本中的东西,但建议大家看看《趋势交易法》,里面的正确画趋势线的原则就是这个持续稳定盈利的定义。还有是《精明交易者-系统交易指南》,适合低学历的人进补,我自己是比较适合的,我首次向人推荐书,也可能是最后一次,有意见的请留言。
火线:panzervi于2010-07-30 09:29发表 这主题不错! 我觉得交易就像一个木桶。这个木桶由:开仓、平仓、止损设置、资金管理和砍仓等几部分组成。 决定你的“木桶”能够盛下多少“水”要看你这几块“木板”中最短的那块了。 一笔正确的交易在这几块“木板”上都要做好才行,而错误的交易只需要做错一个环节就够了。
PAN兄说得太对了。 要先看到完整的一个桶,才有可能知道桶的哪块板短了。这也是我开这个帖的初衷。 希望大家把各自的桶的大概形状放出来。在众桶云集之下,我们一定可以找到自己需要补的那块板。 当然,不是找到板就完事,怎么补是一个后续的大问题。但前提一定是,我们先有一个完整的桶,然后发现了其中的短板,最后才有修补的可能:)
我比较认可往这个方向定义“稳定盈利”,这其实跟定义价格处于上行趋势的含义是相通的,既然这个状态下的价格普遍被看成还会继续上行,那么这个状态下的资金曲线被看成还会继续上行也算是合理的了。 另外,精明交易者这本书不错,johny的翻译也不错,我附议asp兄的推荐。