请教实时自动交易系统的开发测试环境

HYLT
是否能把这里的讨论移出来，以我的ID开个帖子，我有什么思想就说什么了，不怕得罪人，不隐藏含蓄自己的观点，对系统方面的事情以天真烂漫的态度大发言论，目的是引起特殊人物的关注，可以和我合作，做大事情。

 

老A 我不相信你的系统就是印钞机


呵呵

 

这个概率也不低的，失业的程序员有很多，其中肯定有不少君子。


老A你交易什么品种，交易频率多大？收益率怎么样？

一秒钟处理200笔交易，程序上可以做到，但是目前上海的网络状况绝对做不到，一秒钟20笔都不行，一秒钟2笔也许可以。除非把终端放在交易所。

 

当然不是啊
但可以当作能在其中上办拿点薪水的地方，你说说什么叫印钞机啊？

 

我说的是1分钟，不是一秒。
交易频率可以大可以小，收益率我自己不敢说不敢想，不过，要比我见过的要好不知道多少，有朋友说我是闪电战系统，可以和隆美尔比高低。

 

一个有效的系统本身就是一个印钞机，他是在市场还没有效率到的地方印钞，不过等他足够壮大，他自己就把自己效率掉了，因此可能没有永恒的印钞机（这句话说得有点心虚，因为理论上不能排除起码在一定阶段正反馈的系统）

 

进一步和各位打招呼，我51岁了，已经不是说话不脱下巴的年龄了，迫不得己、说话不周到的地方请千万见谅

 

我现在对“完美"的系统已经不感冒了

我更感兴趣的是 市场的基本面和行为模式

 

有点和黄忠原来讨论过的一个是否有永远有效的系统的那个帖子有点联系，呵呵

 

我家旁边是有个ATM机器，我也的确在上面拉过几次钱，这个钱也的确是从期货上得来的，有朋友说，你不能多拉，多拉了，马上有人盯上你的，呵呵

 

市场的基本面，就他的质量来说，是报纸那个级别的东西，至于市场行为模式，那是个无底洞，当然拉，如果没有什么可以研究的，那也不妨研究研究，但我不关心任何一点点。

 

我也不指望一劳永逸

但是希望市场变化的不要太急剧 让我能够跟的上它 设计适合它的系统

 

解读基本面和用技术指标分析一样

不同的人的理解也不同

我觉得基本面有非常大的作用 把两者结合是我未来的研究方向

 

ROBINXING

你别生气，我说一句话，市面上是经常有人大叫自己的系统怎么样怎么样，动不动说要去休假玩欧洲游了，我不是，我现在在这里说话，是破天荒的第一次，你去查查，我什么时候象今天这样不检点的。
另外，如果你有兴趣的话，我们以后什么日子可以用真实的钱切磋切磋的，我先让你进50%。

 

切磋需要共同的标的


老A交易什么品种呢？

 

随便啊，需要规定的是时间、交易机制，游戏规则。
任何市场和品种都OK的，包括外国。

 

我喜欢的品种是要7上8下，乱七八糟的，不怕涨跌，只怕一动不动，理想中的品种应该想恒指、香港权证，中国的权证如果有做空的话，那也很好，做他等于抢钞票。

 

这么说吧，2007年12月的恒指期货，单手能赚多少？
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没看过，如果你给我他的TICK数据，我给你一个在点数上盈亏的报告，因为事情已经过去，只能对滑移作大概估计了。

 

刚才在IB上看了2007年12月的恒指期货情况，很美好的12月。大概估计，什么都算上去，再打点折扣，整个12月，单手我大概能赚5000点。

 

刚才看错了，把10、11月也看进去了，这样的话，12月份大概2000点是有的。