我的策略以及想要开发的策略

用ATR之类的

 

能不能搞个相对概念？

自己和自己比较，比如A股票活跃的时候波幅在100-150，而不活跃的时候在20-30，那么一旦当前波幅相对于活跃波幅的百分之多少范围的时候，我们就认为现在处于一个不活跃期。

同理，B活跃在400-500之间，不活跃在100-150之间，那么先对于A来说，B的不活跃对于A恰恰是活跃的。

 

構造一個模擬下單系統，隨實時價格變化計算虛擬盈虧，跟進成功率高的策略。

 

各位老大，这种情况用k-means聚类高的掂吗？

 

如果你说的是股市，根本不用这么累，期货我就没资格说话，外汇不符合你所说的特征...

 

他说的可能是美国股市是日内交易吧，夜里上班，想量化一下，把交易的工作交给计算机，自己去睡大觉，等醒了数钞票，哈哈

 

对！哈哈！

 

不活跃的几分钟:
压力值愈来愈小，支撑值愈来愈大。

我不到30，可常常觉得自己肾虚，精力不足。:
别熬夜打游戏。

 

"压力值愈来愈小，支撑值愈来愈大"是什么意思？怎么衡量？用什么工具？

 

lz是美股炒手吧？~

 

是的。
晚上工作，太累了

 

当策略成功率逼近时,会出现策略之间的震荡也即不确定性,出现反复开平仓的情况

 

楼主所说，应该可以量化

只是你要给出量化标准，有了标准，一切都可以按照量化流程去走

 

最近刚好和同事说起类似的策略，不过要归纳总结系统化很麻烦，但一旦系统化了，也就是能用简单严谨的语言说明白了，编程应该没有问题。但另外一点更麻烦，怎么做backtest？？ 需要很多大胆假设去模拟，然后risk committee 就会追问假设为什么能成立，所以这种策略比较麻烦...

 

我想你想要的系统就是一个日内区间突破系统
至于你所说的不活动的几分钟，应该就是区间，如何找到
它是个关键。你可以考虑一下方法:
1、时间范围
2、价格波动幅度
3、成交量大小

 

lz是否试过Tick Chart? 譬如用133tick, 对我所监视的股票来说，相当于5分钟的交易量。寻找低交易量的盘整k线作为准入点。

 

这是大的方向

 

我也有类似的想法。但现在对程序没有基础，要学了程序，才能量化。

 

楼主的策略对1）场数据接收 2）下单撤单 的速度有什么要求？多少毫秒、微秒？

 

要求不大，300ms内就行