我是这样理解的，终归还是零和博弈，你盈利了必然有人就是亏损了。相应地，一个系统在过去一段时间是盈利的，那么接下来的就应该是亏损的。所以，适时适当进行系统的微调还是需要进行的。再有就是信号取值问题，我理解既然是系统交易，那就应该等市场走完，就是等收盘后信号完全确立，才确定行动策略，对应楼主将日内交易改成日间交易，那么就应该是有信号则第二个信号日开盘第一时间入场交易。我也是新手，说出我的看法，忘不要见笑。呵呵。 祝楼主进步。。
谢谢tz777兄的指教，适当的微调是要的，但我之前的调整是频繁了点，有些矫枉过正了。 经过微调后，现在的日线系统是取收盘后的信号，有信号则下一交易日开盘第一时间入场交易。 请tz777兄常来逛逛，多指导指导。
呵呵，clmtw兄说的很实在，谢谢clmtw兄的安慰！ 这两个星期正处在耳光期，明天翻空后也很有可能会被市场抽耳光，现阶段最紧迫的就是要把不守纪律这个坏毛病改掉，赚钱的事先放一边，系统信号出来就只有傻傻地执行了，呵呵
谢谢帅哥光临与鼓励！ 2009-12-9动态权益最新净值0.8547，净值曲线创历史新低了 今天开盘平多TA1002合约2手，同时开空1手，本金亏损中，初始仓位减至1手，等回本再恢复初始仓位2手 今天TA总体是低开高走状态，偶再次被市场抽耳光，只能当傻子了，接受吧，呵呵（苦笑中...）
一般常见的交易策略都是针对投资群体行为的弱点，即行为金融研究的那些定律在宏观层面的表现。这些策略如用于像大陆期货这样经常被人为无理操纵的市场品种被打残的概率较大，所以必须在系统中补充设计针对那些人为操纵现象以及各种极端情况的保护性策略模块，同时在历史测试时并不过分追求拟合或疑似拟合的效果，而更看重内在逻辑，可以同时测试境外成熟市场数据进行比较。
基于日线的交易系统面临的一个风险是隔夜的大幅不利跳空,这个在《精明交易者：系统交易指南》里的“7 应对价格突变”里谈到，自己在实盘中也采用类似的处理策略。面对隔夜的大幅不利跳空（价格突变），亏损已经发生，是第1时间处理还是采用其他方式处理等待一个反弹了？因为大幅亏损已经发生了，亏损已经不是一个问题，那以一定的潜在继续亏损来等待一个反弹就是一个可以考虑的策略了，比如采用“日内双突”的方法，就是以开盘价+-波动幅度（可以是前日波动幅度的一个比例）来处理是否需要立刻反转，如果出现反弹那就等待（根据自己应对价格突变的策略来处理），直到收盘前如果还是维持着反转信号再进行反转处理。这个也可以用在日内发生剧烈波动的而触及收盘反转信号的情况（不需要等到收盘后出现反转信号再第2天才处理）
谢谢黄总和楼上各位大哥的悉心指导，小弟的系统还很粗糙有待继续完善，加上经验不足，需要学习的路还很长，黄总和wj2000大哥的建议都不错，先记下，找时间溶入系统内测试测试，谢谢了！ （稍后继续汇报交易结果和心得）
2009-12-11动态权益最新净值0.8367，净值曲线继续历史新低 11月初到今天，资金曲线大起大落暴露了自己交易中的重大问题： 1、重仓交易； 这是资金大起大落的主要原因，11月初到11月23日的上升期恰逢TA上升趋势明显期，11月3日开多1手TA，11月9日加多1手，11月13日加多1手，到11月30日平仓，这段时间中途虽犯有纪律性错误，但总体操作还属正常，12月份的初始开仓量基本都是2到3手，恰好是耳光期，连续被市场重重的抽耳光，直到近两天才好好反省降低初始仓量。 2、纪律； 中途出现没有及时执行交易指令的情况。 造成近期曲线大幅回落的原因还有就是近期处在系统的耳光期，这是客观原因不可避免，最主要的原因就出现在重仓交易上 经过这两天的自我反省，终于理解了众多前辈说的纪律和资金管理的重要性，老早就知道不能重仓交易了，为什么就是做不到，看来只有经历过才能有深刻的体会 正期望值的交易系统必须要有，这是盈利的前提，但交易系统并不是成败的关键，纪律和资金管理（或者叫风险管理更贴切）才是关键，根据交易系统信号和市场状态运用资金，确定初始头寸规模、加码时机和加仓量，就算是普通的单均线系统也是可以盈利的，所以说纪律和资金管理（或者叫风险管理更贴切）才是关键 为什么自己还不能降低初始仓量而承担过重的风险？关键在心理 如12月9日的帖子，尽管自己当初已经知道对自己的日线系统而言初始仓位2手TA的仓位较重，可还是冒险开两手初始仓位，说明心里潜意识中有很重的暴富心里，期望在期货交易中赚大钱发横财，心态不端正导致心理抵触轻仓、导致重仓形成今天的亏损。 这两天偶然看到炒客野鹤前辈的《野鹤道场之一个让人绝望的真相》和《野鹤道场之资金曲线的奥秘》，结合自己的状况好好反思，才深刻认识到自己病得很重。 按自己现在的日线系统在TA中的历史回测表现，风险控制在最大回撤30%算，2.5万元本金内只能开1手初始仓量，等趋势明朗和有浮利后加仓才是正途。