参与股指期货套利的请进

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by elvisxh, Apr 16, 2010.

  1. 到了交割日 基差不缩小 怎么办 理论上是要收敛 万一呢
     
  2. 为更加有效地防范市场操纵的风险,在《中国金融期货交易所结算细则》中,沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

    到了交割日,交易价和计算得到的交割结算价的差就是白送钱给你了。不过按上面的交割日结算价的计算方法,交割日的结算价和现货指数不会完全一致的,还是会存在一定的价差。
     
  3. 现在基差是83点, 理论上问题是无风险套利
    但是问题可能出在现货指数复制技术上
     
  4. 眼睛一闭,现在集中复制资源类股票去做对冲,听天由命了
     
  5. 1个亿的资金完全复制300只股票~现金交割~不存在模拟误差~...基差在交割日肯定是接近于0的(最后2个小时的现货算术平均价跟收盘价还是有点差别的所以只能说的接近于0)...
     
  6. 本周5是交割日,各位有准备做交割日套利的么
     
  7. 我们5月的已经全平了,今天在6月上开仓59手。
    因资金变动大,毛估估5月合约收益率差不多5%,利润约700W。