几乎所有的系统交易都能通过人工实现，除了一种。 就是交易中操作频率太高，超过了人所能达到的速度。 注意，这里指的是操作频率，不是交易频率。根据系统不同，前者可能是后者的300倍到1倍，前者次数永远不小于后者。 但对于个人投资者来说，如果操作频率高过某一个门槛，受到网络传输速度（交易延时）和交易成本的影响，很难成功。 所以我坚持认为，系统交易者成功的前提条件是一个盈利的系统，而不是自动交易。
你说这些老A应该都很清楚了。不过做自动交易不只有速度这种考虑，有时候不需要高速度高频率交易也是需要自动交易。为什么呢？ 和人性有关。有些艰难的决定，在最难受的部位出局，这些时候人工下单就不一定可靠了，自动下单可以避免了人性弱点的参与
Code46兄看到你在Quant Developer区的留言 Quant Developer已经被收购了 目前只针对企业级用户 比如说对冲基金。 open quant的Api目前不对外开放 所以要靠它的类构造一个自己的系统非常困难 有机会的话 可以找到以前的开放源代码的版本 好像看过的人评价都相当高。 Quant developer(也包括 OQ)的理念确实很先进 用了很多设计模式的理念。 事件驱动模型 对交易来说 我也认为非常合适 可以监控一笔交易生命周期的每一个环节。 但是好像用户的反应并不是很好 主要是用高级语言对没有programming背景得人来说太复杂 另外 对于交易商接口之类琐碎的问题支持的并不是很完美。 如果你将来要设计的系统也是针对企业级用户的话 参考一下它的设计应该是非常有益的 不过个人认为目前国内的市场不大。 如果你是要针对个人用户的话 我相信如果可以满足老A前辈的要求 也应该可以满足 99.99％的人的要求了 ^^
To 老A前辈 你要的东西 我觉得不需要那种 绝顶的IT高手 但是需要一个（一群） 有耐心的人 因为真正核心的东西还是你的系统 但是处理高频交易之类的要求 需要反复不断的尝试(过程可能会很折磨人) 而且我认为你需要的人 也许不是可以靠 一次性的支出 或者 工资栓得住的。 也许一定的利润分成可能有必要 因为市场在变 交易商在变 技术更是每天都在变 我觉得可能要求长久的合作关系 自己看一点软件开发/软件工程的东西 不复杂 而且 很必须 否则也没有办法和你的开发团队沟通啊 另外也牵涉到一些 核心代码保护的问题 要自己考虑清楚
谢谢NAILONE朋友 我已经开始在学习C#了，能学多少算多少。软件上的开发工作早晚要做，这个在30多岁的人看来是有点缺乏深思熟虑，但我不这样想，人，活着，要有点“幼稚”的理想的，否则这个世界上找不到什么有意义的事情。 希望能找到精诚合作的人，但很渺茫，由于条件太酷，实现起来几乎不可能。
不觉得幼稚啊 编程工具也不是什么高级的智力玩具 说穿了 就是微软的一个产品 要是很难用 很难懂 让用户觉得不爽 它就要关门了 一点基本的东西会了 以后脑筋也不要动的 碰到技术障碍 在微软的MSDN里面搜索一下 大把的示例代码 其实一点也不难～ 哈哈 初学者在这里吹吹牛～
俺来说两句 呵呵，先敬仰一下，都是高人，哪位随便教小弟一点就受用终生了。呵呵，再出个主意，其实可以学一点matlab，这个东西搞掂几乎所有的数学模型，而且可以编程并且转换成c++的代码，并转换成dll，再让程序员编那些不重要的东西，比如数据库啊，界面啊，告诉他们怎么调用这个dll就搞掂了，如何？我是菜鸟，供参考。
matlab太难了吧,你可以用SIMULINK建模的，并用ＲＥＡＬ－ＴＩＭＥ ＷＯＲＫＳＨＯＰ生成Ｃ代码，但常用的函数的学多少，光神经网络的就有１００多，还有统计，信号处理，金融，金融时间序列，模型预测，最优化，等等就的１０００多个函数，学这些没有相关的知识是不行的，更重要的的８０－９０％以上的精力都要用在数据处理上，如数据变化，分段，整合，过滤，取样等更难些，ＭＡＴＬＡＢ是个学习软件，研究软件，它的解释语言是低效的，你的模型几天也可能出不来结果，想投机取巧只会适的其反，尽管它做仿真是最好的， 我觉的应该用些高效的软件，ＳＰＳＳ，ＳＡＳ 等，或者可以用微软的商务智能技术ＳＱＬＳＥＲＶＥＲ ２００５ ＢＩ www.minesage.com