资金管理模式 – Profit Risk (获利风险)

这是像是一个心理问题，赚的钱算不算自己的？
本金就是初始入金的那些钱，初始入金的钱很珍贵，赚来的钱就不那么珍贵了吗？
如果从5万赚到了100万，那95万的利润，都可以拿来冒10%的风险吗？亏了一半也不心疼？

 

profit risk还是一个生存与发展的问题.

 

确实不合适, 不过, 股票也没有多少好用的工具, 除了不用工具

 

在Tharp的讨论中，最好对获利资金采用系统的最优比例（Kelly Formula)。Tharp不欣赏Vince的Optimal f，我感觉对获利资金采用Optimal f应该也不错。

 

这种方法和Andreas Bosch的资金管理有些类似，但是，感觉回撤比较大

 

抓住要点了.

 

profit risk确实是天才之作. 那么, 如何选择其两个比例参数? 为什么是2%和10%? 从理论上如何解决?

经过了两年以上的思考与检验, 我发现这个问题实在是太简单.

第一, 给你100万,你能承受多少损失? 2万? OK, 2%来了.

第二,你的系统的最佳f是多少, 或者Kelly公式计算出来的比例是多少? 10%? OK, 10%来了.

 

这个资金管理是比较好的，以后参数更改可以以年为单位，前期主要还是为了保证本金的安全程度。

 

再次膜拜, 这是我在海洋读过的最好的帖子之一

 

问题的本质是浮动风险与浮动收益有强相关线性关系
而当前提假设是获利大于本金后，浮动风险和盈利与本金风险呈非线性关系

这个资金管理策略很好 但只是一个完整资金管理策略的1/9。

 

你想复杂了