09年接触的外汇自动交易平台MT4，看新闻了解到大奖章基金的一些交易方式，对詹姆斯西蒙斯的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝。 我决心要开发出自己的自动交易系统战胜市场。 先说说我对这个市场的理解 明天或者一周或者长期的市场方向确定么？类似货币危机一样的极端市场大逆转，可不是每一年都有的。所以大部分情况下未来的一切都不确定，所以那些MACD和均线类的指标是不可信的，这个市场上蝴蝶效应是存在的，有时几百单就可以改变市场的走向，用过度抽象的均线指标简化复杂的市场价格走势，然后做出对市场的预测，这是疯狂的，未来不定。 说说我这一年来走过的路，已经否定的一些东西 均线指标，价格的变化是复杂的，一致我们的大脑没法记住并分析出它的特点。我们把一段时间内价格的变化用平均价格来代替，并把几个这样的点连接起来，这样可以看到价格的大致走势。均线的作用仅此而已，过于简化的看待市场，均线还有MACD不能告诉你更多。 中长线不定，这个规律同样适合于股市。当然价值投资我还是比较认可的，如果以3年，5年或10年为单位的话，确实有价值的股票会有比较高的上升预期，不过对于心浮气躁的年轻人来说3，5年的时间过长，而且巴菲特也是在用别人的钱来赚钱。如果你手里只有10万以下的资金，3，5年的资金翻倍预期，对于改变生活来说并没有太大的意义。 我想在这个残酷的金融市场上，没有一些追求卓越的理想，还是不进为妙，这里90%的人都是输家，非主流才能入流 日内小仓位频繁交易，保持止赢远大于止损的概率，在总体上收获大于损失，我觉得这个才是正确的方向。 我对着5分钟，1分钟价格走势图看了又看，找了又找，却看不出规律的奥妙所在，反正给我的粗略感觉就是涨涨跌跌才是常情，我觉得在大部分点位无论是做多还是做空，比如说2点止赢，都会有比较高的获利平仓概率（止损点位设置比较高），这个我已经用自己编的随机交易程序验证了，95%以上的单子都能平掉。 很多东西一时讲不出～～～～～～大体是这样吧 光凭头脑带来的感觉是不够的，我希望用建模的方法找到规律具体的内容，这很难，我一个人弄了很长时间也没有进展，希望能和理解我说的话的同路人一起交流，一起研究 喜欢研究指标，下单靠感觉，喜欢猜方向的勿扰谢谢！ qq:345960995
刚搜索到的 the trading system--Dual Thrust . 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。 2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。 太过简单的线性判别系统～～～～
对走势图看来又看 - 看未必能看出什么名堂。要边看边试，也许能发现一些名堂。 不要小看Dual Thrust那样“简单、线性”系统。我相信许多真实的系统，也是相对简单，线性的。一个线性的系统为什么能够作用于复杂的市场？因为它不断对于市场的最新变化作出反应。 我做期货不做外汇，不过道理是共通的。我记得有不错的帖子测试Dual Thurst在外汇市场中的绩效（在这个论坛或是别的论坛，记不清了），楼主有兴趣可以搜索一下。
說外匯震蕩是對的，但因此只想做超短而不做波段趨勢那是眼高手低了。 你要學的東西很多，首先是基本面因素，了解外匯各時段、各市場、各數據講話對日內行情的影響。 第二是交易基本規則，了解各平臺各時段的點差及保證金占用計算，這樣你對超短的盈利率就會有客觀而不是樂觀的認識了。 第三是暫時忘掉你的理工、程序員背景，這些東西對于外匯做單入門一點幫助都沒有，是有害的，等掌握手工穩定盈利的習慣后，再來考慮結合編程知識搞自動交易。
2点止赢的那个程序，只是我用来说明这个市场的特点的，2点点差+2点止赢 一共4个点，这说明在大部分的时候市场都在上上下下，有时候会突然一下子窜上去就再也回不来了。 7楼的konit ，你所谓的波段是什么呢，还不是你对某个趋势的判断，假设你是神奇交易员你的胜算概率90%，我们算算做10次交易，其中有7次以上亏损的概率 我算了大概是9.1135e-6就是说一百万次会发生不到10次，想想你的交易风格你的一生当中要做多少次投资的抉择呢？如果交易风格激进的话，即便是小概率事件，你碰到他的概率还是很大，因为你玩的次数太多了。明白吧，碰到这个的话就会让你的资金曲线回撤，如果你是一个基金经理你会怎么办，你的客户看到大的资金回撤会怎么想？ 做短是为了回避风险，这样才可能做好资金管理。
回复11楼：我不知道怎么去打比方，一个高手猜拳玩一局定胜负好还是5局3胜好？ 短线的单子多，而且拆的很细。所以他比长线或者中线的仓位要小，下单数更多，风险也更低 谁做中长线只用很小的头寸？你是为了高收益的～。单遇到小概率事件，你怎么办？何况你根本不确定自己的判断是那样有把握 NIX：他的数据怎么了，我只是研究而已，近期没有实战的打算
因为我的系统就类似scalp 大小点都scalp 用 metaquotes 数据效果特别好 ，不过要看你的系统，如果你的系统TakeProfit 要求精度不高的没关系，但像都小于5pips 以下的，如果要实战最好小心点。 网上的选择的话，有条件搞套dukascopy的数据来试试，但只有07到现在的。 一般人我不告诉他
wj, mt4 backtest是算好spread的 只要send 和close order的时候 bid ask要对，问题在于，你backtest 1999-2010 年 mt4生成一个fxt文件，并假设这个时间轴内所有的spread都是跟现在一样。 问题来了，据我调查 1999年应该拿不到这么低的spread 别忘了slippage 还没弄进去，不过我ea发单的时候slippage 都是0 , 你爱给不给，我还不下了呢。 题外话， 根据我最近的观察，我在fxdd的账号在takeprofit target 被击中的时候，fxdd 我账号看到的报价跟其他broker比较，比如ibfx,就会有短时间的子弹时间。呵呵我估计这就是mm的代价。也许mm在"看"市场价格.