这是新手常有的问题，很好的问题。也说明你确实在提高自己的交易水平，所以才有这个问题。 答案：No 原因在于抽样结果后的分布，其实到现在为止，在金融工程中对于抽样结果分布都没有最后的定论。我个人对于过滤交易品种的做法非常谨慎甚至反对，实战中我多是针对具体指数板块来解决你的问题的。你可以把我此贴开头的部分多看看，应该对你有帮助。时间有限无法多谈，希望能帮助到你。
谢谢解答，本人确实是个股市菜鸟~问题都很初级~ 我目前使用的一个短线趋势股票系统，持仓不超过5天，回测所有A股整体历史表现都还不错，即使大盘熊市也有增长。目前选择了历史表现TOP30的股票做股票池，每天差不多有5个左右的信号，半自动化交易。现在碰到的问题最大的是品种选择，其次是由于是突破入市，滑点或无法成交是常有的事。品种选择上LZ的思路给我启发很大，应用上LZ提到即使选择好的股票池里面，发出交易信号后还会过滤信号，不知道这个是咋过滤的。另外结合我自己的系统，指数样本股如果比较多，系统交易信号会非常多，这样操作执行起来又比较困难，指数样本里面再精选？或者过滤交易信号？这块很是头疼……
非常感谢，确实大开眼界，参考里面的做法，目前我的多日自动化运行基本上就差一个困难点了：股票软件的登录验证码。目前有2个思路：一个是直接编写识别源码或者网上的源码；另一个是找网上现有软件，通过模拟键盘鼠标来通过软件获取验证码，再模拟填到登录框里面。第一个思路看起来应该靠谱一点，验证码软件可能有稳定性问题和安全性问题。