我准备开发高频交易策略（集思广益）

相信大家对最近很富争议的高频交易策略都有所耳闻。本人以前是做自动化交易，各种策略持仓时间有几天的，也有日内的。但对于高频策略和国内商品期货还是个新手。虽然是条很难走的路，但是最近决定开始开发国内商品期货高频交易策略。我们的优势是低廉的手续费、市场数据接收及下单撤单速度（微秒毫秒计）、以及有优秀编程人员配合。思路主要是利用这些优势来赚钱。

不知道各位海友有么有什么思路。比如交易过程中，可曾发现某些可用速度来赚钱的交易机会？或者某些本来可以很好的高频策略，因为手续费原因无法执行？或者有些策略因为需要处理的信息太过庞大无法执行？等等。

我会将大家提供的合理思路，一一去研究可行性，并向大家反馈结果，共同学习高频交易。

谢谢。

 

先谈谈你为什么有这种微妙毫秒的优势？

 

为何你的手续费低廉啊？

 

我们有近似于colo的条件，硬件投资，软件编程的优化

 

我们在上海有operation

 

我们承诺了庞大的交易量

 

上海这边据说已经有公司开始推具有交易速度优势的软件了~
难道lZ用的就是？

 

一般软件编程架构很难做到毫秒级运算的优势，建议可以先用软件的方法找到算法，然后把算法固化成fpga+DSP硬件结构，这样可以保证你的速度优势，当然对数据源的速度和下单速度也是一个考验。在开始之前先验证一下你数据和下单优势能够提供几毫秒的时间间隔?

 

恩，高频数据比较大的特点无非就是峰高尾肥，基于把自己暴露在positive black swan下的策略都会在高频数据下表现良好

 

我说的微秒毫秒只是个形容，具体做到多块，数据我不太清楚，但应该是国内最快之一

我是交易员，说实话对fpga+DSP硬件结构不是太懂，这个有另外的技术人员负责

现在只是初步的research，看有什么交易机会

 

进来学习一下

顺便想了解下“庞大的交易量”的数量级是多少呢？

 

目标是国内商品期货？市场是否太狭隘了？

 

算法可以用Matlab实现。它支持嵌入式系统，然后烧到FPGA里面。算法的复杂程度和数据量的大小是影响速度的两大因素。另外就是网络通信的速度也是瓶颈，以及行情数据提供商的速度和下单服务器的速度。

 

可以这样，用sendmessage可以获得标准window控件里的文本，拦截paint，然后发消息获得界面里的数据，至于填单子sendmessage也可以搞定。不过令我苦恼的是非windows控件里面的数据实在是没办法解决，看到网上有一些资料，大概有几个思路：
1、基本上输出数据会用到textout这个api，想办法拦截就可以了，但是如何拦截对api的调用，俺实在是没谱，好像利用setwindowhookex可以，但是是一种极其罕见的钩子，没文档，没说明，啥都没有。而且就是有，我也看不懂。
2、直接获取内存地址，然后想办法在内存中查找数据，这个要对windows的内存分配极其精通，我这个门外汉更是没戏。
不过我想这个对于计算机专业人员来说举手之劳，论坛里各方面的高手如云，有对这个精通的指点一二再下感激不尽。