我用过masterf,有时spread会突然变大，不过无所谓，程序可以验证自己的思想就可以。几个点的止盈像这种测试会和实测有比较大的出入。因为他一分钟内只保存4个数据，high,close,open,close。历史回测和实际的价格变动相差比较远，对平仓肯定有很大的影响 还有slippage没有考虑，且实际运作时我们网速不占优，平仓是肯定要吃亏的，应该会比测试的利润要少。 重要的是怎么把这个市场抽象化，用数学的方法来解决他。网速不占优，平仓速度慢，我们可以租和交易所数据中心同在一个机房的大楼～～虽然A股玩不了这个，也许期货能行呵呵说的有点远了
回测很多年对短线来说没这个必要 詹姆斯西蒙斯的交易也会在趋势过于急速时调为手工模式 你认为你的程序会有多智能？ 我认为短线交易最重要的是参考近期的波动幅度，当市场进入非常规的状态时，还是让你的自动交易程序自动休息为妙
it技术肯定改变了市场的一些规律，像西蒙斯这些基金掌握资金的多少和他们交易方法的改进都会对市场有很大的影响，99年和现在的情况肯定是不一样的，还是参考近2年的数据为妙。 当然发生了狂暴的单线行情时你再回溯悠久的历史，我觉得数据是该这么查的 4GB～～～
都参考都参考，多做做测试无所谓啦。 恩4.98gb光是eurusd 2007.4到现在 看来 dukascopy的tick是比较丰富的。下回看看嘉盛的。 其实把很多老论坛的系统拿出来好好研究都能学到不少东西，祝你好运了。很多人就是老论坛拿免费的系统改了改，就拿来卖，害死不少人，因为卖的很多都是average down 的系统，没有把潜在风险告诉人家
4.98gb光是eurusd 2007.4到现在当然是csv文件 fxt 的话转换2007.4-2008大概2G出头（mt4不支持大于 2G的fxt). 就metaquotes本身的1min转成（modeling) fxt tick的话2006-2009也就1G多点。信息量不一样。同样我最近开始采集ibfx和fxdd的数据也可以看出，ibfx明显采集出来的tick变动比较多。 以前那套alpari 出来的数据和俄罗斯那套数据就不一样，整个10年系统出来的出来的收益还不如其他数据一年系统出来的收益。 所以说 做测试的，多测几套数据是比较安全的。
时间轴以交易次数而非绝对时间衡量较为妥当。 同意，呵呵，scalp的话，不用担心trades的数量不够, 再说了，滤镜相同的情况下，一般是，时间轴越长，trades的数量才多呀 zulutrade 是策略提供者，刚开始不久，trades 还不够 号码是12365 真实账号的记录，欢迎大家监督 http://www.zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=12365 dukascopy 上的数据免费，dukascopy 传说是一家不错的ecn 所以他的tick data在一些测试者当中很受欢迎 http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ 说起数据话题就多了，还是。。。 晚安