在交易圈里，经常听到类似的感慨：“我至今没有一套自己的交易系统”，或是“我有个很棒的交易系统，但是我管不住自己，就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它”。赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易，总之交易中一切不幸，似乎都可以归咎于“没有自己的交易系统”、“不能坚持自己的交易系统”。相应地，找到了有效地交易系统、坚持这个系统，似乎就可以解决一切问题。真的吗？ 其实，只要如实地观察人们的交易行为，就会发现一个截然相反的事实：事实上，每个交易者都有自己的交易系统；每个交易者都惊人顽固地坚持着自己的交易系统；而且，这个交易系统并不是“寻找”来的，而是自始就根植于每个交易者“体内”。 不是吗？比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“习惯性”的。场景可以不同，结果却总是“被套”。更重要的是，导致他“被套”的心理机制、“被套”带来的心理感受总是一般无二。其他错误，诸如：错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去，却始终扣不动扳机；过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等，也是如此，一个交易者一旦犯过某种错误，就倾向于一而再、再而三地重犯。这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受，反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量，牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。 对此，《股票做手回忆录》的描述是很传神的： “当你把某些错误和失败联系在一起的时候，不会渴望还有第二次，……但是，我会告诉你一些奇怪的事情：股票投机客有时候会明知自己在犯错而仍然犯错。犯了错误之后，他会问自己为什么会犯错，惩罚的痛苦结束后，又经过很长一段时间的冷静思考，他可能知道自己如何犯下错误，也知道什么时候，在交易中的那个特定环节会犯错，但是不知道为什么会犯错。…… 当然，如果一个人既聪明又幸运，他不会两次犯同样的错误。但是他会犯下“原始错误”上万个“兄弟”或“表亲”中的任何一种。错误这个家族成员非常庞大，因此你想知道你可能做什么蠢事时，总有一个错误在你旁边。” ——摘自《股票做手回忆录》第十章 所谓“原始错误有上万个兄弟或表亲”，实质上就是一个错误，只是外在形式稍有不同。 如果用系统交易的标准来评价这种事，可以说：1、每个犯错误的交易者，都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它，更谈不上清晰地表述它，但是这个交易系统一定是极其明确的，否则，不可能一再准确地“复制”结果。2、就交易系统执行来说，这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……。3、这种交易系统并非来自“设计”，不必费事“寻找”，就自然根植于交易者“体内”。这三点恰恰是系统交易的特征所在，是每个系统交易者梦寐以求的东西！ 因此，不妨就把这种交易系统称作“真实的”交易系统，只是人们不习惯这种说法。与之相对应的，是“形式上的”交易系统，或者说是“设计出来的”交易系统。 就象当年炼金术士摸索配方一样，一代代交易者孜孜以求地寻找着“有效”的交易系统，希望藉此改善交易业绩。这种“寻宝”工作，一百年前是利用纸、笔做的，现在则用计算机来做。装备更厉害了，不过性质没有不同——都是在设计“形式上的交易系统”。 这种“寻宝”工作的实际效果大多并不理想。因为，建立交易系统，真正的难点并不在于“找到”一套有效的系统，而是能否在真实的交易环境下实际执行已经“找到”的系统。换言之，能否遵守纪律，才是关键所在。而所谓“不能遵守纪律”，实质就是“形式上的交易系统”与“真实的交易系统”相抵触。 那么，能否凭借意志力，强迫自己“遵守纪律”，执行经测试证明有效的交易系统呢？正这是许多系统交易者准备或者正在做的事情。 对此，勒庞在《乌合之众》（The Corwd）中的一段话是很有启发性的： “传统代表着过去的观念、欲望和感情。它们是种族综合作用的产物，并且对我们发挥着巨大影响。 ……许多政客同上个世纪的学究们相比，仍然高明不了多少，他们相信社会能够和自己的过去决裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。 支配着人们的是传统，当他们形成群体时，就更是如此。他们能够轻易地给传统造成的变化，如我一再指出的那样，仅仅是一些名称和外在形式而已。 ……没有对这些传统的破坏，进步也是不可能的。……如果一个民族使自己的习俗变得过于牢固，它便不会再发生变化，于是就像中国一样，变得没有改进能力。在这种情况下，暴力革命也没多少用处，因为由此造成的结果，或者是打碎的锁链被重新拼接在一起，让整个过去原封不动地再现，或者是…… ……上个世纪末，教堂被毁，僧侣们或是被驱逐出国，或是殒命于断头台，人们也许认为，旧日的宗教观念已经威力尽失。但是没过几年，为了顺应普遍的要求，遭禁的公开礼拜制度便又建立起来了，被暂时消灭的旧传统，又恢复了昔日的影响。 ……最不受怀疑的偶像，并不住在庙堂之上，也不是宫廷里那些最专制的暴君，他们转瞬之间就可以被人打碎。支配着我们内心最深处的自我的，是那些看不见的主人，它可以安全地避开一切反叛，……”。 ——摘自《乌合之众》第二章 对民族如此，对个人也是一样。把勒庞的话套用在交易上：许多系统交易者同上个世纪的同行相比，仍然高明不了多少，他们相信依靠一套机械的交易系统就能够和自己的过去决裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。事实上，对许多交易者来说，机械交易系统带来的改变，往往仅仅是一些名词和外在形式而已。支配着交易者实际行为的，仍然是他/她的“真实交易系统”。在这个问题上，意志的强制没有多少用处，打碎的锁链会被重新拼接在一起，让整个过去原封不动地再现。最不受怀疑的权威，并不住在计算机程序之中，也不是交易者的意志力，这些东西转瞬之间就可以被打碎。支配着我们内心最深处的自我的，是那些看不见的主人，“真实交易系统”可以安全地避开一切“反叛”。简而言之，它会卷土重来！ 同时，正如前一个帖子（《机械交易能排除人的主观因素吗？》http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19467） 已经谈到的：无意识的力量一旦被意志的决心所阻碍，就马上另寻出路。 的确，交易者可以凭借自制力在一段时期内“遵守纪律”，避免犯那些曾经一再犯下的错误。但是，只要深入观察他/她的生活，就不难发现：在这段时期，他们虽然“在交易上”不再被套、不再错失机会、不再过度交易……，但是，在生活其他领域却变本加厉地被套、错失机会、“过度交易”……。他们为这些“错误”付出的代价非但没有减轻，相反，往往是代价更为惨重。战场“暂时”从交易转移到了其他地方，而结果仍然是“得不偿失”。真的如此耸人听闻？不妨实际观察一下！ 一种“错误”，绝不会仅仅局限于交易或其他某个特定的生活领域，相反，它贯穿于一个人整个生活方式之中。从来只是场景不同，基本模式总是一样的——剧情是一样的、心理感受也是一样。一个被套的交易者，在职业选择上也会被套，在婚姻关系上也会被套……；一个错失机会的交易者，在职业选择上也会错失机会，在婚姻上也会错失机会……；一个过度交易者，在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁，在婚姻关系上同样是豪赌和见异思迁……；一个始终在 “准备”、在学习，希望等到一切条件都已完美，排除一切失败可能才肯开始，因而一直在“测试”系统、模拟交易，却迟迟不能做真实交易的人，无论在职业上还是在婚姻上，也必然始终在“准备”，却永远不能“扣动扳机”，永远不会为自己的理想采取过任何实际行动。 一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人，你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势；一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不试图控制市场，不试图证明自己比别人更高明；一个在生活中不能接受损失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受损失；一个在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金钱；一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人，你不能指望他在交易中和市场“亲密无间”…… 所谓“真实的”交易系统，其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。所谓“找到适合自己的交易系统”，就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是没有实际意义的。 （我，一个在黑暗中摸索的交易者，谨以这些粗浅的观察和体会，感谢AMKR1015、hylt等为我们做出无私奉献的人们。） 附言1：这个帖子是此前两个帖子的延伸与补充，有兴趣的朋友可以参阅。这可不是为了“推销”自己的帖子，而是因为它们的确是一体的。 《系统测试究竟是做什么？了解你自己！》 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19442 《机械交易能排除人的主观因素吗？》 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19467 论坛朋友们给此前这两个帖子的留言——无论是否赞同我的意见——无一例外使我获益良多。也正因此，才有了现在这个新帖子。 附言2：有必要澄清一个问题，我是个机械系统交易者，不仅是信奉者而且是积极的实践者。对于系统交易的优势、系统测试的作用，我没有丝毫的怀疑。我之所以写下这些文字，并非意图否定系统交易、系统测试，而是强调：即便在机械交易中，“人”本身、人的精神世界仍然是不容忽视的重要一环。换言之，是在肯定机械交易的基础上，着重探讨如何进行系统测试、如何在真实交易环境下实现系统交易的问题。 遗憾的是，我语言表达上的问题，造成了一些朋友的误解：认为我是在提倡主观随意交易。 附言3：提个意见。前不久，听一个朋友（没有任何交易常识的朋友）说，海洋部落注册需要提供简历、需要介绍人，是个很专业、很封闭圈子。不知是否真的如此，我注册比较早，没遇到过这种问题。 如果情况真象我朋友说的那样，我不赞成这种做法。既然，交易和生活是一体的，对交易者来说，生活经验、生活常识就与交易经验、交易技术同等重要。不接受外行（普通人），就封闭了交易智慧的源泉。接受“外行”固然乱些，但是生活本身就乱，何不跟随这个趋势呢？ 当然，海洋论坛有自己的规则。但是，这确实影响我的选择。因为，我的确想听听所谓“外行”（普通人）对我的想法有什么意见。
