以前日内策略做的螺纹钢,现在日线策略做的是TA,都是单一品种,过程中不断的更改策略、优化策略,基本上每次更改或优化策略后就遇到策略的盲区,历史回测很好,一开始实盘应用就进入系统盲区,再调整优化,结果原策略有开始进入赚钱期,当然还有其他原因(比如重仓交易、不自律)造成的资金大幅回撤。 过去的四个月,得到的远远超过了亏损资金的价值 (外出过节早上才回来,上周资金变动晚些时候再发)
你做历史回测是一个品种,比较专一,来回换品种,就降低了你的成功率,可能你原来的螺纹钢正好到了趋势的开始,但是这时候你却换TA了,就是这么凑巧,TA进入盘整期,这样导致连续亏损的可能性很大,建议楼主还是专一点的好
2009年12月31日动态权益净值0.6567 2009年交易差不多四个月 最高净值发生在2009年11月23日,最高净值1.355 最低净值发生在2009年12月23日,最低净值0.6447 最高到最低刚好一个月时间,净值回撤0.7108,暴露过大的风险,除了中途换策略和犯错误的原因外,个人认为更重要的原因在于:所采用策略的正常回撤金额与账户金额相矛盾,即策略的正常亏损金额相对于账户资金来说是过大的,采用的策略不适合我的资金规模
yonkim, 你把你的资金曲线走势和品种数据走势做一个比较,想想其中的关联性,会有助于你的策略修正。要知道你这里是可以做空的,所以在大趋势下,你的盈利应该在上涨时正相关,下跌时逆相关,分类统计一下吧。不好说的太多,如果想继续交流,再做评论。
感谢jemnbo兄,建议灰常好! 粗粗的统计一下,发现盈利期正好是在行情单边上涨时,亏损期发生在行情震荡期,比如11月23日岛12月23日,TA震荡下行,也是大幅亏损的时间段,有针对性地修改策略是很有必要的,谢谢jemnbo兄指点!
补上周净值: 2010-1-6 0.7854 2010-1-7 0.7551 2010-1-8 0.6853 在1月7日周四没亏多少,反而是周五发生大亏 周五交易两个品种,RB扣除手续费后赚60元,大幅亏损全是TA1003的交易亏损,盘后总结,主要是由于周五,TA多次发生瞬间的价格大幅偏离,造成系统在极其不利的情况反复开仓、平仓,加上大幅滑点造成的亏损 周五这种流动性脱节的情况比较少见,如14:11:10 8100前后,俺其中有一笔卖空开仓就是在14:11:10 8100处触发下单,成交在8114,开空在地板价 14:11:10 8100处有2010手成交单,不知是哪位大哥的,比我还惨