怎样用Excel建构程式交易平台?

没太多的经验。但是对于excel感觉用的还比较熟练，所以我觉得可以这样：
1、学习excel的基本公式，比如sum if count average stdev等等，这个很快，有基础的话几天就摆平了。
2、学习一下怎么接收数据及下单，接收数据有的是用dde链接，或者有的是使用编辑好的宏，这部分也不是很难，下单可能需要一部分vba的代码。
3、学习vba。这部分有点难，花费的时间可能比较长。可以先通过公式产生信号，手动下单买卖。等有银子了再找人编下单部分吧。

 

是的.
我也知道成功不在于些.
但是多了解还是不错的.
国内做高频还是很赚钱的.上海这边做股指的他们低调.收益非非常 常 的高.比那些趋势作手高多了

 

兄弟这关键不是现在还在忙于生活吗
有那实力也会在这里吹水了.

 

谢谢您的热心讲解,祝您账户长红....

 

您可有他们论坛的网址麻烦私信我.进去学习下 谢谢

 

程式交易聚寶盆 • 首頁
http://www.programtrading.tw/

 

恳请k兄指教，何谓WFA的先天缺陷？

我理解WFA是样本内拟合，样本外评估。
WFA之于时序数据，如同CV之于iid数据。
不知k兄所提之缺陷是否也适用于iid + CV？

 

先天缺陷源自于将Walk Forward Analysis用于基于指标参数寻优的交易系统

另外，很多人费劲想出的所谓独门绝技/创新, 早已被学术界和业界证明,应用或者是否定了. 还是劝大家多做研究，少走弯路!

 

Excel无法运行一些复杂的量化模型，开发效率也低，实在不是个好选择.

 

看来Ku兄的确是国内较早觉悟的一批人中的一个。

昨天把那个聚宝盆里的贴子大体看了一遍，感觉讨论的不如海洋这边深.

 

excel因为有vba其实是可以运行一些复杂的量化模型的，不过么。。。。。。，我下载过一个bp，2000行的训练数据，点击运行，然后，我就去泡茶了。。。。。。

 

这样的效率确实低!

 

WFA的先天缺陷源自于将WFA用于XXX？

 

能看到的公开资料都是将WFA用于指标参数寻优的策略,但novaavon兄的意思是本不该这么使用法?

 

Excel有先天的缺陷（编译型语言），但也有相当的优势，在几乎所有金融机构得到广泛应用，尤其对于金融建模而言。

我个人在Excel平台上构建过很多模型，用于交易的也有不少。对于有大量计算的模型，Excel确实有速度问题，不过和C#结合起来就能解决几乎一切问题。

 

VBA是解释型的语言所以速度慢吧。

 

我是说指标参数寻优类的策略先天不足，靠WFA也不能弥补

 

原来novaavon兄说的并不是WFA本身的缺陷，而是某一类模型的缺陷。

WFA本不是用来弥补模型缺陷，只是用于验证模型能否外推。

我看kuhasu说“向前走方法（指WFA）的确是先天缺陷，后天补还不足”，一时难以理解k兄说的WFA的“先天缺陷”是什么，故有此一问。