在海洋时日已久,受惠良多。对于量化交易的心得,我却很少具体提及。最近对A股市场有些肤浅的心得,加上对一些ID,尤其是wj2000无私帮助,淘气兄的耐心解释和分析,甚至我对sansui有些过度的调侃,决定结合A股市场写写我过去对交易系统的感触。感激和歉疚之情兼有,以为回报。希望我这贴能够抛砖引玉,提高大家A股的盈利能力。 我曾经在海洋发帖,提及灵活组合使用交易系统。我个人觉得这是通过交易系统实现利润最大化的第一点。但交易系统,毕竟有生就一定有灭,这是不争的事实。西方的观点,多认为市场发生变化,导致交易系统失灵。而我个人却在实践却有不同的看法:绝大多数情况下,只要是相同时间框架下的牛市,做多的交易系统就不会失灵。所以,我一直寻求与时间框架比交易系统平均持仓时间大的牛市。这是我认为交易系统不死,同时实现利润最大化的第二点。也就是,寻找比交易系统持仓时间大的时间框架的阶段性牛市。 那如何寻找这样一个阶段性牛市呢?财经媒体上每日的评论,只要涉及股市,必然谈及板块。如果试图跟踪板块,由于涉及到众多相关股票,可能我孤陋寡闻,但我确实没看到能够有效跟踪板块的软件。(如有朋友推荐,不胜感激)这里我谈谈我个人的做法。其实这个做法,不说,显得神秘;说了,也就一文不值。那就是指数。深沪股市指数非常多,有策略指数,有行业指数,有主题指数,也有规模指数等等,相比起来大智慧的板块太随意也太不系统。以我个人的了解,能看懂指数,就能看懂股市,也就能找到阶段性牛市。 举个例子,在目前行情下,哪些板块有阶段性牛市或者可以做到防御性持仓呢?对深沪指数进行一个计算就可以了。我个人的算法比较简单,30日Linear Regression Slope(上涨角度)大于零,而且大于对应的深沪大盘指数比如上证指数深证成指。然后将结果排序,LRS越大的说明30日内涨幅越多。这个筛选做完后,你就会发现,目前符合上述条件的大致就是创业板,一些中小板块,以及医药板块。 知道这些板块,如何操作呢?我曾经无奈于无处找寻指数的成分股,大多数指数的成分股在目前几乎所有的流行软件中都不提供,或者无法输出。这里给大家两个链接,深沪所有指数的意义和成分股信息都可以找到,而且都是以Excel文件格式下载。 1,http://www.cnindex.com.cn/ 2,http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do 有了这些成分股构成自己的股票池,然后通过交易系统交易,可以显著提升交易系统的效率。不过我这里的说法,是源于自己对短线交易系统的使用经验。我个人的短线交易系统,属于Mean Reversion,也就是逢低买入。以我个人的交易历史来看,短线交易系统的利润高于趋势交易系统的利润,而回撤远小于趋势交易系统。我一直期待趋势交易的高手能够指点如何使用趋势交易系统。 最后就是我一直强调的独立思考。独立思考,并非拒绝他人的观点,而是明辨后坚持自己逻辑思考的结果。这一点,至关重要。明辨和坚持,是独立思考的基础。当然,正面积极,和独立思考,是所有成功交易员的共同特质。这都是个人成长的范畴。我就不多说了。 希望提供建设性意见!尤其欢迎不同思考角度分析交易的做法!
这个要表扬你,与人分享研究成果,可惜我没太多功夫看了,就要出门了。 顺便Linear Regression Model是我过去很喜欢用的,但是也是过去了。 我基本不再用技术分析了。 你一看就是学院出来的,学院出来的都很喜欢这些XX。
取决于你的短线交易系统的平均持仓时间和LRS的计算时间。 举例来说,我个人用的比较多的LRS参数是30日,而短线交易系统平均持仓时间是6天。换言之,在30天的趋势上涨然后下跌,我赌6天的反弹,这样赢利概率偏大。所以趋势和震荡,必须在一定的时间框架下才有意义。如果我以30分钟线来看的话,6天震荡反弹很有可能是30分钟级别的趋势。而站在周线的框架下看,日线也许跌破日线重要阻力位,对于周线也许只是一个小小的回抽,之后继续是周线甚至月线的向上趋势。
忽然发现这是很好的帖子!谢谢SexyTrader大侠的分享! 之所以说“忽然”,是因为我对股票特别是A股不关注,之前对这个帖子也就没有仔细看。 今天先是看了另外一篇文章,发现以前我对A股存在思维死角,现在觉得A股其实是很有意思的市场,应该值得关注研究,再看SexyTrader 的这篇文章,更是有一些启发,再次感谢SexyTrader大侠!
