参与股指期货套利的请进

你的预测真实太准了....

 

钱多人傻的市场，实在无语。套利盘全都平了，出来喝茶。

 

elvis呢，在不在？
看来偶跟你一样，还是骨子里面的赌性不改啊，哈哈
你做没做单边？

Poison0401 Join Date: 2008-12-24 Location: QD Age: 37 Posts: 17

稳，就期现套。1005。或者直接套1009.
稍微激进点儿，就跨期套。只要有后续资金，风险近乎零。
上来赌性，就他nnd直接单边空远月，爱谁谁，哈哈

 

各位英雄是全职trader？

 

今天开盘开始套，收盘平仓的话：
期现套，1005价差从90左右缩到最低5个点。套回80个点问题不大。收益大约2%多一点。
1009价差从170到90点左右，收益差不多。

跨期套，09和05的价差从85最高100多收窄到64，折每手赚20-30个点。考虑到双边下单，并且是保证金交易，综合收益大约3000-4500/18万约等于2%左右。

单边空，就爽死掉啦，呵呵。实在没法算。

 

上午新到资金全部开了套利单子，下午基差缩小的时候将昨天所有的套利组合全部平仓，收益年化为19％。
但是我今天上午的套利单子的组合做了调整，剔除了所有地产股，做alpha了，呵呵

 

单边我实在是没做，还是担心风险的，不过我几个朋友做了，爽死了，打电话过去问情况，还没问呢，就听到一个字，爽.

 

今天做跨期也很爽的呀，跨月价差太大不正常，可以做它缩小，跨月价差太小也一样不正常，可以做它扩大呀，两面都做，虽然没有单边做空那么爽，但今天也一样爽歪歪了。

 

单边做空的明天要注意风险了，必竟成交量与持仓量不太相符，

 

这是市场本性决定的，你常玩就会有这个功力

 

今天a股主要还是外围和地产政策闹的，当然技术面也不是特别好看，再加上基差的异常，导致多头今天的溃败。

 

估计基差就这么下去，一时起不来了

 

一投资公司这时候才问我做股指的套利方案~
前期干嘛去了...

各位~如果现货那腿用ETF组合的话~
一分钟能进去多大资金啊？冲击成本大概折算成股指是几个点？

大家现货那腿都是用股票组合吗？这样的话冲击成本少点...

 

据我了解券商自营做套利的不太感兴趣，都是喜欢博单边的，而且券商的情报要比一般来的多而且准，所以主力还是单方向。

 

交易日期 开仓手数 平仓手数
2010-4-16 35 0
2010-4-19 24 35
2010-4-20 36 24
2010-4-21 0 1
2010-4-22 40 6
2010-4-23 31 0
2010-4-26 5 0
2010-4-27 22 49

 

Surewin ，你这是套利的单子么？ 第一天就做那么狠？期现还是跨期？

 

应该是套利单

第一天还是比较谨慎啊 呵呵

 

期现，第一天做的第二天全平仓了，又新开了24手。
第一天根据集合竞价预测的点位，我们就开了1手，已经很稳了。
现在都是5手5手开，今天上午12-20个点价差又平了50手

 

现在基差又拉大了~各位英雄的套利盘进去了吗？

 

谨慎点吧 感觉有点不对 套利也有风险的