还有种情况，如果开盘继续大幅跳空低开，这种时候如果严格执行应该是平多开空，但价格可能低开高走呢？另外，如果开盘直接跌停，多单还是出不来，空单也进不去，如果你挂单，也有可能成交后价格又开始上涨，不成交，一样要继续扛着亏损。所以我是觉得收盘价操作有太多不可控，让自己很尴尬不好操作的情况出现。
多谢tradingart兄的交流 1、在历史测试中按收盘价来测试，为求与测试保持一致，实盘中只在临收盘时根据系统信号交易，避免盘中信号反复； 2、历史测试中没有出现30号这样的极端情况，实盘中就算出现了，偶尔出现一两次也不会造成致命伤，风险还在可控范围内的 3、现有头寸计算模式在极端情况下稍有一些造成风险敞口超出预期，但总的来说不会造成致命伤，出现短期内爆仓的几率还是比较低的
首先要看系统信号产生的机制，分为两种： 一种是盘中信号反复类的，我现在采用的就是这种，需要当天收盘价做判断条件的；另一种是信号保持类，信号一旦出现就保持不变，如用高低价、昨天价格等做判断条件的； 之所以必须在临收盘操作，是为了信号的稳定性需要，保持与历史测试的一致性 短期来说，个别按盘中信号操作会有更好的收益，但从长期的整体交易来说，就算盘中信号没有反复，我认为按盘中信号与临收盘信号操作是一致的，考虑到盘中信号反复要左右挨耳光，我的系统必须在临收盘才操作，要理清个别与整体、局部与整体之间的关系 你说的情况在实盘中是一定会遇到的，因停板无法操作，下交易日开盘必须补执行上交易日系统信号，这是基本的交易纪律，没有借口，就算开盘补信号后价格向反方向走，盘中也不能操作，一定要等临收盘的信号，出新的信号就操作否则不动 如果出现连续停板无法成交，黑天鹅事件，任何人都没有办法的事，只能等三板强平了，我们能做的只有每次交易前计算好头寸风险，以保证三板强平后还有命继续交易，我的标准是三板强平后还有50%的资金 总的来说，你说的这种情况不得不考虑，要根据系统信号产生机制采取不同措施同时要考虑三板强平后至少还有半条命
今天是心理受尽煎磨的一天，眼睁睁地看着账户权益不断地跳水而不能操作（之前定下了只能临收盘操作的原则），好在自己还是遵守了纪律，坚持到临收盘（14：55），根据系统信号反手做多TA1002合约2手，成交价8106（收盘价8092），今天大亏，含手续费共亏损2952元，收盘动态权益19990.65元 为了收盘后能及时发帖和反映账户实时权益，从今天起账户净值以收盘动态权益计算，不再按保证金监控中心的逐日盯市结算权益计算，2009-12-2收盘动态权益最新净值0.9995 今天虽然大亏，但庆幸自己终于能够遵守交易纪律、能够坚决执行系统信号了，赚不赚钱就看交易系统的表现和听天由命了
yonkim兄的风险暴露的可能还是太多，这几天一下就干掉30%多了。今天又翻了翻维克多的书，发现他对风险控制是这样的：其最大风险敞口只有10%，然后每笔交易如果被止损了，亏损控制在风险敞口10%的10%-20%，也就是账户总金额的1%-2%。10%用来控制极端行情的风险，2%用来控制正常风险。 我想，可能我们不能把不暴仓作为风险控制的底线，应该要控制的更严密些。不过风险严了可能对账户资金量要求高了，所以我目前用来实习的账户只做当冲交易 呵呵，当然也有我还没把隔夜头寸交易的风险管理想清楚的缘故。 我也是新手，希望能多多交流
2009-12-4收盘动态权益最新净值1.0175 今天系统无新的信号，持仓不动 超成资金大幅回落的原因主要有两方面： 1、中途没有坚持规则，有自作聪明偷跑现象 2、频繁调整系统，系统发生正常亏损时就调整系统，结果原系统接着开始赚钱，调整后的系统却开始亏钱 经过这几天的修改，系统已经定型了，现在开始坚持系统，半年内不打算更改系统了，看看自己能坚持多久，目前最需要解决的就是坚持系统交易
2009-12-7收盘动态权益最新净值0.9785 今天系统无新的信号，持仓不动 周末，对系统进行微调，不再使用临收盘进场交易，改用昨天数据做判断条件，有信号则早上开盘第一时间入场交易，以保证信号的稳定性，至此，日线系统定型，半年内不再更改，坚持系统交易
虽然这种情况时有发生，但我基本是支持调整系统的尝试的，从长期来看这些尝试会使你发现更多的市场规律，得到更多的交易策略，获得更强的综合抗风险的能力。短期来说，系统调整造成更不赚钱大概只能归结到运气因素。运气也是交易结果的一部分，但对于系统交易者，从长期来说运气肯定不是最重要的那一部分。
谢谢clmtw和tradingart兄的指导，交易系统的完善就是个探索的过程，这几个月的裸盘虽然没赚到钱，但很好地暴露了自己存在的问题，其中主要的有不遵守纪律和重仓交易，这些是急需解决的问题。 这两天反复思考，觉得自己应该把目标降低，先不管赚钱的事，好好的执行交易系统，减低仓量；以平常心，把期货交易当做日常工作来做，在现有交易系统的基础上执行交易信号。
我可谈不上指导，我接触交易的时间也不长，你经历的我也经历过，我是在交易了3个多月后，暂停了交易，花了1个多月调整系统，然后重新交易，但由于心态不好，没有执行好，于是，三个月前我也想过你这两天思考的内容，事实证明，稳定的心态是交易成功的第一要素，而且在你的交易生涯中一直都会与内心的心魔做斗争 加油