在海洋时日已久，受惠良多。对于量化交易的心得，我却很少具体提及。最近对A股市场有些肤浅的心得，加上对一些ID，尤其是wj2000无私帮助，淘气兄的耐心解释和分析，甚至我对sansui有些过度的调侃，决定结合A股市场写写我过去对交易系统的感触。感激和歉疚之情兼有，以为回报。希望我这贴能够抛砖引玉，提高大家A股的盈利能力。 我曾经在海洋发帖，提及灵活组合使用交易系统。我个人觉得这是通过交易系统实现利润最大化的第一点。但交易系统，毕竟有生就一定有灭，这是不争的事实。西方的观点，多认为市场发生变化，导致交易系统失灵。而我个人却在实践却有不同的看法：绝大多数情况下，只要是相同时间框架下的牛市，做多的交易系统就不会失灵。所以，我一直寻求与时间框架比交易系统平均持仓时间大的牛市。这是我认为交易系统不死，同时实现利润最大化的第二点。也就是，寻找比交易系统持仓时间大的时间框架的阶段性牛市。 那如何寻找这样一个阶段性牛市呢？财经媒体上每日的评论，只要涉及股市，必然谈及板块。如果试图跟踪板块，由于涉及到众多相关股票，可能我孤陋寡闻，但我确实没看到能够有效跟踪板块的软件。（如有朋友推荐，不胜感激）这里我谈谈我个人的做法。其实这个做法，不说，显得神秘；说了，也就一文不值。那就是指数。深沪股市指数非常多，有策略指数，有行业指数，有主题指数，也有规模指数等等，相比起来大智慧的板块太随意也太不系统。以我个人的了解，能看懂指数，就能看懂股市，也就能找到阶段性牛市。 举个例子，在目前行情下，哪些板块有阶段性牛市或者可以做到防御性持仓呢？对深沪指数进行一个计算就可以了。我个人的算法比较简单，30日Linear Regression Slope（上涨角度）大于零，而且大于对应的深沪大盘指数比如上证指数深证成指。然后将结果排序，LRS越大的说明30日内涨幅越多。这个筛选做完后，你就会发现，目前符合上述条件的大致就是创业板，一些中小板块，以及医药板块。 知道这些板块，如何操作呢？我曾经无奈于无处找寻指数的成分股，大多数指数的成分股在目前几乎所有的流行软件中都不提供，或者无法输出。这里给大家两个链接，深沪所有指数的意义和成分股信息都可以找到，而且都是以Excel文件格式下载。 1，http://www.cnindex.com.cn/ 2，http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do 有了这些成分股构成自己的股票池，然后通过交易系统交易，可以显著提升交易系统的效率。不过我这里的说法，是源于自己对短线交易系统的使用经验。我个人的短线交易系统，属于Mean Reversion，也就是逢低买入。以我个人的交易历史来看，短线交易系统的利润高于趋势交易系统的利润，而回撤远小于趋势交易系统。我一直期待趋势交易的高手能够指点如何使用趋势交易系统。 最后就是我一直强调的独立思考。独立思考，并非拒绝他人的观点，而是明辨后坚持自己逻辑思考的结果。这一点，至关重要。明辨和坚持，是独立思考的基础。当然，正面积极，和独立思考，是所有成功交易员的共同特质。这都是个人成长的范畴。我就不多说了。 希望提供建设性意见！尤其欢迎不同思考角度分析交易的做法！
这个要表扬你，与人分享研究成果，可惜我没太多功夫看了，就要出门了。 顺便Linear Regression Model是我过去很喜欢用的，但是也是过去了。 我基本不再用技术分析了。 你一看就是学院出来的，学院出来的都很喜欢这些XX。
取决于你的短线交易系统的平均持仓时间和LRS的计算时间。 举例来说，我个人用的比较多的LRS参数是30日，而短线交易系统平均持仓时间是6天。换言之，在30天的趋势上涨然后下跌，我赌6天的反弹，这样赢利概率偏大。所以趋势和震荡，必须在一定的时间框架下才有意义。如果我以30分钟线来看的话，6天震荡反弹很有可能是30分钟级别的趋势。而站在周线的框架下看，日线也许跌破日线重要阻力位，对于周线也许只是一个小小的回抽，之后继续是周线甚至月线的向上趋势。
