有研究均线系统的吗？

均线体系不能直接拿来照搬，但是是入门的基石，很多趋势跟踪系统都是其改良后的产物。

 

均线背后的交易哲学是什么？搞清楚这个问题，才能用好均线。

 

均线是构造交易策略的基石之一。

 

喜欢在振荡盈利后，跳转均线。

 

均线系统盈利的关键有2点:
1.市场走势趋势明显
2.市场有大趋势

 

kaufman介绍了Nofri用于盘整期的congestion phase系统，认为可以把负期望的均线系统转为正期望。Nofri的思路本质上是三日反转，可惜文献不多。

 

均线在有趋势中好用.

 

要是能判断盘整期，用均值回归系统不是更好？

 

萝卜白菜，各有所爱。我最近在读的一本书的作者（不是Kaufman）很推崇Nofri的方法，所以在这里提到。

 

均线后面蕴含的意义是很深刻的，但是只用均线也不能构成完整的交易策略，均线在我的系统里面占的比例不大，但的确是有一点，比例是多少很难估计（这取决于是否要把很多其它东西包括在内）。不过没有这均线呢，我的系统又是不完整的。

很像做菜要加盐一样，太多不行，没有也不行。

 

个人只做过日内交易策略，始终在均线系统上找不到很好的方法，不管是单均线还是双均线，效果就是比突破模型差很多。成功率基本就40%左右，一个40%胜率的系统资金曲线大多都是不好看的，如果强行用滤网提高胜率，收益又下降太快。

“巨量的一根K线穿两根均线”，我个人觉得主体是在巨量突破上，而不是在均线上，你把巨量突破放在其他参照物上说不定也有很好的效果。
PS：我做过一根K线穿越2均线的，没加成交量，效果不咋样啊，次数太少，赢利不够，如果加了成交量感觉应该次数更少才对，希望做出来的给个展示～

关于均线背后的交易哲学是什么，我现在也只看到说代表成本，那么5日K线穿越10日K线是不是就代表短期持仓成本上升？好像也没有大关系
烦。。。

 

均線的精度不足，時效滯后，但能反映價格運動的基本趨勢。
如果均線不適合用來出入場，就用均線來調倉，揚長避短。

 

是否成交量加权的均线更能代表成本呢？

 

同意，根据我的经验，在非日内的趋势系统里，突破模型也要比均线模型好很多。

 

均线，反映一段时间内多空双方的能量大小。
时间周期越小，误差越大；
时间周期越大，误差越小，越能反映真实情况。

例如：
　　股票市场，日k线的ma(120)；
　　外汇市场，4小时k线的ma(120)。

 

a股市场均线系统要比突破性系统好非常多

 

笼统的沿用均线是不适合现在的行情走势的。

 

我个人感觉，如果把均线认为是过去若干天的数据经过处理以后画出一条线叠加在走势上然后进行交易的话，几乎所有的交易模型都能转换为一根或者若干根“均线”的交易模型

因为大部分技术指标有 value=f(p，参数) p为若干个历史价格 ，那么可以变化为p=f(value,参数)（令value等于某个特定有意义的值）的形式，这样就画出一条特定的线叠加在价格上

这里在问个菜鸟的问题，望解答：
一般单根均线系统的话，不考虑杠杆，比较好的系统胜率要求多少，一年收益要求多少？
谢谢！

 

胡乱一组。

 

这个不用很高的数学水平，基本上不涉及应用数学。。。