回归正题,准备9月1日开始,实施这一策略。 第1修改,暂时先将100股池,缩小到50股池。未来根据情况再重新扩大。 第2修改,将单次定时击发,改为多次定时击发。盘口扫描由定时扫,改为循环扫。 第3修改,亏损仓位,改为单独处理。 9月后的A股市场上,又会多了一个冷面杀手。 实施1年后(根据实际情况),更换券商及通道。 此帖今年讨论到此结束,1年后,会公布实施的结果。 愿与有致者,有理想者,分享实施的结果。
突然发现这个帖子更贴近我想讨论的。 搬运from另外一个帖子 sasui兄不要太在意。 探讨一下“抓涨停股” 这也是tgb著名的打板模式吧? 我回测过,不考虑任何其他因素的打板,胜率是低于50%的。 资金曲线是45度平滑向下,甚至都不需要考虑交易成本。 我的回测是假定我买到 每天的 low小于lastclose*1.1 and high=lastclose*1.1 的所有股并且第二天以平均价(high+low)/2卖出。 所以不太好想象以此为基础的策略能够有什么好的表现。 仰或sasui兄的抓涨停股有其它含义?
tgb这种地方都会说,你要结合“热点”去打版。 问题是,“打版”这个行为本身是负期望的。 你叠加“热点”后去实施打版,即使成功了并不代表打版这个行为正确。 动脑子想想是不是去掉打版而抓热点能获得更高收益?
本来此帖已经结束,我不打算用更多的时间解释。 你测试的思路不对,A股市场大约2500只股,能上涨停的每日平均大概10-40只。也就是占市场总数的1%-2%的范围内。 抓涨停的思路,是如何快速搜索出属于这1%-2%的,因为无论市场整体表现如何差,每天总有这1%-2%。 而不是大面积的用全部样本按照涨停的价格逻辑来测试, 这样的测试要想保证正收益,前提是整体市场(或指数)有很好的表现, 或者是牛市。
可能兄理解错我的意思了。 我说的是回测。 实际上我考量的是,日内曾经涨停过且有介入机会的股票的当日及第二日表现。 考量的结果是不佳。 我不是要抓住今天或者未来的涨停股。我没那能力。 也许兄有股票池来保证优质样本。 但是对于我来说问题又绕回去了。 股票池相当于一个过滤器。 一个基础不行的策略靠过滤器变成一个盈利的策略。 这个策略靠谱么? 我们是不是应该抛开这个策略去考量? 另外兄要是从1%就能够预测涨停。 那就不是tgb所谓的打板了。肯定是别的思路了。
我知道你的意思,当天涨停过的股 (最高价曾触及涨停),除非连板,第二天基本都泄火。 我的所谓抓涨停的重点不在第二天,而是当天,这里还有个安全buffer的概念,这和你在涨停前的买入位置有关,一般至少需要3个点的buffer, 就是第二天下跌3个点,你的仓位仍然能盈利。 这对你买入点有极高的要求,也是最难的地方。 为此我采取了一些特别的措施,不过恕我不再详细展开。