系统托管有利有弊，这还要权衡考虑。不过对于15分钟周期以上的系统而言全完可以把系统下单指令托管到服务器，然后客户端平台15分钟自动监控一次系统再自动更换服务器指令，而不是把系统托管；周期越长的系统越不适合于托管，像基于日线系统，它往往对系统平台有很高的要求（如需基于一帐户的多市场头寸规模调整级），只有基于客户端平台才能满足，而且可以把监控的系统下单指令下到服务器，然后关机走人，明天盘后再扫描系统信号。
从长远来看，开发一个类似QuoteTracker（http://www.quotetracker.com/）的东西，是最好的选择。这个东西可以收60元人民币年费（60元/年*200人=1.2万元/年），从而维持后续开发与维护费用。但初始开发费用是很难收回的。要做到商业软件的质量，估计初始开发费用要12万元。
我回这个帖子仅仅是因为坛主说的朋友圈，要破解文华数据源，我想说的是这不是一个好办法，文华(富远的太烂)的其实我就有，可是有什么用呢，一旦公开了让文华知道他们马上会改，再次破解当然可以，可是需要时间，在这个时间内你如何给你的客户或朋友保证行情品质？
不管证券还是期货，行情传送一般都是用两种协议：TCP和UDP,TCP是可靠连接，UDP是无连接的广播，一般用于局域网。坛主说的点播意思是指注册需要传送行情报文的合约吧，以前的行情软件多数采用全部推送方式(特别是用于局域网的时候)，后来的软件一般采用注册方式，只推送当时注册的合约的行情，可以节约网络带宽
老马说得对，也能体会你的心情，呵呵，怎么说呢，系统大家都搞到了现在这个程度，我感叹，现成的交易环境也实在是够了，托管、TB、....何必要花如此大的精力去破什么解呢？一切的一切，都是为策略服务的，策略第一，速度第二，第三的那个还没有找到。 我这里，老马那里，TB那里，现成的系统多如牛毛，看了都头晕，保密啊？呵呵，自己的都还在折腾呢 滑移方面的影响我实在是说不动话了，随便想想好了，大多数时间段内，期货价格的端点都不在你的买卖信号点上，我的历史下单的总量已经实在太多了，一个小小的实践性的结论就是：一个在慢速度环境中的年收益打平系统，只要是比较小的周期的系统，在快速度环境中就是天才系统。
老A,如果不是做tick的人是不太容易理解slippage的重要性的；交易所里面那些短客不都是在为minmove 搏斗么。 每人的方法都不一样，对于交易频率比较低的系统来说，slippage是可以忽略的
就算不做TICK吧，我们算笔帐好了，假设我们用10W做本金，做5点一跳的品种，做锌或者橡胶吧，胆子小就做5手，也就是大概60%的资金使用量，再假设一年做240个工作日，下面的表： 1开1平的情况下是： 2*5*25*240=60000 2开2平的情况下是： 4*5*25*240=120000 怎么样？
黑马对此事的慎重是可以理解的。黑马的条件是最好的。如果真要干，也不能在这里大摇大摆地说，否则文华富远澎博的兄弟来这里看了不知有何感想。 以后希望有人搞个中国版的QuoteTracker，我将愿意分摊一份开发费用。 另外请问neo_cn和你同伙的研究有何进展？