我真还不知道从何说起。 LRS指的是线性回归线的角度,均线是收盘价的均值。 LR可以准确描述股价波动的线性关系。其实我个人使用最多的指标是RSquared(r2),可以简单理解为价格保持当前LRS发展的概率。这是一个统计学概念,我不知道怎么翻译。如果想知道更多,可以看看: http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination 如果有人能以中文翻译这个名词,本人不胜感激。
Linear Regression Model(线性回归线)就是利用那个最小二乘法,统计学的基础,但国内通行分析软件在处理这个指标上不是很方便。 RSquared(r2)是个很好的统计指标,可惜通行的国内分析软件也无法提供此指标。有篇外文介绍过它的应用。 上面2指标的目的还是为了揭示“趋向性”强弱。 板块指数跟踪好像国内通行分析软件里可以处理的,你可以自定义板块或指数,也可以利用现成软件提供的板块指数数据,大智慧最近不用了,所以不清楚情况,最近因为朋友想用操盘手软件,所以我也安装了,里面有板块等的跟踪比较,如果你不需要保存自选股,也需要BS信号的话,用他的免费体验版就可以了,如果你偶尔想用它的全功能,你可以在手机号码站点上获得手机号去注册一个试用账号(可以试用7天,不用不计算天数的,不用的时候可以用游客登陆使用体验版的功能,不要用你自己的手机号码去注册试用版,否则你会被电话骚扰的很烦的),利用手机号码站点获得的手机号注册一次试用7天的账户过去是0。30元,好像现在降价了,这样就算你一周试用7天(其实看盘也只需要看5天),那一年也就50多周,只需要不超过20元(估算)就可以获得正版全功能了。不需要破解,也不需要另外去获得行情接口。 只是别到处宣传被它们封掉这个“漏洞”。
RSquared(r2)是个很好的统计指标,可惜通行的国内分析软件也无法提供此指标。有篇外文介绍过它的应用。 是这篇文章:Identifying Market Trends http://pan.baidu.com/s/1qWwHSpI 国内通行分析软件在统计学应用方面都很弱,好像也就只能处理点标准差这类统计指标。
握手下,看来也有和我一样趋势系统纠结在斜率的。 我被斜率折腾了半年还是没想到怎么好,最后干脆不要斜率我直接通过 MAX(N) MIN(N) 替代 , 效果也蛮好,就是系统灵敏下降,不过趋势那东西要灵敏干嘛呢。 楼主: LRS 是说线性回归率的斜率? 靠,我为啥早没想到,有阵子都脑残到想用STD了
看来,俺解决兄弟们的问题。心里开始有了满足感。呵呵...... 谢谢wj2000的消息,俺有机会一定会试试操盘手(免费破解版,呵呵)。只是现在没有国内手机号,现在无法使用。我前段时间刚下载了eastmoney.com的东方财富通,对它提供的板块星空图感觉不错。你不妨看看。 对于吃饱睡兄,把LRS和r2结合起来,对于趋势的判断非常有益。你不妨试试。
国内股票软件? 要统计那不就是“通达信” TDX.com.cn 大智慧同花顺什么都是忽悠普通人的,弄些个花哨界面搞点奇怪东西。 话说那R2我咋没搜索到有关东西,没明白是说什么的? 曲线回归常数 , 还是乘积矩阵啊
板块星空图好像最早就是操盘手里的,不需要去找破解版,直接去官方下载体验版就可以了,可以用体验版免费下载更新数据,需要用全功能时再用体验账户登陆就可以了,体验账号登录一次算一天(同天登陆多次只算一天),不登陆不计算天数(现在是这样,以后是不是就不知道了),不要用自己的手机号码注册。我邮件发给你一个试试看吧。 东方财富通安装过,类似的,我很少用这些,只有朋友需要用那个我才会同步安装帮助看看用法。 SexyTrader你在哪个软件里用LRS和r2?LRS和r2是经典的统计指标,只是在国内通用分析软件里使用很不方便。