我目前的策略是一种日内试错系统，小亏大盈，低成功率，简单的说：在活跃的市场里找不活跃的几分钟，跟进其突破方向，然后分批出，首批出场的依据是支撑和阻力，其次是跟踪止损。我尝试过把自己的这种策略自动化交易，可是发现很难，难点在于”不活跃的几分钟“，这个很难定义，因为每天所接触的市场不同，不同的市场在不活跃的阶段所表现出的图形不一定相同，但我能根据其图形和盘面情况推断出是不是进场点，比如说三根连续下跌后出现的小K线，买单缓缓吃进，卖单撤单，那我就会考虑进场，或者有的市场跳空开盘后就在一个区间内打，打的很激烈，大的买单刚出现，就一口被卖单吃掉，突破区间进场后，市场更加活跃，卖单疯狂吃买单，买单吓得纷纷撤单，价格在很短时间内迅速下跌。 如上述情况，我无法用程序的语言去定义，甚至我所描述的都不太准确。这种策略实施的效果还行，可就是太累人，我不到30，可常常觉得自己肾虚，精力不足。所以一直在寻找能够自动交易的策略，条件是：高频，高成功率，限价进场，限价出场，止损可以市价出。望坛友能指点一二。
如果涉及盘口挂单数据，将很难处理。 挂单数据有用吗？真正成交的单子，特别是机构的真心想成交的单子，一般是不会出现在盘口的，而是直接成交了。而对于同时消失的逆向挂单，又很难判断是被隐形正向单子吃掉了，还是它自己撤掉了。另外，交易所发来的也不是分笔数据，而是合并数据（上海6秒、深圳8秒，Level2为3秒），盘口误差相当大，特别是对于成交活跃品种，如权证。 我说的是股票，请问楼主说的是期货还是股票？
美国纳斯达克和纽约证券交易所，他们提供的的确是分笔数据，我现在进单一般都能知道那个成交数据是我的，或者哪几个成交数据里肯定有我的，呵呵！挂单数据也是有用的，比如在关键点位，被攻击方的大额挂单刚出现就立即被攻击方吃掉，这就是表现出很强的气势，再者从分笔数据看，大额挂单是被一口吃掉的，那就更加肯定了。
量化目前策略考虑了很长时间了，可总觉得如同老虎吃天，无从下口。所以在考虑换一种思想策略进行自动交易。因为是超短线交易，有些类似国内期货炒单的感觉，对滑动差价很敏感，就我目前策略来说，如果进场价位不理想，那我宁愿放弃这个仓位，所以新的策略必须限价进出场。
或者有的市场跳空开盘后就在一个区间内打，打的很激烈，大的买单刚出现，就一口被卖单吃掉，突破区间进场后，市场更加活跃，卖单疯狂吃买单，买单吓得纷纷撤单，价格在很短时间内迅速下跌。 美国纳斯达克和纽约证券交易所，他们提供的的确是分笔数据，我现在进单一般都能知道那个成交数据是我的，或者哪几个成交数据里肯定有我的，呵呵！挂单数据也是有用的，比如在关键点位，被攻击方的大额挂单刚出现就立即被攻击方吃掉，这就是表现出很强的气势，再者从分笔数据看，大额挂单是被一口吃掉的，那就更加肯定了。 ------------------------------------------- 偶猜你的策略是需要對掛單手數及存活時間進行跟蹤： 跟蹤當前一個時間片段（M1、M5）內上下檔掛單手數的平均值及最大值，在出現手數均值或最大值成倍量的掛單時，跟蹤其存活時間，同時用分筆成交量數據驗證是否成交。
我觉得是这样，也许我的建议不对： 是不是应该首先量化一些东西，比如什么是大单？什么是不活跃？什么是活跃？被吃速度？等等。。其次，定义好上述东西之后，就是按照你自己的经验，比如大单（单子属于大单吗）出现，瞬间（速度属于快速吗?)被吃,如何处理，也就是把你的经验按照自然语言写出来，写成 if then的形式，构成不同种类的交易模型就可以了。瞎想的，轻点拍砖。
是啊是啊！ 可是我每天接触4到10只股票，而且这些股票是从200多只股票里选的，没有统一的标准啊！ 比如：A股票在5分钟内价格波幅小于3%为不活跃，可B股票在5分钟内价格波幅小于5%为不活跃，不能统一啊