日内胜率70%左右 盈亏比3 的交易策略如何科学下注

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by coolfree, Apr 7, 2010.

  1. 一个1000万的账户使用 日内胜率70%左右 盈亏比3(赢3亏1)的交易策略 不考虑手续费 如何科学下注
    需要考虑哪些因素?使得账户资金曲线平滑

    制定下注策略的目的是为了一致性交易
    想要不同的资金曲线拿肯定就是需要下注策略不一样的


    之前很多人研究系统交易 心思重点放在交易策略上了
    后来本人实践经历发现:交易策略成熟完善好了后,下注策略竟然是比交易策略更重要的东西
     
  2. 1000万账户下注策略在考虑到市场流通性和出场准确性的基础上采用算法交易才是上策。单纯的讲胜率不知从何了解。也许你自己应该清楚。你的下单方式,资金的利用率是会对市场产生冲击的,无论是打还是小。而算法交易会掩盖你的意图行为,而且给了市场一种科学的消化方式。
     
  3. 有道理 学习
     
  4. 圣杯?
     
  5. 圣杯是哲学概念 存在于人类的想象中
     
  6. 如果你有超级圣杯(100%胜率),随便怎么下注都行。赢3亏1的系统,基本是准圣杯了。
     
  7. (3/1*0.7)/(3/1*0.7+(1-0.7)) = 0.875 为真实胜率。

    kelly比例: 0.7-0.3×1/3 = 0.6 百分之60 投入即可
     
  8. "日内胜率70%左右 盈亏比3(赢3亏1)"——盈亏比3(赢3亏1)指的是赢时赚3倍初始风险,亏时亏1倍的初始风险,而且每日都有机会的话,那真是圣杯了,用1/4的凯利头寸就足够了,而且平滑度也会比标准凯利头寸比例好很多。
     
  9. 不是每天都出现
     
  10. 如果不是很频繁,标准凯利下的任何比例都可以吧,不过这么好的机会小于1/4凯利比例就有点可惜了。一般来说越接近凯利比例账户资金曲线波动越大。也可以先确定一个总的头寸比例额,然后以一定的时间间隔或价格间隔按3、2、1的比例分次下单。
     
  11. 看来真有这样的系统,圣杯啊
     
  12. 我是菜鸟,不好意思。各位大大讨论中的kelly比例貌似是很经典的理论,在哪里能找到资料学习下?
     
  13. 把交易策略转化成 交易系统 还有一段不短的路要走
     
  14. 祝贺你!你可能拥有一个好策略

    我的想法是:
    首先,在考虑手续费、滑移和进出场的容易程度的情况下,交易策略的胜率和盈亏比是多少?能否有足够的坚韧性保持赢利?
    其次,由上述情况下交易策略的胜率和盈亏比决定下注策略:如真实胜率大于60%,使用资金的2%作为单次风险比例;若真实胜率大于70%,使用资金的3.5-5%作为单次风险比例;
    再次,追求账户资金曲线平滑,不应该考虑kelly比例;
    最后,对于操作他人资金,可能开始要保守些好,等有一定幅度的赢利,再进入正常规模。避免出师不利的小概率事件。
     
  15. 请教jemnbo,何谓“真实概率”,
    你这个算式的含义是什么?
     
  16. trader168 应该是有长期经验的交易员 您的思路很重要 特别是“追求账户资金曲线平滑,不应该考虑kelly比例” 。感谢
     
  17. 难道真的有圣杯
     
  18. 还不能光看盈亏比,盈亏的绝对幅度也是很重要的。比如盈300%、亏100%这样的3:1下的Kelly比例与盈0.3%、亏0.1%这样的3:1的Kelly比例相差也得有1000倍。