均线系统也会两面吃耳光啊,确实如上面的人说的,均线系统输的次数比赢的次数多,只不过是靠抓住大趋势才使得获利是正的。造成输的次数多的原因就在于经常两面挨耳光。 我试过用往前看一段时间的最优参数测试结果为反馈动态选择MA天数一类的方法,画出一条动态“自适应”的均线,实际效果大跌眼镜,还不如用所有历史数据全部择优选出来的均线的获利效果好,将近差了一半 小弟想请教大家常用的突破交易系统有那些
我知道有固定时间突破,移动时间突破,间隔时间突破,波幅突破,指标突破(例如突破布林带),如果加上指标之间的突破就更多了。 这样看看还是蛮多的,再说每种方法加上一些滤网都可以成为新的交易系统,那就更说不完了。
貌似用一根均线(包括各种加权变体)跟价格上穿下穿确实效果不能好到哪里去。不过我在别的地方看到讨论,关于若干根均线一组(就是楼上有人说到的)进行上穿下穿,效果不错,也许这是个方向。或者买入跟卖出信号分别用不同组的均线来发出?
昨天我还自己画了张图把手上有的家伙归了一个类(刚入系统交易的门不久,自己总结一下) 我感觉也是这样,大部分能自动化交易的技术指标跟交易系统,就是一跟或者多根均线的变体 也有非均线类的交易系统,比如黄金分割一类,但是难以实现自动化
均线一般都存在延迟,如何消除这些延迟是个非常专业的问题,有一些均线确实要比一般的均线好很多,但在一个震荡的市场中,均线常常失灵。均线可能是个没落的技术,类似于中世纪的弓箭,即使有少数神射手,但毕竟比不上火枪,也许我们要等待理论上的突破,在根本上改变均线为基础的技术指标。
1. 均线实质上是等价于高阶时间尺度价格的轨迹。比如说5日的均线等价于其周线的轨迹,而20日的均线等价于其4周线的轨迹; 2. 更进一步,均线是等价于一移动高阶时间尺度的轨迹,这样就可以把这个高阶时间尺度的轨迹和低阶的轨迹放在同一个时间轴上; 3. 均线通道就是移动高阶时间尺度价格的高低轨迹,理论上讲,这个高阶时间尺度价格的高低轨迹之间的任何一点都可以作为均线的值,这样就可以定义或者改进均线的定义使其具有一些好的特征; 4. 所以说,使用均线实质上就是研究当前时间尺度的价格和高阶时间尺度价格之间的关系, 也就是研究价格的分形关系;分形就是研究不同尺度之间的关系的; 5. 均线具有滞后的现象是因为高阶时间尺度的价格总是比低阶时间尺度的价格变化慢,正因为其滞后的现象使其能够成为方向和趋势的指标; 6. 很多人抱怨均线的滞后的现象是因为他们没有认识到均线是高阶时间尺度价格的实质;你不能要求均线能够告诉你什么时候是转折点, 这不是均线的功能,这是动量的功能,如果这个可以做到的话; 7. 借用微积分的类比,均线相当于价格的积分,动量相当于价格的微分;如果你想了解一个变量的整体性质,你研究其积分;如果你想研究此变量的局部性质,你研究其微分; 8. 当然了,如果简单地借用正统的积分微分的计算方法,你只能得到书本上所公开的结论;关键的问题在于, 在你的系统里,你是如何计算积分的,你是如何计算微分的。
均线只是观察价格的某一种尺度,我们目前所使用的技术指标一般都是把价格做为变量,加减乘除,也许还需要更多的研究,探索其他一些不为人知的特征。这需要对价格运动做更深入的研究,但似乎还没有一种理论能够说清价格是如何运动的。