短线交易有自己的市场特性的。 而实时套利，要套利就首先需要有个“参照点”，而且也有2个以上类似关联物时才有所谓套利现象存在的，股票用什么做它的“参照点”？没有衍生品你如何套利？所以大部分国外的“金融工程”类的系统都是针对固定收益及其衍生品的，因为那里才有类比物可以”套利“。
我唯一还在追求的就是高质量的自动化交易软件了，很痛苦很痛苦，现在还没有，全世界没有，自己又不会写，有些软件，在作者看来是很好了，的确与市面上的相比是已经很好了，但我看的确还不够好。 今后唯一可行的办法就是自己出钱养几个程序员。
我希望有这样一个软件： 我说说大概 没有看盘的功能 没有任何现在已经知道的KDJ之类的东西 他能在任何级别的周期上发出信号 他有一个订单统筹管理中心 他能自动将订单作一级、二级、三级处理 他具有模块化系统设计能力 他支持算法交易 他能支持管理EXCEL的交易信号 他能导出DLL交易系统代码文件，并且交与全自动交易黑箱作自动化交易 他支持世界几打券商自动化交易 ......... 一口气说了这些，还有......