说得很深刻，学习。哪怕一个人用的是每天全自动的交易系统，不用面对每次交易信号的跟随与否，他还要面对一段时间下来的总体绩效情况，这时，矛盾就产生于他的特性与交易系统的特性之间了。这种大众的稳定亏损交易系统，为少数人的成功输送了宝贵的血液。
感谢楼上“regtracer”这位朋友，他准确概括了我试图传递的想法：“认识你自己”。这里提供两个链接，有兴趣的朋友可以看看： 1、中文维基词条：http://zh.wikipedia.org/zh-cn/认识你自己 2、英文维基词条：http://en.wikipedia.org/wiki/Know_thyself “regtracer”这位朋友提到的“temet nosce”，是“认识你自己！”的拉丁语形式。 在采用C#之前，Wealth-lab脚本语言的原型是Delphi。而Delphi是一个以提供“神谕”著称的古希腊城邦的名字。在Delphi众多的神谕之中，最出名的就是它神庙上铭刻的一句话：“认识你自己”。我想，这些是许多朋友都清楚的事情。 所以，在论坛的Wealth-lab分区谈“认识你自己”是再合适不过的了。或者说，这也是一个“哑谜”或“隐喻”。现在，“regtracer”这位朋友解开了它。 从页面显示来看，这位朋友只有27岁，这不能不让我由衷地钦佩。说实话，我27岁的时候，鼻涕还耷拉得挺长呢，偶尔吹个鼻涕泡泡什么的。回顾自己走过的路，我不能不感慨，如果那时候能有“regtracer”这位朋友的见识和悟性，可以少走多少弯路呀！我相信，如果“regtracer”这位朋友能有相应的勇气和扣动扳机的能力，一定会很快地、顺利地找到对他自己而言正确生活方式。这是我望尘莫及的，我深以为惭愧，同时也为这位朋友高兴。 古希腊崇尚理性、逻辑和技术，从它的几何学就可以清楚地看出来这一点。但是，与此同时，古希腊人却将“认识自己”作为最重要的真理之一。更有意思的是，这样一个崇尚理性的地方，每年却有专门祭祀酒神的节日，让人们时刻铭记：真正支配人行为的是情感、是无意识冲动，而不是道理、学问和算计——不是你认为什么是对的。 对于交易者来说，这是值得深思的。
醍醐灌顶，是否可以这么理解。 对于大部分进入交易的人来说，交易是将他人生系统中的优缺点进行局部超杠杆放大的过程，并由此输入更大的金钱盈亏刺激，从而让交易者经历一次平时生活中的常规成功与挫折之外的，不同类型的成败震撼，并因此改变其经济财务状况，大部分亏损，极小部分致富。 也因此，撇开财务得失之外看，交易经历是一次人对自身性格缺陷与优势的高规格巡礼，是透过金融概率博弈基础上对自身的一次审视？
lzlbox朋友，你做的阐释很深刻！你看问题的角度与我有所不同。你看到的问题，我自己并没有想那么深。 顺便说一下，我觉得：清楚的表达、清晰地头脑、清澈的心灵，互为表里、相互影响。我努力使自己的表达更清楚明白，但是做得并不好。尽管做得不好，我还是会努力去做。我相信，这种努力对我的头脑和心灵都有好处。 所以，不揣冒昧，给你一个建议：可否尝试用更清楚、更直白的方式表达你之所见。
引用一下 真的很深刻 一个被套的交易者，在职业选择上也会被套，在婚姻关系上也会被套……；一个错失机会的交易者，在职业选择上也会错失机会，在婚姻上也会错失机会……；一个过度交易者，在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁，在婚姻关系上同样是豪赌和见异思迁……；一个始终在 “准备”、在学习，希望等到一切条件都已完美，排除一切失败可能才肯开始，因而一直在“测试”系统、模拟交易，却迟迟不能做真实交易的人，无论在职业上还是在婚姻上，也必然始终在“准备”，却永远不能“扣动扳机”，永远不会为自己的理想采取过任何实际行动。 一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人，你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势；一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不试图控制市场，不试图证明自己比别人更高明；一个在生活中不能接受损失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受损失；一个在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金钱；一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人，你不能指望他在交易中和市场“亲密无间”…… 所谓“真实的”交易系统，其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。所谓“找到适合自己的交易系统”，就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是没有实际意义的。