首先回答你最后一个策略执行问题，“高频，高成功率，限价进场，限价出场，止损可以市价出”是肯定没有问题的，而且也比较简单，甚至可以做到追单开平仓。 现在来回答你的“不活跃几分钟”概念，这在数学上是可以定义的，如果你给定一个较为可信的定义，例如，这几分钟内，成交量相比历史上这段时间上的成交量有所缩小，低于历史均值，这样既解决了日内数据的周期性特征，也解决了你不活跃的定义。 第三个问题，“根据其图形和盘面情况推断出是不是进场点”，你所描述的状况，我们统计学上会利用波形方法进行识别，一般而言，如果分布为钟型的边缘或者V型的边缘处，向成交密集区价格运动过程中，出现你说的情形，至于盘口被吃掉等情形，直接监察盘口价差即可了，因为成交量放大且盘口价差放大，这两个变量的数学描述就解决掉你的问题了 不知道这样回答，你是否满意？
楼主估计是从洋财网过来的吧？ 高频交易要做到自动化不大可能~如果你是个人投资者的话... 如果楼主是国内那种美股日内交易公司的话 sterling跟tradeware都不大可能实现自动下单程序的~ 这里的人做程序化交易的学院派氛围又太浓主要靠的是概率统计... 跟那种一天100多个来回以毫秒计算的高频交易不搭边... 你肯定无法找到你想要的答案... 如果想要计算机模拟你高频下单的过程 最先要解决的我想是盘口数据的采集... 1min K线我想都太长了没参考价值... 盘口单的变化才是高频交易者的主要判断依据... 我曾经看到LEN 7块1000手大单变500手再变成1000手~ 1秒钟来回变动3次持续了大概5秒结果我long了进去~ 1分钟后我亏了100多止了出来... 如果想要那个盘口数据~ 你该问问你们的竞争对手美国公司... 我相信那个盘口不是靠人手能做出来的...
所说的盘口其实就是l2，我在尝试用sendmessage+注入的办法从laser上取得数据（谁让laser用listview呢，呵呵），哪位能提供一个demo账号?我来测试一下。另外，我觉得这种高频交易是一种捷径，在低手续费的情况下，如果整体（方法）能获得正的收益，加大交易频率会提高交易结果的稳定性。 另外很想知道那个盘口是怎么变化的？如果只是500--1000--500怎么会引起这么大的亏损？谢谢
我以前只是在swifttrader国内那种小的交易公司待过几个月所以只用过tradeware其他交易软件只用过sterling 的demo版...所以对美股软件没多大研究... 那些盘口厚薄不停的变动~对于抢帽子的人来说看着单子薄就直接打穿跳几个价位就出来~但是我拍的LEN那个大单一个假突破就直接跌了近1毛多...高频拍的股数是非常大的~我就拍了2000股...止了100算 是幸运了... 国内的高频都是靠人做的~不是国外那种（西蒙斯）靠机器做高频...
国内行当完全可以不这样，但是咱们习惯用民工，不习惯用有能力的人（人才现在的界定不太好界定，所以有能力的人好些）。 我是问为什么要高频？ 如果高频而不知道为什么高频，那么自然就不知道如何高频的进行高频，为什么高频不知道的话，那不然如何高频也达不到高频原来想要达到的高频的效果。那么高频也就是纸上谈兵。
从信息论的角度来说，所有的运算处理都不可能增加信息量，只会减少信息量最多是保持不变 而用高频数据得到的信息量远比采样数据来的高，所以说对信息处理的人来说理论上更有用（当然，会不会用，用得好用不好是另一回事）
sterling肯定能实现获取报价数据的，下单也没问题。不过，sterling最多支持获取的报价数量是129只股票，监测的范围有限，如果有能力，如果策略简单的话，可以搞定全市场数据了，哈哈。另外，那种盘口的变化看怎么去看待了。楼主说的其实不必要取得盘口数据的。定义“不活跃的几分钟”很难。这么定义是定义不出来的。其实对不活跃的几分钟最终的定义还是靠概率。呵呵。