系统托管有利有弊,这还要权衡考虑。不过对于15分钟周期以上的系统而言全完可以把系统下单指令托管到服务器,然后客户端平台15分钟自动监控一次系统再自动更换服务器指令,而不是把系统托管;周期越长的系统越不适合于托管,像基于日线系统,它往往对系统平台有很高的要求(如需基于一帐户的多市场头寸规模调整级),只有基于客户端平台才能满足,而且可以把监控的系统下单指令下到服务器,然后关机走人,明天盘后再扫描系统信号。
从长远来看,开发一个类似QuoteTracker(http://www.quotetracker.com/)的东西,是最好的选择。这个东西可以收60元人民币年费(60元/年*200人=1.2万元/年),从而维持后续开发与维护费用。但初始开发费用是很难收回的。要做到商业软件的质量,估计初始开发费用要12万元。
我回这个帖子仅仅是因为坛主说的朋友圈,要破解文华数据源,我想说的是这不是一个好办法,文华(富远的太烂)的其实我就有,可是有什么用呢,一旦公开了让文华知道他们马上会改,再次破解当然可以,可是需要时间,在这个时间内你如何给你的客户或朋友保证行情品质?
不管证券还是期货,行情传送一般都是用两种协议:TCP和UDP,TCP是可靠连接,UDP是无连接的广播,一般用于局域网。坛主说的点播意思是指注册需要传送行情报文的合约吧,以前的行情软件多数采用全部推送方式(特别是用于局域网的时候),后来的软件一般采用注册方式,只推送当时注册的合约的行情,可以节约网络带宽
老马说得对,也能体会你的心情,呵呵,怎么说呢,系统大家都搞到了现在这个程度,我感叹,现成的交易环境也实在是够了,托管、TB、....何必要花如此大的精力去破什么解呢?一切的一切,都是为策略服务的,策略第一,速度第二,第三的那个还没有找到。 我这里,老马那里,TB那里,现成的系统多如牛毛,看了都头晕,保密啊?呵呵,自己的都还在折腾呢 滑移方面的影响我实在是说不动话了,随便想想好了,大多数时间段内,期货价格的端点都不在你的买卖信号点上,我的历史下单的总量已经实在太多了,一个小小的实践性的结论就是:一个在慢速度环境中的年收益打平系统,只要是比较小的周期的系统,在快速度环境中就是天才系统。
老A,如果不是做tick的人是不太容易理解slippage的重要性的;交易所里面那些短客不都是在为minmove 搏斗么。 每人的方法都不一样,对于交易频率比较低的系统来说,slippage是可以忽略的
就算不做TICK吧,我们算笔帐好了,假设我们用10W做本金,做5点一跳的品种,做锌或者橡胶吧,胆子小就做5手,也就是大概60%的资金使用量,再假设一年做240个工作日,下面的表: 1开1平的情况下是: 2*5*25*240=60000 2开2平的情况下是: 4*5*25*240=120000 怎么样?
黑马对此事的慎重是可以理解的。黑马的条件是最好的。如果真要干,也不能在这里大摇大摆地说,否则文华富远澎博的兄弟来这里看了不知有何感想。 以后希望有人搞个中国版的QuoteTracker,我将愿意分摊一份开发费用。 另外请问neo_cn和你同伙的研究有何进展?