忽然发现这是很好的帖子！谢谢SexyTrader大侠的分享！ 之所以说“忽然”，是因为我对股票特别是A股不关注，之前对这个帖子也就没有仔细看。 今天先是看了另外一篇文章，发现以前我对A股存在思维死角，现在觉得A股其实是很有意思的市场，应该值得关注研究，再看SexyTrader 的这篇文章，更是有一些启发，再次感谢SexyTrader大侠！
我真还不知道从何说起。 LRS指的是线性回归线的角度，均线是收盘价的均值。 LR可以准确描述股价波动的线性关系。其实我个人使用最多的指标是RSquared(r2)，可以简单理解为价格保持当前LRS发展的概率。这是一个统计学概念，我不知道怎么翻译。如果想知道更多，可以看看： http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination 如果有人能以中文翻译这个名词，本人不胜感激。
Linear Regression Model（线性回归线）就是利用那个最小二乘法，统计学的基础，但国内通行分析软件在处理这个指标上不是很方便。 RSquared(r2)是个很好的统计指标，可惜通行的国内分析软件也无法提供此指标。有篇外文介绍过它的应用。 上面2指标的目的还是为了揭示“趋向性”强弱。 板块指数跟踪好像国内通行分析软件里可以处理的，你可以自定义板块或指数，也可以利用现成软件提供的板块指数数据，大智慧最近不用了，所以不清楚情况，最近因为朋友想用操盘手软件，所以我也安装了，里面有板块等的跟踪比较，如果你不需要保存自选股，也需要BS信号的话，用他的免费体验版就可以了，如果你偶尔想用它的全功能，你可以在手机号码站点上获得手机号去注册一个试用账号（可以试用7天，不用不计算天数的，不用的时候可以用游客登陆使用体验版的功能，不要用你自己的手机号码去注册试用版，否则你会被电话骚扰的很烦的），利用手机号码站点获得的手机号注册一次试用7天的账户过去是0。30元，好像现在降价了，这样就算你一周试用7天（其实看盘也只需要看5天），那一年也就50多周，只需要不超过20元（估算）就可以获得正版全功能了。不需要破解，也不需要另外去获得行情接口。 只是别到处宣传被它们封掉这个“漏洞”。
RSquared(r2)是个很好的统计指标，可惜通行的国内分析软件也无法提供此指标。有篇外文介绍过它的应用。 是这篇文章：Identifying Market Trends http://pan.baidu.com/s/1qWwHSpI 国内通行分析软件在统计学应用方面都很弱，好像也就只能处理点标准差这类统计指标。
握手下，看来也有和我一样趋势系统纠结在斜率的。 我被斜率折腾了半年还是没想到怎么好，最后干脆不要斜率我直接通过 MAX(N) MIN(N) 替代 ， 效果也蛮好，就是系统灵敏下降，不过趋势那东西要灵敏干嘛呢。 楼主： LRS 是说线性回归率的斜率? 靠，我为啥早没想到，有阵子都脑残到想用STD了
看来，俺解决兄弟们的问题。心里开始有了满足感。呵呵...... 谢谢wj2000的消息，俺有机会一定会试试操盘手（免费破解版，呵呵）。只是现在没有国内手机号，现在无法使用。我前段时间刚下载了eastmoney.com的东方财富通，对它提供的板块星空图感觉不错。你不妨看看。 对于吃饱睡兄，把LRS和r2结合起来，对于趋势的判断非常有益。你不妨试试。
国内股票软件？ 要统计那不就是“通达信” TDX.com.cn 大智慧同花顺什么都是忽悠普通人的，弄些个花哨界面搞点奇怪东西。 话说那R2我咋没搜索到有关东西，没明白是说什么的？ 曲线回归常数 ， 还是乘积矩阵啊
板块星空图好像最早就是操盘手里的，不需要去找破解版，直接去官方下载体验版就可以了，可以用体验版免费下载更新数据，需要用全功能时再用体验账户登陆就可以了，体验账号登录一次算一天（同天登陆多次只算一天），不登陆不计算天数（现在是这样，以后是不是就不知道了），不要用自己的手机号码注册。我邮件发给你一个试试看吧。 东方财富通安装过，类似的，我很少用这些，只有朋友需要用那个我才会同步安装帮助看看用法。 SexyTrader你在哪个软件里用LRS和r2？LRS和r2是经典的统计指标，只是在国内通用分析软件里使用很不方便。