是这样的 交易策略仅仅是交易系统的一个环节，也可以说是系统的灵魂，但是把有一定胜率和盈亏比的交易策略转化成 交易系统 还有一段不短的路要走，一个盈亏比为3的策略和一个盈亏比为3的交易系统是截然不同的两个概念，比方说，如果最大连续亏损是9次 每次下注 5%的话 最差情况 一半的钱就没了 这怎么可能是圣杯呢？下注策略不配套，胡乱下注的话，仍然有亏损，甚至巨亏 爆仓的概率；这个是到了实际操作环节才能体悟到的事情，所以为了避免这个情况发生，使用保守的下注策略只能是唯一的选择了。 另外，连续盈利次数 连续亏损次数，单笔最大亏损金额，期望收益率，和期望最大回撤率均是影响下注策略的因子。Motter提到的绝对盈亏幅度更是决定单笔亏损额度设计的重要参考值。 每次使用1%的下注策略看来是合适的。
赞同！对于一个盈亏比为3的策略，每次使用1%的下注策略看来是合适的，每次的潜在赢利是3%，对于日内交易来说已经很可观了。开始安全第一，之后(赢利远大于可能的最大连续次数*1%))可以略微调整，如1.5-2%，扩大战果。 想知道这个交易策略主要针对什么品种，平均盈利与交易成本（含滑移）的比例是多少？
经验证 全品种 全市场 除秒级周期以外所有周期 有效 已经测试过 影响平均盈利的因子 看交易周期大小 决定交易成本（含滑移）的因子是 指令方式 平均盈利与交易成本（含滑移）的比例：是把手续费和滑移和止损点数综合计算后的交易成本 平均盈利与交易成本的比例大概是3倍 强一点点
全部包括了这些因素后 手续费和开仓滑移（比如1、2个最小变动价位 以及止损单的冲击成本，还能盈亏比3，胜率达到70%，有点意思。 另外，测试时间是否足够，每年一段测试，2、3年的效果如何？ 如果仍然很好，请考虑是否存在潜在未来数据，如有些价位在实盘中不可能做到等。
今年是管用的 明年如果市场价格规律有变化了就丢弃 但是有些玩家明白 有些策略是永恒存在的 测试工作全是实盘进行的 自然不包括未来数据 有些价位在实盘中不可能做到---这个是存在的 所以指令方式细节很重要 每一个细节都会对最后的结果产生重大影响
我明白这种策略，我的一个朋友就是用类似的策略，一个品种每周有x、x次机会，但他一段时间只能做几个品种，一半以上的品种效果不好，不能用，而且是非自动交易。你的策略能够适用全市场、全品种，真实一个飞跃，这就是阶段性圣杯。
可能采用“分裂式”比较好些。 以每个品种交易时间尺度里基本交易量为参量，单品种资金分配量满足一个固定风险比例，当资金赢利增长后到达一定规模后（比如原有分配量的N倍，如3倍）“分裂”出资金以增加交易品种。通过不断的“分裂”可以增加交易机会、减少总资金的波动、减弱单品种失效对总资金的冲击风险。。。 对于顺势策略，1、2个最小变动价位的开仓/止损滑移明显偏小！1-2个最小变动价位还是属于“连续性交易状态”，而在面临“事件冲击”时，10-20个最小变动价位是“很常见”的（非连续性交易状态）。
这是当然的，在任何系统都会存在量变引起质变的问题。 就如同，导线中不起眼的感抗和容抗，随着频率的增大而越发的重要，最终变成决定性因素一样。 所以为啥说高频电路非常难以设计，就是因为频率上G之后，导线开始失去了“导”电的能力。 在资本市场里面也是如此，资金量达到一定规模之后，对市场造成的冲击成本，也就是流动性问题，就变成了最关键的问题。直接决定了你的意图能否顺利实现。 不过偶离这个层次还差很远，眼下还处于可以忽略这个问题的幸福时光～～
相对于你说的"赢3亏1", 我更关心的是其中的亏1相对你的投入资金是百分之多少？ 同样是"赢3亏1",每次盈亏相对资金来说"赢3%亏1%"和"赢3%%亏1%%"所需要的下注策略是完全不同的。 关于这个问题，我在以前的这个帖子中提到过： http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=24449