A股自动交易实录

LZ,我就是被你这篇帖子吸引，开始动这个脑筋的...
不过我刚发现我不能炒股...LP在上市公司...
只能考虑期货外汇了...

 

顶一下

 

昨天的,已经降低交易次数

09:49:03# ★A有效下穿C 开空仓(IF=2612.2) ^
10:07:28# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2609.4) 本次盈利2.9点
10:12:59# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2608.2) 本次盈利-1.3点
10:34:32# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2607.6) 本次盈利-0.1点
10:47:45# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2593) 本次盈利-15.1点
11:13:29# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2596.4) 本次盈利-3.7点
11:20:20# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2598) 本次盈利1.9点
11:26:17# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2596.6) 本次盈利1.7点
13:03:12# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2598.2) 本次盈利1.7点
13:15:53# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2590) 本次盈利8.1点
13:23:30# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2594) 本次盈利3.1点
13:44:52# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2600.2) 本次盈利-7.1点
13:50:26# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2600) 本次盈利-0.7点
13:55:00# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2600.4) 本次盈利-0.9点
14:04:05# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2612.4) 本次盈利11.9点
14:10:35# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2607) 本次盈利5.3点
14:17:39# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2611.4) 本次盈利4.1点
14:28:32# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2618.2) 本次盈利-6.5点
14:33:50# ★A有效下穿C 平多仓(IF=2625.4) 本次盈利7.1点
合计盈利12.4点 共交易18次 胜率56% 盈亏比1.1

 

反正限制是，
我不能炒股，我亲戚不能购买他们公司的股票。
anyway，无所谓～

 

搞股指期货吧, 我最近发现这真是个好东西. 资金大部分都转过来了, 准备大干一场.
凭你的水平, 应该有所作为.

股票系统已经暂停了(股票池也暂停,等再买一台电脑再发), 期望期指能源源不断出金后再启用

 

另外还有一套日内策略, 这两天刚刚成形, 还需观察多日.
周五, 在期指40点震幅, 能取得75点收益, 很让人吃惊, 不知道是不是常态, 并且还要实际跑看看.
由于两套策略完全不相关, 如果都可用, 两套策略同时重仓启用(中金所有限制需要分仓), 风险可以有个分担.

 

单边行情对震荡系统绝对是一个考验. 两个策略,已经实盘的获利40多点,另外一个正在观察的亏损8个点.
开始逐步加大仓位.

09:35:27 ★A有效下穿C 开空仓(IF=2599.6)
09:48:00 ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2607.2) 本次盈利-7.9点
09:50:38 ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2607.2) 本次盈利-0.5点
09:59:32 ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2615.4) 本次盈利-8.7点
10:02:49 ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2616) 本次盈利0.3点
10:11:16 ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2613) 本次盈利2.7点
10:17:49 ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2620.6) 本次盈利7.3点
10:28:23 ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2629.2) 本次盈利-9.1点
10:49:11 ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2638.6) 本次盈利8.7点
10:59:31 ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2635.4) 本次盈利2.9点
11:20:00 ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2631.8) 本次盈利-3.9点
13:06:18# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2636) 本次盈利-4.9点
13:26:37# ★A有效下穿C 反手开空仓(IF=2649.8) 本次盈利13.3点
13:31:31# ★A有效上穿C 反手开多仓(IF=2650.2) 本次盈利-0.9点
15:14:31# 平多仓(IF=2696.0) 本次盈利45.5点
合计盈利44.8点 共交易14次 胜率50% 盈亏比2.2

 

请问fathead ，你是怎么实现 策略的股票历史数据回溯测试的？ 现在如果我有个交易系统 也有大智慧 飞狐等 这个是困扰我很久的问题。

 

还有一个就是，同时交易100只股票，是按顺序买，每只0.5-2秒还是100只股票同时买0.5-2秒？

 

LZ你好，想请教你几个关于股票系统的问题。如果方便，请回答一下

1. 有没有想过用期指做止损？
2. 有没有想过用ts做历史测试？
3. 能不能提供一下手续费/盈亏的比例？这个对短线系统很重要。

另外，我总结下来，日内短线系统，无论是股票还是期货，都非常讲究速度和量能的配合。
这从原理上也讲得通，子弹的威力就在于动量，攻城槌的威力也在于动量。

 

LZ不好意思，还有另外一个问题（我的问题是不是太多了？）。请问你的期货系统，用沪深300和实盘期指分别做测试，收益率的区别大吗？

我的系统用两者做测试，期指的收益率大大高于沪深300。根据我的猜想，期指现在有趋势自我实现的功能。但这个应该是长久不了，以后应该会和沪深300接近。也就是说，以后基差基本会是一条直线。

 

前面讲过的,往前翻一翻吧

每只. 顺序是按照股票的计算权重排序

 

1.2.都没有 3.一周的实盘下来,盈亏/手续费=3.8

沪深300好于期指,因为计算的75%基础是现货.现在期指的跳动有点乱. 以后也会趋于一致.

 

多谢！

 

LZ的期指系统那么灵敏，但准确度不是很高，应该用的是威廉指标吧？